勝率95%と聞くと、探し物はもう終わりだと感じます。しかし多くの場合、それは問題の始まりです。すべてを決めるのは、どれだけ頻繁に勝つかではありません。平均損失が平均利益に対していくらかかるかです。
算数
期待値 = (勝率 x 平均利益) - (負け率 x 平均損失)。
取引の95%に勝ち、1勝あたり平均+$2のEAを考えます。5%の取引で負け、1敗あたり平均-$45です。1取引あたりの期待値: 0.95 x 2 - 0.05 x 45 = マイナス35セント。この口座は何週間も心地よい緑のトレードを量産しながら、数学的に確実に出血し続けます。ロットを上げれば、同じ算数があの有名な「滑らかな曲線、そして1本の赤いローソクで終わる」スクリーンショットを生み出します。
なぜこの形が繰り返し現れるのか
それは、ナンピンとマーチンゲール管理が構造的に作り出す形だからです。小さな損失はすべて拒否されます。価格が戻ってくるまでポジションを追加し続けるので、ほとんどのシーケンスは小さな勝ちで終わります。価格が戻ってこないまれなシーケンスでは、拒否され続けた損失が、膨れ上がったポジションサイズを掛け算されて一度に回収されます。取引履歴では一目でわかります:平均損失が平均利益の5倍-20倍、最長連敗は短く、最大の損失は壊滅的です。
高勝率製品への2つの正直な質問
1. 平均損失と平均利益の比率は? タイトなストップのシステムなら2倍未満が普通です。5倍を超えるなら、その勝率はツケで買われています。
2. 2020年や2022年の最悪の月に何が起きたか、あるいは起きていたはずか? テスト期間が注意深くそれらを避けているなら、答えも避けられています。
私たちが代わりにやっていること
当社のトレンドシステムの勝率は40-45%程度です。スクリーンショットでは見劣りしますが、暴落時の振る舞いは優れています。全取引にハードストップが付き、損失は通常の範囲に収まり、平均利益は平均損失より大きい。生き残れる勝率は、額縁に飾れる勝率に勝ります。
当社の製品と無料リスク管理ユーティリティ: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
全EAの実測値(PF・有効ドローダウン・取引数・年別損益)は fxea365.com/ea/ranking で公開しています
