Support Resistance Profile
- Indicatori
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Agus Santoso
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SUPPORT RESISTANCE PROFILE [tambangEA] è un indicatore avanzato della struttura di mercato progettato per identificare, valutare e classificare livelli dinamici di supporto e resistenza, utilizzando una combinazione di struttura dei prezzi, analisi del profilo dei volumi (Volume Profile), volatilità, comportamenti di rifiuto (rejection) e statistiche di interazione con i livelli.
A differenza dei tradizionali indicatori di supporto e resistenza che si basano esclusivamente sui massimi e minimi di oscillazione (swing highs/lows), SUPPORT RESISTANCE PROFILE aggiunge un livello di convalida basato sul profilo per aiutare a distinguere i pivot ordinari dalle zone di reazione del mercato potenzialmente più significative.
L'indicatore è concepito come strumento di analisi del contesto di mercato e dei livelli, aiutando i trader a rispondere a una domanda fondamentale:
Quali sono le aree più rilevanti in cui il mercato potrebbe reagire, rifiutare il prezzo, consolidare o rompere il livello?
È adatto per Forex, oro, indici, materie prime e altri simboli supportati da MetaTrader.
Caratteristiche principali
Supporto e Resistenza dinamici
L'indicatore rileva automaticamente importanti livelli di prezzo basati sugli swing e li valuta utilizzando ulteriori informazioni di mercato prima di visualizzarli come supporti o resistenze attivi.
Ciò contribuisce a ridurre il numero di livelli insignificanti comunemente generati dagli indicatori basati sui pivot di base.
Analisi del profilo dei volumi (Volume Profile)
SUPPORT RESISTANCE PROFILE costruisce un profilo di prezzo dinamico (rolling) su più fasce di prezzo.
Il profilo viene utilizzato per identificare le aree in cui si concentra l'attività di mercato.
L'indicatore calcola inoltre il:
POC — Point of Control (Punto di Controllo)
che rappresenta l'area di prezzo con la maggiore attività all'interno del profilo dinamico corrente.
Il POC può aiutare a identificare:
- Aree di equilibrio (balance areas)
- Zone di prezzo di grande interesse
- Potenziali aree di mean-reversion (ritorno alla media)
- Aree in cui il prezzo potrebbe consolidare o reagire
Supporto e Resistenza guidati dal profilo
Una delle caratteristiche principali dell'indicatore è la capacità di affinare i livelli di swing grezzi utilizzando i nodi del profilo adiacenti. Invece di utilizzare un prezzo di "swing" in modo meccanico, l'indicatore valuta la presenza di un'area del profilo più significativa nelle vicinanze e può adeguare il livello finale di supporto o resistenza verso tale area.
Ciò crea una relazione più adattiva tra:
Struttura dei prezzi + Attività del profilo + Reazione del mercato
Valutazione multicriterio dei livelli
Ogni livello di supporto e resistenza viene valutato sulla base di diversi componenti.
Tra questi figurano:
- Forza del nodo del profilo
- Concentrazione locale del profilo
- Attività direzionale
- Distanza dal pivot originale
- Volume del pivot
- Rifiuto tramite "wick" (ombra della candela)
- Caratteristiche di assorbimento
- Interazione storica con il livello
Il risultato viene visualizzato direttamente sul grafico come punteggio numerico di forza.
Ciò facilita il confronto tra diversi livelli attivi, evitando di considerare tutti i supporti e le resistenze come aventi la stessa importanza.
Punteggio di efficacia (Effective Score)
L'importanza di un livello non rimane costante nel tempo.
SUPPORT RESISTANCE PROFILE utilizza quindi un "Effective Score" (punteggio di efficacia) in grado di adeguare la rilevanza di un livello al variare delle condizioni di mercato.
Il calcolo può prendere in considerazione fattori quali:
- Qualità del livello originale
- Età del livello
- Tocchi precedenti
- Efficacia del rifiuto
- Rilevanza attuale
Questo contribuisce a ridurre l'influenza di livelli più datati, che potrebbero non essere più significativi per l'attuale contesto di mercato.
Classifica dei livelli (Level Ranking)
L'indicatore calcola inoltre un ranking per i livelli di supporto e resistenza più importanti.
La classificazione tiene conto sia della:
- Qualità del livello
- Distanza dal prezzo di mercato attuale
Ciò consente alla dashboard di individuare i supporti e le resistenze più rilevanti, anziché limitarsi a selezionare la linea orizzontale più vicina.
