期間の異なる二つのATRを比較して、価格の行き過ぎを予想する。

19 2月 2016, 07:24
daisuke_gewinn
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インジケータにおいて、さまざまな価格の行き過ぎを予想するものがあります。

これも、その一つになればと思い作成したインジケータです。

・EURUSD1H 6時間ATRと36時間ATRの比較(上) ATR(6)とATR(36)の比較 

二つの期間の異なるATRを比較する

二つの期間の異なるATRを比較します。期間が異なるというのは、通常のATRで指定する移動平均期間のことではありません。

例えば、1時間足のチャート使用して、6時間でのATRと、それ以前の36時間のATRを比較します。 36時間に対して6時間ですから、おとなしい相場では1/6ぐらいのATRになります。例えばこれが1/2を超えるようだと、過去の値動きと比較して行き過ぎとみんな考え始めるのではないでしょうか?

それを見るために、 直近6本分から算出したATRとそれ以前の36本から算出したATRの比率を出すインジケータを作成しました。

ここ最近のEURUSD1Hでは、比率が0.5を超えてくるようだと、その後の動きが変わることが多いと思われます。

単純にATR(6)とATR(36)の比率を表示するインジケータも並べています。1のラインがクロス位置です。これを見ると、下のATRがある閾値を超えた後、複数バーATR比率が0.5を超えるぐらいまでの間で短期取引を仕掛けられそうにも見えます。実際に使えるかどうかは、さらなる研究が必要そうですし、どの程度の位置まで行くのかを予想するのは難しいですが、一つ検討してみる価値がありそうに見える結果となりました。


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