強いトレンド要素を持つ資産の取引は、トレーダーにとって非常に魅力的です。こうした資産は長期的なトレンドを生み出し、インフレ調整も自動的に行われます。
私はXAUUSDをかなり長い間使っていて、この通貨ペアで一定の成功を収めてきました。この記事では、金と原油の購入に非常に効果的なパターンの一つをご紹介します。このシステムは、価格変動と汎用的な移動平均線クロスオーバー指標「Moving Average Cross Signal」に基づいています。エキスパートアドバイザーは完全に無料でダウンロードできます。この取引システムに関するご意見やご感想は大変重要です。プライベートメッセージまたは指標へのコメントでお知らせください。
EAを動作させるには、MQL5マーケットから無料のインジケーター「Moving Average Cross Signal」をダウンロードし、そのままの場所に保管してください。インジケーターファイルは「Indicators/Market」フォルダ内に配置する必要があります。
このEAは、金（XAUUSD）のH1（1時間足）時間足で動作するように設定されています。ただし、パラメーターを自分で選択することで、任意の通貨ペアと時間足で使用できます。
必要なものがすべて揃ったので、エントリーパターンとトレーディングシステム全体の説明に移りましょう。
パターン：移動平均線を突き抜ける
- 指標は上昇傾向を示している必要があります。
- バーの始値と終値は、スロー移動平均線（より正確には、インジケーターの2番目の線）より上になければなりません。
- そのバーの安値は、移動平均線を下回っていなければならない。
- エントリー確認 ― バーの高値を突破。
石油価格チャートを例に、このパターンを見てみましょう。石油価格チャートでも非常に効果的です！
取引システム
パターンが現れたら、シグナルを形成したバーの高値に買いストップ注文を出します。ポジションを決済するには、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップを使用します。指値注文は1バー（この場合は1時間）の間だけ保持されます。ポジションがオープンしている間は、新たなポジションはオープンされません。
ストップロスはパターンの安値に設定します。テイクプロフィットはストップロスの倍数です。トレーリングストップは価格のパーセンテージで設定します。
- BUY_TPxSL = 5;
- BUY_TrailingStop = -2.0;
XAUUSD、H1。固定ロットを使用した2020年から2025年の期間における本システムのパフォーマンス。
結論
1. 典型的なトレンドフォロー型のプロファイル。このシステムは勝率がわずか24%ですが、平均利益と平均損失の比率は6.5：1です。このようなペイオフでは、損益分岐点は勝率13.4%に位置し、実際の勝率はほぼ2倍の安全マージンを提供します。平均損失7.40に対して期待ペイオフ5.96は、1トレードあたり+0.8Rとなり、フィルターもエントリー最適化もないシステムとしてはまずまずの結果です。
2. リスクプロファイルが最大の利点です。 6年間で残高の減少は預金の1%を超えることはなく、エクイティの減少は1.09%にとどまりました。両者の差はごくわずかです。パターンの底値でのタイトなストップロスにより、ポジションがマイナスに転じることはありません。利益対最大ドローダウン比率は16.6、回復率は13.82です。
これは実際的な結論につながります。固定ロットでは、システムはリスクの面で過小評価されています。年間約2.5%の絶対収益が控えめに見えるのは、まさに取引ごとのリスクがわずか数パーセントだからです。取引量を比例的に増やす（または、預託金の一定割合に基づくロットサイズに変更する）ことで、利益とドローダウンの両方がほぼ直線的に増加します。とはいえ、過去のドローダウンは下限値であり、実際の取引では2～3倍の証拠金を用意する必要があります。
3. 統計的に安定性が確認されています。バランス曲線と線形回帰の相関係数は0.92であり、成長は均一で、特定の幸運な期間に依存していません。Zスコアは0.90（63.19%）で、95%の有意水準を大きく下回っており、連続する取引間に依存関係がないことを意味します。つまり、勝ち負けの連続はランダムに分布しています。これは、「N回の損失後にシグナルをスキップする」タイプのフィルターは無意味であり、マルチンゲール法は禁忌であることを示しています。
4. 連敗は失敗ではなく、むしろ当たり前のことです。最長の連敗は14回の連続負けトレード（-73.88、つまり預託金の0.74%）で、平均連敗数は4回です。273回のトレードのサンプルで勝率24%の分布の場合、最長連敗の期待値は15回前後なので、観測された結果は統計と完全に一致しています。これがこのシステムの主な心理的障壁です。誰もが手動でトレードできるわけではないため、エキスパートアドバイザーとして実装されているのです。
5. 買いのみ ― これは意図的なものです。273回の取引すべてが買いです。このパターンは、資産の構造的特性、すなわち金と原油にはインフレ要素が組み込まれており、下落よりも上昇期間が長いという特性を利用しています。ミラーリングされた売りパターン（移動平均線を上から突き抜ける）も存在しますが、これらの資産では統計的に弱く、上昇は長期化する一方、下落は衝動的で短期間です。
6. このシグナルは稀です。 6年間で273回の取引は、年間約45回に相当します。エントリーが発生するのは、バーの1%未満です。このパターンは「アクティブ」な取引を目的としたものではありません。論理的な次のステップは、1つの口座で複数のトレンド銘柄（XAUUSD、BRENT、XAGUSD、指数）と複数の時間枠を組み合わせたポートフォリオを構築することです。シグナルは時間的に弱い相関関係にあり、預金総額への負荷は低く抑えられます。記事冒頭の原油チャートは、このパターンが転移することを直接的に裏付けています。
正直に述べておくべき限界点
- テスト期間は好調でした。 2020年から2025年にかけて、金は持続的な強気相場となりました。上昇相場におけるロングオンリー戦略は追い風を受けます。2012年から2015年の横ばいおよび弱気相場局面でのテストは必須です。
- 大規模取引の貢献。最大の利益を上げた取引（259.21）は、純利益全体の約16%を占めています。これはトレンドフォロー戦略ではよくあることですが、結果の分布が「裾野が厚い」ことを意味します。つまり、最良のシグナルをいくつか見逃すと、統計が著しく悪化します。
- コスト。テストは履歴データの精度98%で実施しました。高値ブレイク時に買いストップ注文を保留してエントリーすると、特にニュース発表時の金相場ではスリッページが増加する可能性があります。ブローカーの実際のスプレッドと手数料は、期待利益の一部を減少させる可能性があるため、実際に取引を開始する前に、ご自身の取引条件でテストを実施してください。
- パラメータは曲線フィッティングによって決定されたものではありません。TP = 5xSLおよび-2%トレーリングストップは、最適化されたものではなく、一般的な推論に基づいて選択されました。これは堅牢性という点では利点ですが、同時に改善の余地がまだ残されていることを示しています。
次は？
今後の作業の方向性としては、固定ロットから預金に対するリスクの割合への移行、フラット内で発生する変動をカットオフするためのボラティリティフィルター（ATR）の追加、ミラーリングSELLパターンのテスト、トレンド銘柄のポートフォリオの構築などが挙げられます。
このEAは無料で、制限なく公開されています。ご自身の銘柄と条件でテストしてみてください。結果、ご意見、システム改善のためのアイデアなどは、インジケーターへのコメント欄またはプライベートメッセージでお知らせください。
石油の指標パラメータ
