「グリッドなし、マーチンゲールなし」は、ゴールド向けEAのほぼすべての説明文に書かれており、いまやスローガンになっています。この記事ではそれを繰り返しません。Gold Storm PROが実際にどのようにトレードへ入り、どのように出るのかを説明します。どんな注文を、いつ、どの距離に置くのか、そして何がポジションを決済するのかです。説明が及ばない部分については、その旨と理由を明記します。
要点
- XAUUSDをM5(5分足)で、10:00〜16:00 UTCの間のみ取引します。
- 1時間に数回、価格の上にBuy Stop、下にSell Stopの待機注文を置きます。距離は現在のボラティリティ(ATR)に基づきます。
- ポジションが建つのは、価格自身がこれらの水準のいずれかを通過したときだけです。価格が届かなかった注文は失効します。
- すべてのポジションはストップロスとテイクプロフィット付きで建てられます。その後、2つの別々の仕組みがポジションを早めに決済することがあります。トレーリングストップと、インパルスに基づく決済ルールです。
- グリッドなし、マーチンゲールなし、ナンピンなし、ロット増量なし、両建てなし。
以下で使う用語
- 待機注文:指定した価格で待機し、価格がそこに達したときにだけポジションを建てる注文。Buy Stopは現在価格の上、Sell Stopは下で待ちます。
- インパルス:数分間に一方向へ起こる、速い価格の動き。
- ATR(Average True Range):1本のローソク足あたりに価格が動く平均的な距離で、現在のボラティリティの目安です。
- トレーリングストップ:トレードに有利な方向へ価格を追い、決して後退しないストップロス。
- グリッド:価格が逆行するたびにポジションを追加すること。マーチンゲール:損失を取り戻すために、損失後にロットを増やすこと。
なぜ10:00〜16:00 UTCだけなのか
この時間帯は、ロンドン市場の時間帯とニューヨーク市場の開始時間帯をカバーしています。米国の主要指標が発表される13:30 UTCのニューヨーク市場のオープンも含まれます。両方の市場が開いている間は、同時により多くの参加者がゴールドを取引します。この時間帯の外では強いインパルスが起こりにくいため、EAはトレードを建てません。
エントリー:サイドを選ぶのは市場
待機注文は1時間に数回更新され、値動きが来なければ失効します。EAはそのたびに、価格の両側にペアを置きます。上にBuy Stop、下にSell Stopです。複数の待機注文が同時に有効になっていることがあります。それらは異なる時刻に、異なる価格を基準に置かれたため、異なる水準にあります。この形はストラドルと呼ばれます。方向はあらかじめ予測せず、どちらのサイドになるかは市場が選びます。
Buy Stopは価格がその水準まで上昇したときだけ、Sell Stopは価格がその水準まで下落したときだけポジションになります。つまりエントリーに必要なのは、あらかじめ決めた水準を通過するほど、価格が実際に十分遠くまで、十分速く動くことだけです。そうならなければ、何も建ちません。
距離がATRに基づく理由
ATRは、いま価格が1本のローソク足でどの程度動くのが普通かを示します。固定距離では、ボラティリティが高い日には近すぎて通常のノイズでも届いてしまい、静かな日には遠すぎて何も届きません。ATRに応じた距離は、ゴールドが荒れていれば広がり、落ち着いていれば狭まります。注文は1時間に数回更新されるため、距離は1時間前ではなく直近のボラティリティに追随します。
未約定の注文を削除する理由
少し前まで意味のあった水準が、もう意味を持たなくなることがあります。価格が動き、ボラティリティが変わったからです。未約定の注文は失効し、古くなった水準で何時間も待つ代わりに、現在の距離で新しい注文に置き換えられます。
エグジット:2つの独立した仕組み
すべてのポジションは、それぞれのストップロスとテイクプロフィットで建てられます。これが下限です。各トレードの最悪のケースは、建てた時点で分かっています。その下限の内側で、2つの別々の仕組みがトレードを管理します。
- トレーリングストップ。エントリー後、ストップは近い距離で価格を追います。動くのはトレードに有利な方向だけで、後戻りはしません。価格が反転すると、ストップがトレードを決済し、値動きの一部を確保します。
- インパルスに基づく決済。エントリーの原因となったインパルスが弱まったときに、トレーリングストップにかかるのを待たずにトレードを決済するルールの集合です。
それぞれの仕組みは、もう一方の弱点を補います。トレーリングストップだけでは、勢いを失った値動きがストップに届く前に戻ってしまうことがあります。インパルスの弱まりだけに基づく決済では、急な反転には備えられません。
当社の公開シグナルでは、平均保有時間は約9分です。
複数ポジションの同時保有:なぜグリッドではないのか
複数のポジションが同時に建っていることがあります。これは、1回の強いインパルスが、最初のトレードがトレーリングストップで決済される前に、複数の待機水準を通過したときに起こります。
各ポジションにはそれぞれのストップロスがあります。含み損のポジションを救うために建てられるポジションはなく、ナンピンもありません。
グリッドとマーチンゲールは、損失に応じてポジションを追加したりサイズを変えたりします。ここでは、追加のポジションはインパルスが別の待機水準に達したときに発動し、それぞれ既知の決済条件付きで建てられます。建玉全体のリスクは、個々のストップの合計です。1回あたりのリスクを設定するときは、この点を念頭に置いてください。
ブローカーによって結果が異なることがある理由
価格がBuy StopまたはSell Stopを通過すると、注文はその瞬間にブローカーのサーバーが持つ最良の価格で約定します。速いインパルスでは、この価格が注文水準と異なることがあります。これがスリッページで、ストップ注文の通常の性質です。スプレッド、StopLevel(ブローカーが注文を受け付ける最小距離)、約定速度はブローカーごとに異なります。そのため、同じロジックでも約定や結果がわずかに異なることがあります。
米国の重要指標(非農業部門雇用者数、CPIインフレ指標、FRBの政策金利決定)の前後では、スリッページが大きくなることがあります。発表の約15分前にEAを一時停止(Algo Tradingをオフ)し、値動きが落ち着いてからオンに戻してください。これらの発表は月に数回あり、日程は経済指標カレンダーで事前に公表されています。それ以外の時間はEAが自動で稼働します。現行バージョンにはニュースフィルターは内蔵されていません。
公開していないこととその理由
ここでは、注文、時間帯、距離のロジック、決済という仕組みを説明しています。ATRの正確な倍率、インパルスのルール、その他のパラメータは公開していません。これらは当社の開発の成果であり、公開すればEAを複製したい人にそのまま渡すことになるためです。リスクを判断するのに必要な情報は公開されています。シグナル上のすべてのトレードで、ストップロス、建てた時刻、保有時間が確認できます。
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