当社EA 9本の公開済みMT5バックテストについて、決済済み取引を暦年ごとに分け、「典型的な年」を表す2つの方法、つまり完全年リターンの中央値(真ん中の年)と平均を比べました。問いは「平均は典型的な年を表しているのか、それとも1〜2年の大きな年が押し上げているのか」です。この記事はバックテストのみで、フォワード口座の数値は含みません。数値は2026-10-28時点です。
結論から
- 9本中6本で、完全年リターンの平均は中央値の年より高くなります。低いのは3本です。ATLAS PORTFOLIO(85.1%、中央値107.4%)、GOLD VIPER(110.2%、中央値116.3%)、そして両者の差が0.1ポイントのGOLD TRIPWIRE(37.2%、37.3%)。
- 差が最大なのはMEGAMAX DONCHIANで、平均は年+74.0%、中央値の年は+18.9%です。原因は1年、2021年の+471.2%で、この年を除く他の8完全年の平均は+24.4%です。
- ETHEREUM TRENDは規模を小さくして同じ形です。平均+28.6%に対し中央値+6.9%。最良の年の2024年(+105.8%)を除くと、他の6年の平均は+15.8%です。
- 9本すべてで、最良の年を除くと平均は下がります。これらのバックテストで典型的な年がどうだったかは中央値の年のほうが安全な表し方で、両者の差は、1年がどれだけ平均を支えているかを示します。
数え方
- 決済済みの各取引は、決済した暦年に割り当てています。手数料とスワップを含みます。保有中のポジションは評価しないため、ここでの数値はすべて決済残高ベースです。
- 年のリターンは、その年の決済損益を年初の決済残高で割った値です。残高は各テストの初期証拠金から始まります。複利運用のEAは後年ほど金額が大きくなるため、年どうしは金額でなく%で比べます。
- 平均は、完全年の%の単純平均です。年率の複利リターンではなく、テスト全体の総リターンとは一致しません。中央値は、リターン順で真ん中の完全年です。完全年が偶数のときは、真ん中2つの平均です。
- 使うのは完全な暦年(1月〜12月)だけです。テストが一部しかカバーしない年(8本の2026年)は除外しています。
- ドローダウン列は、完全な1暦年の中での決済残高の山から谷への最大下落で、年初の残高を最初の山とします。保有中の取引を含む有効証拠金のドローダウンより小さく出ます。テスト全体のドローダウンではありません。
- TRINITYとAIFWはこの記事に含みません。公開バックテストの元レポートが内訳データに無く、年別に分けられなかったためです。
表
EA | テスト期間とデータ | 完全年 | 中央値の年のリターン | 年別リターンの平均 | 最良の年 | 最良の年のリターン | 最良の年を除く平均 | 1年内の最大決済残高DD(年)
MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 9 | +18.9% | +74.0% | 2021 | +471.2% | +24.4% | 52.2% (2020)
BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 8 | +77.6% | +102.1% | 2021 | +351.7% | +66.5% | 16.6% (2018)
ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% real ticks | 7 | +6.9% | +28.6% | 2024 | +105.8% | +15.8% | 10.7% (2021)
GOLD KING | M1, 2019.01.01-2026.06.01, 5% real ticks | 7 | +60.2% | +75.3% | 2025 | +164.5% | +60.4% | 7.5% (2025)
GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | 22 | +18.8% | +30.5% | 2013 | +222.0% | +21.4% | 34.1% (2018)
DONCHIAN ENGINE (free) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | 9 | +9.9% | +12.6% | 2021 | +37.3% | +9.5% | 9.2% (2020)
GOLD TRIPWIRE | M15, 2020.01.01-2026.10.14, 11% real ticks | 6 | +37.3% | +37.2% | 2021 | +63.1% | +32.1% | 9.8% (2020)
GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | 7 | +116.3% | +110.2% | 2020 | +194.0% | +96.2% | 19.6% (2023)
ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 7 | +107.4% | +85.1% | 2022 | +203.8% | +65.4% | 19.2% (2022)
平均から中央値を引いた差の大きい順。全列とも同じ取引明細の年別集計から取っています。テストごとに期間とデータ品質が違い、GOLD NEURONの完全年は22年で他は6〜9年です。比べるのは各EAの平均と中央値の差であり、EAどうしの優劣には使わないでください。
MEGAMAX DONCHIAN: 1年が平均を支えている
MEGAMAX DONCHIANの完全年は9年で、黒字6年・赤字3年です。中央値の年は+18.9%、平均は+74.0%とほぼ4倍で、これは2021年が+471.2%だったためです。他の8年の平均は+24.4%と中央値に近くなります。1完全年内の最大決済残高ドローダウンは52.2%(2020年)で、この年は-18.6%で終わりました。
ETHEREUM TREND: 中央値の年は+6.9%
ETHEREUM TRENDの完全年は7年で、年間の取引数は12〜28です。中央値の年は+6.9%(2022年)、平均は+28.6%で、2024年の+105.8%と2025年の+71.9%が押し上げています。1年内の最大決済残高ドローダウンは10.7%(2021年)です。これだけ取引数が少ないと、1年で平均が大きく動きます。
ATLAS PORTFOLIOとGOLD VIPER: 平均が中央値を下回る
ATLAS PORTFOLIOは逆の例です。中央値の年は+107.4%、平均は+85.1%で、弱い年(完全年の最低は+10.6%)が平均を真ん中の年より下に引き下げています。GOLD VIPERは小さい版で、中央値+116.3%に対し平均+110.2%です。どちらもテスト内に赤字の完全年はありません。1年内の最大決済残高ドローダウンは、ATLAS PORTFOLIOが19.2%(2022年)、GOLD VIPERが19.6%(2023年)です。
GOLD KINGとGOLD NEURON
GOLD KINGの平均は+75.3%、中央値は+60.2%で、2025年(+164.5%)を除くと平均は+60.4%です。年別の最大決済残高ドローダウンは7.5%(2025年)。これは暦年別の決済残高ベースで、保有中の取引を含むテスト全体の最大相対有効証拠金ドローダウンは、MT5レポートで91.3%です。完全年が22年のGOLD NEURONは、中央値+18.8%、平均+30.5%で、2013年(+222.0%)を除くと平均は+21.4%です。年別の最大決済残高ドローダウンは34.1%(2018年)です。
EAを判断する前の使い方
- レポートが年平均リターンを示しているときは、中央値も確かめてください。2つが大きく離れていれば、1年がほとんどを担っています。
- 最良の年を除いて見直します。これらのテストでは9本すべてで平均が3.1〜49.6ポイント下がりました。下がる幅が、その1年にどれだけ頼っているかを示します。
- 年のリターンは、テスト全体のドローダウンではなく、同じ年のドローダウンと並べて読みます。
- この記事は過去のテストについてのものです。将来の結果を約束するものではありません。
- 当社が公開しているフォワード口座はすべてデモ口座で、この記事では使っていません。
この記事でとくに取り上げた2本のEA: MEGAMAX DONCHIAN https://www.mql5.com/en/market/product/181838 · ETHEREUM TREND https://www.mql5.com/en/market/product/182358
公開しているバックテストには、期間・残高・設定を明記しています。フォワード口座は、表示するたびにデモ口座と明記しています。全EA一覧: fxea365.com/ea/ranking
