当社の公開ランキングページにあるフォワード口座のうち、2つが赤字です。ATLAS PORTFOLIOは−10.48%(19取引、プロフィットファクター0.10、ドローダウン11.53%)。MEGAMAX EURJPYは−13.89%(14取引、プロフィットファクター0.09、ドローダウン15.22%)。どちらも同じブローカーのデモサーバー上のデモ口座で、開始はどちらも2026-08-21です。全取引を洗い直した結果を書きます。
取引をどう復元したか
各ターミナルの約定ジャーナルを取り出し、エントリーと決済をFIFOで対応づけて往復取引に組み直しました。ATLAS:21往復、勝ち4、純損益−960。MEGAMAX:16往復、勝ち3、純損益−1,191。
タイムスタンプが一致する
ATLAS PORTFOLIOは複数通貨ペアのポートフォリオEAです。その構成要素の一つが円買いのドンチャンブレイクアウトで、これはMEGAMAX DONCHIAN TRENDが単体で動かしているロジックそのものです。2つのジャーナルを並べると、両口座のエントリーは同じ銘柄・同じ時刻に並びました。8月25日03:00 EURJPY、8月28日09:00 USDJPY、9月14日13:00、9月16日00:00、9月18日03:00(サーバー時間)。口座は2つ、シグナルは1つ。ページ上で「負けているEAが2本」に見えるものは、同じ負けている一脚が2回写っているのであって、独立した2つの失敗ではありません。
損失はどう発生したか
損失はすべて1Rのストップかトレーリングストップによる決済で、1件あたり残高の約1〜2%です。過大な取引も、作動しなかったストップもありません。8月24日から9月2日にかけてUSDJPYは約160から154へ下落し(円高)、円買いの脚は9回連続でストップにかかりました。MEGAMAXのソースにトレンドフィルターやレジームフィルターがあるかを確認しましたが、ありません(grepで0件)。ブレイクアウトを買い、1Rで切る。それだけです。
9連敗を公開バックテストと比べる
このロジックの公開バックテスト(2017〜2026年)の勝率はEURJPYで25%、USDJPYで35%。その中の最長連敗はEURJPYで17、USDJPYで11です。9連敗はこの分布の内側にあります。戦略が壊れている証拠ではありません。ただし愉快でもありません。フォワード口座が見せているのは、「分布の内側」がレポートの中ではなくリアルタイムで起きるとどう感じられるか、です。
買い手にとって何を意味するか
第一に、単体EAと脚を共有するポートフォリオEAは、その単体EAに対する分散にはなりません。ATLAS PORTFOLIOとMEGAMAX DONCHIAN TRENDを同じ口座で動かせば、円買いの脚を2重に持ち、8月28日のような日に2回負けます。両方を同時に動かさないでください。第二に、連敗は感覚ではなく公開されている最大連敗と比べて読んでください。バックテストが17を示しているロジックの9連敗は、テストどおりに動いているということです。
変えること、変えないこと
5週間のデモデータを理由に戦略は変えません。バックテストはまさにその反応を防ぐためにあります。検討しているのは、円買いの脚にレジームフィルター(たとえばH4の長期移動平均より上でのみ買う)を入れるバックテストです。公開時点では未決着かつ未検証で、示せる数字はなく、効いたはずだとも言いません。参考までに、同じページでこの期間に明確に勝っているのは当社のゴールドブレイクアウトEAだけで、103往復、プロフィットファクター4.41、+15.28%です。
この記事で扱った2本: ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/ja/market/product/182751 · MEGAMAX DONCHIAN TREND https://www.mql5.com/ja/market/product/181838
公開しているバックテストには期間・残高・設定を明記し、フォワード口座は掲載箇所すべてでデモ口座と明記しています。一覧はこちら: fxea365.com/ea/ranking
