バックテストのレポートで最初に読むべき数字は、プロフィットファクターでも勝率でもドローダウンでもありません。取引数です。それが、他の数字にどれだけの意味を許すかを決めるからです。
取引が少ないほど、結果は「数日」のものになる
8年で28取引なら、年におよそ3回の取引が結果のすべてを担ったことになります。上位2つを取り除けばプロフィットファクターは1.0を割るかもしれません。それは戦略を評価しているのではなく、少数の幸運な日を記述しているだけです。
サンプルが小さいほど最適化は簡単になる
パラメータが十分にある戦略なら、短い取引リストが素晴らしく見えるまで調整できます。取引数が少ないほど調整は容易で、当てはまりの意味は薄くなります。500取引あってパラメータ変更に耐える手法は何かを語っています。30取引の手法は語っていません。
実務的な目安
おおむね100取引未満なら、見出しの数字は逸話として扱ってください。100〜300なら弱い証拠。500を超えると数字は重みを持ち始めます――ただし実ティックで、複数の相場局面をまたいでいる場合に限ります。
低頻度そのものは悪ではない
日足のブレイクアウトやボラティリティ圧縮型など、本質的に取引が少ない戦略はあります。それは正当な設計です。誤りは低頻度そのものではなく、28取引のプロフィットファクターを500取引のものと同じ堅さであるかのように提示することです。
私たちの扱い方
Bitcoin Glacier Daily Trend は BTCUSD D1 でUltra ティアでプロフィットファクター 2.40 を記録しましたが、8年でわずか28取引です。私たちは製品説明でプロフィットファクターの直後にこの取引数を書いています。2.40 だけを読んで 28 を読まなかった購入者は、書かなかったことによって誤導されるからです。対照的に Bitcoin Comet は同期間で128取引、Standard ティアでプロフィットファクター 2.37、最大有効証拠金ドローダウン 8.3% であり、こちらのほうがはるかに検証可能な主張です。
当社の売上上位3本: GOLD NEURON (AI) https://www.mql5.com/ja/market/product/187329 · ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/ja/market/product/182751
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