バックテストのレポートには、テスト全体の勝率とプロフィットファクターが1つずつ載ります。当社EA 9本の公開MT5バックテストを暦年ごとに分け、同じテストの中でこの2つの数値が1つの完全な年から次の年へどれだけ動いたかを見ました。この記事はバックテストのみを使い、フォワード口座の数値は含みません。数値は2026-10-24時点です。
先に結論
- 最も弱い完全年と最も強い完全年の間で、1本のEAの勝率は6.4ポイント(ATLAS PORTFOLIO、29.5%〜35.9%)から36.9ポイント(ETHEREUM TREND、16.7%〜53.6%)動きました。
- 最も弱い完全年のプロフィットファクターが1を下回ったのは9本中4本です: GOLD NEURON 0.20、ETHEREUM TREND 0.43、MEGAMAX DONCHIAN 0.91、DONCHIAN ENGINE 0.92。この4本も通算ではプラスで終わっています。
- ETHEREUM TRENDとGOLD NEURONでは、最も強い完全年のプロフィットファクターが最も弱い年の12倍を超えました(5.25対0.43、2.53対0.20)。
- 9本中8本で、勝率が最も低い年はプロフィットファクターが最も低い年と同じでした。例外はGOLD KING(2024と2025)です。
- 勝率の振れ幅が最も大きいのは、完全年1年あたりの取引数が最も少ないEAでした(ETHEREUM TREND、12〜28)。最も小さい2本は、取引数95〜185(ATLAS PORTFOLIO)と1,165〜1,567(GOLD VIPER)です。
数え方
- 決済した取引は、ストラテジーテスター上の決済時刻の暦年に割り当てました。手数料とスワップを含みます。年末に保有中のポジションは評価していません。
- 比べるのは完全な暦年だけです。テスト期間が12か月に満たない年は partial として除きました。9本中8本では2026年がそれにあたります。BITCOIN COMETは2025-12-31で終わります。
- 各年の勝率とプロフィットファクターは、その年に決済した取引から計算したものです。ポイント差と、2つのプロフィットファクターの比は当社の計算です。
- この記事のドローダウンは、決済残高だけで測る残高ドローダウンです。年別の値は、その年の年初残高を最初の山として、年内の残高の山から次の谷までの最大の下げです。最後の列はMT5レポートの全期間の残高ドローダウンです。保有中の取引を含む有効証拠金ドローダウンはこの記事には載せていません。
- 年別の残高ドローダウンがレポートの全期間の値より大きくなることがあります(MEGAMAX DONCHIAN: 2020年の52.2%に対し15.19%)。複利で運用するテストでは、金額で最大の下げは残高が大きくなった後年に来て、レポートの割合はその下げのものです。それより前の、金額では小さい下げのほうが割合では深くなり得ます。そのため2つは別の列にしています。
- TRINITYとAIFWはこの記事に入れていません: 公開バックテストの元になったレポートファイルが内訳データに無く、年別に分けられなかったためです。
表
EA | テスト期間とデータ | 完全年の数 | 完全年の最低勝率(年) | 完全年の最高勝率(年) | 振れ幅(ポイント) | 完全年の最低プロフィットファクター(年、その年の残高ドローダウン) | 完全年の最高プロフィットファクター(年、その年の残高ドローダウン) | 完全年1年の取引数(最少〜最多) | 残高ドローダウン(MT5レポート・全期間)
ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% real ticks | 7 | 16.7% (2019) | 53.6% (2025) | 36.9 | 0.43 (2019, 6.3%) | 5.25 (2024, 7.3%) | 12〜28 | 6.7%
GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | 22 | 38.5% (2004) | 65.7% (2013) | 27.2 | 0.20 (2004, 24.4%) | 2.53 (2013, 9.2%) | 39〜229 | 22.84%
DONCHIAN ENGINE (free) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | 9 | 23.3% (2020) | 48.3% (2021) | 25.0 | 0.92 (2020, 9.2%) | 3.19 (2021, 2.6%) | 56〜76 | 7.31%
MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 9 | 25.0% (2020) | 48.3% (2021) | 23.3 | 0.91 (2020, 52.2%) | 3.33 (2021, 7.8%) | 56〜76 | 15.19%
GOLD TRIPWIRE | M15, 2020.01.01-2026.10.14, 11% real ticks | 6 | 50.5% (2023) | 70.1% (2025) | 19.6 | 1.49 (2023, 6.3%) | 4.42 (2025, 1.8%) | 82〜109 | 6.28%
BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 8 | 32.0% (2022) | 45.1% (2018) | 13.1 | 1.36 (2022, 14.5%) | 2.65 (2018, 16.6%) | 51〜115 | 14.06%
GOLD KING | M1, 2019.01.01-2026.06.01, 5% real ticks | 7 | 79.7% (2024) | 91.0% (2019) | 11.3 | 4.8 (2025, 7.5%) | 13.56 (2021, 1.0%) | 215〜655 | 7.45%
GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | 7 | 52.5% (2022) | 59.4% (2025) | 6.9 | 1.18 (2022, 15.1%) | 2.48 (2020, 10.3%) | 1,165〜1,567 | 19.6%
ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 7 | 29.5% (2020) | 35.9% (2022) | 6.4 | 1.16 (2020, 11.6%) | 1.84 (2022, 19.2%) | 95〜185 | 16.29%
勝率の振れ幅が大きい順。年別の値と全期間の残高ドローダウンは、同じMT5ストラテジーテスターのレポートから取りました。テストごとに期間とデータ品質が違うので、数値は1つの行の中で比べ、行どうしでは比べないでください。
ETHEREUM TRENDとGOLD NEURON: 全期間の数値の中に、まったく違う2種類の年が隠れている
ETHEREUM TRENDには、勝率16.7%・プロフィットファクター0.43の完全年(2019)と、プロフィットファクター5.25の完全年(2024)がありました。完全年1年の取引数は12〜28なので、わずかな取引で1年の勝率が何ポイントも動きます。GOLD NEURONは表の中で最も長いテストで完全年が22年あり、最も弱い年(2004、プロフィットファクター0.20、その年の残高ドローダウン24.4%)は最も強い年(2013、2.53)から大きく離れています。
どちらも、レポートに載る1つのプロフィットファクターは、それとは似ても似つかない年々の平均です。
2本のEA、同じ年、違うドローダウン
MEGAMAX DONCHIANとDONCHIAN ENGINEは、同じテスト期間にUSDJPYのH1で取引します。最も弱い完全年と最も強い完全年は同じ2020と2021で、その年の勝率の差は1.7ポイント以内、完全年1年の取引数はどちらも56〜76です。違いはドローダウンにあります: 2020年の年内の残高ドローダウンは、MEGAMAX DONCHIANが52.2%、DONCHIAN ENGINEが9.2%でした。
ATLAS PORTFOLIOとGOLD VIPER: 振れ幅が小さい
ATLAS PORTFOLIOはどの完全年も29.5%〜35.9%、GOLD VIPERは52.5%〜59.4%に収まりました。勝率の振れ幅が小さくても、ドローダウンが小さいとは限りません: 1年の中の残高ドローダウンは19.2%(ATLAS PORTFOLIO、2022)と19.6%(GOLD VIPER、2023)に達しています。
EAを判断する前の使い方
- 弱い年が1年あっただけでは、EAが機能しなくなった印とは言えません。この9本のうち4本は、プロフィットファクターが1を下回る完全年を含みながら通算プラスで終わっています。弱い年は、そのEA自身のバックテストで最も弱い完全年と比べてください。
- 1年の取引数が少ないEAほど、年ごとの勝率は大きく動き得ます。取引頻度の低いEAは1年でなく数年で判断してください。
- 各年のプロフィットファクターは、その年のドローダウンと並べて読んでください。弱い年のドローダウンは、あるテストでは6.3%(ETHEREUM TREND、0.43)、別のテストでは52.2%(MEGAMAX DONCHIAN、0.91)でした。
- バックテストの値は1つの履歴で測った過去の結果で、上限ではありません。将来の1年はテスト内のどの年より弱くなり得ます。ここに書いたことは将来の結果を約束するものではありません。
