Trixter MCD
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Andrei Samokhin
Welcome to my seller page. I develop applications in the fields of AI and machine learning, and I am also passionate about trading systems. My products are based on various machine learning techniques. I research and apply state-of-the-art algorithms for time series analysis and am constantly - Versione: 1.0
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Il metodo robust covariance (mincovdet), o Minimum Covariance Determinant (MCD), è un metodo robusto di stima della matrice di covarianza e del vettore delle medie, resistente agli outlier nei dati.
Idea del metodo
La covarianza campionaria classica è molto sensibile alla "contaminazione". MCD risolve questo problema trovando un sottoinsieme "pulito" di osservazioni che non contiene outlier, e calcolando le stime standard (media e covarianza) solo su di esso.
A cosa serve MCD (mincovdet)
1. Rilevamento di outlier multivariati
Questa è l'applicazione principale. MCD fornisce stime robuste della media e della covarianza, dalle quali si calcolano le distanze di Mahalanobis. Le osservazioni con una distanza elevata vengono contrassegnate come outlier. A differenza dell'approccio classico, le stime stesse non "derivano" a causa degli outlier, quindi vengono visti correttamente.
2. Stima robusta della matrice di covarianza
Quando i dati sono contaminati, la covarianza campionaria ordinaria è fortemente distorta. MCD offre una alternativa stabile — ad esempio per:
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l'ottimizzazione di portafoglio in finanza (stime robuste del rischio),
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la costruzione di regioni di confidenza,
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qualsiasi attività che richieda una matrice di covarianza onesta.
3. Stima robusta del centro della distribuzione
Il vettore delle medie calcolato sul sottoinsieme "pulito" è anch'esso resistente agli outlier — a differenza della media ordinaria.
4. Preprocessing prima di altri metodi
MCD è spesso usato come passo di pulizia dei dati: trovare gli outlier → rimuoverli/ridurne il peso → poi applicare metodi ordinari (regressione, clustering, PCA) che di per sé sono instabili agli outlier.
Il bot Trixter MCD è costruito applicando questo approccio.
L'algoritmo Trixter MCD implementa la ricerca di regolarità tramite il Minimum Covariance Determinant (abbreviato MCD). Partiamo dal presupposto che il mercato dell'oro sia sufficientemente efficiente e che la maggior parte delle fluttuazioni di prezzo formi rumore di mercato che non può essere previsto. Ma possiamo identificare frammenti del grafico dell'oro (le cosiddette anomalie) in cui esso è massimamente prevedibile. Così ho identificato il 40% dei segmenti del grafico che sono ben prevedibili.
Principi chiave
- Analisi della volatilità dell'oro su più timeframe e periodi degli indicatori.
- Raggruppamento della volatilità per trovare pattern efficaci (da 100 a 3000).
- Verifica statistica: alta aspettativa matematica di guadagno e significatività statistica.
- I pattern che non superano la verifica vengono contrassegnati come rumore — in tali situazioni le operazioni non vengono aperte.
- Test forward obbligatorio di 2 anni prima dell'ammissione a un conto reale.
Caratteristiche della logica di trading
- Apertura di operazioni con ordini limit a una distanza scelta dal prezzo — slippage minimo.
- Se un ordine limit non viene attivato (il prezzo non ha toccato il livello) e il segnale scompare — l'ordine viene eliminato.
- Le posizioni aperte sono accompagnate da stop-loss e take-profit, e vengono chiuse a mercato in caso di segnale contrario.
- Il robot non utilizza martingala, arbitraggio o altre strategie ad alto rischio.
- Timeframe consigliati: da M5 a H1. Ottimale — H1 XAUUSD.
- È prevista una configurazione flessibile dell'attività di trading (parametri sotto).
Impostazioni principali
- Allow BUY signals, Allow SELL signals — consentono o vietano acquisti/vendite quando c'è fiducia nella direzione del mercato.
- Signals sensitivity, Filter sensitivity — soglia di sensibilità dei segnali e di filtraggio del rumore. Il valore predefinito è 0.5. Può essere aumentato a 0.7–0.9 per segnali più puliti.
- Filter by trading hours — restrizione dell'orario di trading. Per impostazione predefinita — 24 ore su 24.
Impostazioni di gestione del capitale
- Distance in points for limit order — distanza dal prezzo all'ordine limit. Predefinito: 250. Più piccolo → più operazioni, più grande → più conservativo.
- Max positions + orders number — numero massimo di posizioni aperte contemporaneamente (senza averaging). Predefinito: 3.
- Inoltre sono configurabili: ritardo tra le aperture, controllo dello spread massimo, livelli di stop-loss e take-profit.
