SMC Compass MT5

SMC Compass MT5

MetaTrader 5용 다중 모듈 Smart Money Concepts 지표로, 시장 구조 분석, 다중 타임프레임 오더 블록, 공정 가치 갭, 유동성 감지, 스윙 실패 패턴을 하나의 통합 툴킷으로 결합합니다.

SMC Compass MT5는 기관 트레이딩 방법론을 기반으로 구축된 포괄적인 프라이스 액션 지표입니다. Smart Money Concepts의 시각으로 시장을 읽고, 대형 시장 참여자들이 남기는 구조적 흔적을 식별합니다. 단일 시그널 라인 대신, 여러 분석 모듈을 차트에 동시에 레이어링하여 트레이더가 거래를 결정하기 전에 시장 맥락을 완전히 파악할 수 있도록 합니다.

이 지표는 프라이스 액션을 진지하게 연구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 기계적인 매수 또는 매도 신호를 생성하지 않습니다. 대신, MetaTrader 5에서 거래 가능한 모든 금융 상품에서 재량적 의사 결정을 지원하는 구조적 맥락, 핵심 유동성 구역, 오더 블록, 모멘텀 변화를 그립니다.

개요

SMC Compass MT5의 핵심은 프랙탈 기반 스윙 고점과 스윙 저점을 감지하여 시장 구조를 추적하고, 가격이 해당 레벨을 돌파할 때 구조 이탈(BOS) 및 캐릭터 변화(ChoCH) 이벤트를 표시합니다. 이 레이블은 확정된 캔들이 마감될 때 실시간으로 업데이트되어, 과거 캔들에서 재페인팅 없이 차트 전반에 걸쳐 지속적인 구조적 내러티브를 제공합니다.

공정 가치 갭(FVG)은 설정 가능한 룩백 기간 내에서 상승 및 하락 방향 모두에서 식별됩니다. 각 갭은 선택된 채움 조건에 따라 가격이 중간점 또는 갭 끝까지 채울 때까지 앞으로 연장되는 음영 처리된 박스로 렌더링됩니다. 채워진 갭은 차트를 깔끔하게 유지하기 위해 자동으로 제거됩니다.

유동성 감지 모듈은 정의된 ATR 마진 내에 정렬된 피벗 고점과 피벗 저점 클러스터를 스캔합니다. 세 개 이상의 스윙 포인트가 동일한 가격 근처에 수렴하면, 지표는 해당 영역을 매수측 또는 매도측 유동성 풀로 표시합니다. 이러한 구역은 지속적으로 추적되며 가격이 통과할 때 업데이트됩니다.

스윙 실패 패턴(SFP)은 캔들 내에서 피벗 포인트가 돌파되었지만 그 너머에서 마감된 경우를 식별하여 감지되며, 이는 실패한 브레이크아웃을 나타냅니다. 쿨다운 기간이 동일 구역에서의 반복 신호를 방지하며, 스윕 레이블이 나타나기 전에 이전 세 캔들에서 확인이 필요합니다.

UT Bot 모듈은 모든 캔들에서 ATR 기반 트레일링 스톱 계산을 실행하고, 크로스오버 및 크로스언더 이벤트를 화살표 신호로 표시하여 구조 분석을 보완하는 모멘텀 정렬 진입 필터를 제공합니다.

주요 기능

• 시장 구조 BOS 및 ChoCH: 프랙탈 피벗은 설정 가능한 길이로 추적됩니다. 가격이 이전 스윙을 넘어 마감하면, 지표는 구조적 이탈에 걸쳐 수평선을 그리고 현재 오더 플로우 상태에 따라 BOS 또는 ChoCH로 레이블을 붙입니다. 강세와 약세 구조는 별도의 색상으로 표시됩니다.
• 공정 가치 갭 감지: 강세 및 약세 FVG 모두 사용자 정의 일수 범위 내에서 식별됩니다. 방향당 박스 제한은 방향당 12개의 가시적 갭이라는 표준 동작을 따르며, 한도 도달 시 가장 오래된 것을 제거합니다. 선택적 CE 라인이 각 갭의 중간점을 표시합니다.
• 다중 클러스터 유동성 구역: 지표는 최근 스윙 피벗의 ATR 기반 근접도를 측정하고 이를 매수측 및 매도측 유동성 풀로 그룹화합니다. 각 풀은 구역 박스, 실선, 현재 캔들까지 연장되는 선택적 점선 트레일링 라인으로 시각화됩니다.
• SFP 스윕 레이블: 이전 피벗 고점과 저점에서의 실패한 브레이크아웃은 가격이 캔들 내에서 레벨을 돌파하고 다시 그 너머로 마감할 때 식별되며, 세 캔들 확인과 레이블 빈도를 제어하는 설정 가능한 쿨다운이 필요합니다.
• 나다라야-왓슨 엔벨로프: 가우시안 가중치를 사용하여 설정 가능한 윈도우에서 커널 회귀 엔벨로프가 계산됩니다. 상단 및 하단 밴드는 가격 극값 구역을 나타냅니다. 선택적 SMA 오버레이 신호는 단기 이동 평균이 엔벨로프 경계를 넘는 시점을 표시합니다.
• SMT 다이버전스 감지: 지표는 주 심볼의 피벗 고점과 저점을 최대 두 개의 사용자 정의 비교 심볼과 비교합니다. 상관된 금융 상품 간에 피벗 스윙이 반대 방향으로 움직이면, 두 피벗 포인트를 연결하는 다이버전스 라인이 그려집니다.
• 이탈 및 재테스트 추적을 포함한 MTF 지지/저항: 현재 타임프레임과 선택적 상위 타임프레임에 대해 피벗 기반 S/R 레벨이 그려집니다. 가격이 레벨을 돌파하여 마감하는 캔들에는 B 마커가, 이후 재테스트에는 R 마커가 레이블로 표시됩니다. 선택적 캔버스 패널이 드래그 가능한 오버레이에서 이탈 및 재테스트 횟수를 요약합니다.
• 트렌드 채널: 연속적으로 낮은 피벗 고점 또는 높은 피벗 저점에서 하락 및 상승 가격 채널이 자동으로 구성됩니다. 각 채널에는 상단 경계, 하단 경계 및 중심선이 포함됩니다. 채널 경계에서의 브레이크아웃은 이탈 캔들에 레이블을 생성합니다.
• RSI 모멘텀 레이블: RSI가 정렬된 EMA 방향 필터와 함께 설정된 임계값 레벨을 넘을 때 긍정적 및 부정적 모멘텀 변화가 표시됩니다. 에지 트리거 로직으로 크로스오버 캔들만 레이블이 붙어 지속적인 조건 동안의 반복 신호를 방지합니다.
• 캔들스틱 패턴 인식: 마루보주 및 엔걸핑 패턴이 SMA 50 또는 SMA 50과 SMA 200 조합에 기반한 트렌드 맥락 필터와 함께 확정된 캔들에서 감지됩니다. 레이블은 관련 캔들의 위 또는 아래에 배치됩니다.
• UT Bot 트레일링 신호: ATR 배수 트레일링 스톱이 모든 캔들에서 유지됩니다. 마감 가격이 트레일링 레벨을 위나 아래로 넘을 때 화살표 마커가 나타나, 직관적인 모멘텀 진입 신호를 제공합니다.
• EMA 20, 50, 200 오버레이: 세 개의 지수 이동 평균 모두 표준 지표 버퍼로 플로팅됩니다. EMA 50과 200 크로스오버는 별도의 화살표 버퍼로 표시됩니다. EMA 세트는 다른 모듈에 영향을 주지 않고 입력 그룹에서 숨길 수 있습니다.

지표 읽는 방법

시장 구조 레이블은 각 구조적 이탈 라인의 중간점에 나타납니다. 강세 색상의 BOS 레이블은 지배적인 구조가 이미 강세인 상황에서 가격이 이전 스윙 고점 위에서 마감했음을 나타내며, 추세 지속을 확인합니다. ChoCH 레이블은 동일한 크로스오버가 약세 구조 상황에서 발생했음을 나타내며, 지배적인 오더 플로우의 잠재적 반전을 신호합니다.

파란색 FVG 박스는 가격이 균형을 찾아 돌아올 수 있는 상승 갭을 나타냅니다. 주황색 박스는 하락 갭을 나타냅니다. 가격이 갭의 중간점 또는 먼 끝에 닿으면, 채움 삭제 옵션이 활성화된 경우 박스가 제거됩니다.

점선 연장이 있는 유동성 풀 라인은 여러 스윙 피벗이 모인 가격 레벨을 표시합니다. 이는 스톱 주문이 대기하고 있을 가능성이 높은 영역입니다. 가격이 풀을 통과하면, 구역 박스는 스윕 범위를 보여주는 반응 직사각형으로 전환됩니다.

스윕 레이블은 SFP 조건이 확인된 캔들을 표시합니다. 캔들 아래의 Sweep 레이블은 이전 피벗 저점에서의 강세 실패 브레이크아웃을 나타냅니다. 캔들 위의 레이블은 이전 피벗 고점에서의 약세 실패 브레이크아웃을 나타냅니다. 두 경우 모두 레이블이 배치되기 전에 피벗 레벨을 넘는 세 번의 연속 마감이 필요합니다.

권장 사용 방법

이 지표는 주요 외환 쌍, XAUUSD 및 지수 상품에서 테스트되었습니다. M15부터 H4까지의 타임프레임이 가장 읽기 쉬운 구조적 맥락을 생성하는 경향이 있습니다. 상위 타임프레임은 시장 구조 모듈의 노이즈를 줄이는 반면, M15와 M30은 활성 세션 트레이더에게 더 빈번한 유동성 구역 상호작용을 제공합니다.

SMT 다이버전스 모듈은 비교 심볼이 주 차트와 진정한 상관관계를 공유할 때 가장 잘 작동합니다. 예를 들어 미국 주식 지수 거래의 ES1과 YM1, 또는 외환의 상관된 주요 쌍 등입니다. 기본 비교 심볼은 브로커 피드에서 사용 가능한 모든 상품으로 교체할 수 있습니다.

이 지표는 신호 기반 시스템보다 구조화된 시각적 환경을 원하는 기관 오더 플로우 개념에 익숙한 트레이더에게 적합합니다. 각 모듈은 독립적으로 활성화하거나 비활성화할 수 있어, 트레이더가 특정 방법론과 관련된 레이어만 표시할 수 있습니다.

입력 매개변수

시장 구조:

• Fractal Length — 구조 감지를 위한 피벗 룩백 길이 — 기본값: 5
• Show Bullish Structures — 상승 이탈에 대한 BOS 및 ChoCH 레이블 활성화 — 기본값: true
• Show Bearish Structures — 하락 이탈에 대한 BOS 및 ChoCH 레이블 활성화 — 기본값: true
• Show Support Lines — 각 강세 이탈 후 파선 지지 라인 그리기 — 기본값: false
• Show Resistance Lines — 각 약세 이탈 후 파선 저항 라인 그리기 — 기본값: false

공정 가치 갭:

• Lookback Days — 새 FVG를 스캔할 달력 일수 — 기본값: 3
• Max Boxes Per Direction — 강세 및 약세 측 방향당 최대 가시적 FVG 박스 수 — 기본값: 12
• Use CE for Fill Condition — 먼 끝이 아닌 갭 중간점에서 채움 감지 — 기본값: true
• Delete Filled Boxes — 채움 조건 충족 시 FVG 박스 자동 제거 — 기본값: true

UT Bot 알림:

• Key Value (Sensitivity) — 트레일링 거리를 제어하는 ATR 배수 — 기본값: 2.0
• ATR Period — 트레일링 계산에 사용되는 ATR의 계산 기간 — 기본값: 1

스윙 실패 패턴:

• Cooldown Period — 같은 측에서 연속 스윕 레이블 간의 최소 캔들 수 — 기본값: 10
• Sweep Line Width — SFP 스윕 레벨 시각화의 선 너비 — 기본값: 1

유동성 감지:

• Detection Length — 클러스터링을 위한 스윙 고점 및 저점 식별에 사용되는 피벗 룩백 — 기본값: 7
• Cluster Margin — 풀 형성을 위해 피벗이 얼마나 밀접하게 그룹화되어야 하는지를 제어하는 ATR 제수 — 기본값: 6.9
• Visible Levels — 동시에 표시되는 매수측 및 매도측 구역의 최대 수 — 기본값: 3
• Show Liquidity Voids — 큰 가격 갭을 유동성 공백 구역으로 렌더링 활성화 — 기본값: false

나다라야-왓슨 엔벨로프:

• Window Size — 커널 회귀 계산에 사용되는 캔들 수 (최대 500) — 기본값: 500
• Bandwidth — 스무딩 정도를 제어하는 가우시안 커널 대역폭 — 기본값: 10.0
• Multiplier — 밴드 너비를 위한 평균 절대 오차에 적용되는 ATR 배수 — 기본값: 3.0
• Show Bands — 상단 및 하단 엔벨로프 라인 렌더링 활성화 — 기본값: false

SMT 다이버전스:

• Comparison Symbol 1 — 피벗 구조를 비교할 첫 번째 상품 — 기본값: CME_MINI_DL:ES1!
• Comparison Symbol 2 — 피벗 구조를 비교할 두 번째 상품 — 기본값: CBOT_MINI_DL:YM1!
• Pivot Lookback — SMT 피벗 감지를 위한 좌우 캔들 길이 — 기본값: 3

MTF 지지/저항:

• Zone Count — 측면당 그려지는 저항 및 지지 레벨 수 (1~3) — 기본값: 3
• Pivot Range — S/R 피벗 식별에 사용되는 캔들 범위 — 기본값: 15
• Strength — 레벨을 인정하기 위해 필요한 최소 터치 횟수 — 기본값: 1
• Show Break Labels — 가격이 레벨을 돌파하여 마감하는 캔들에 B 마커 표시 — 기본값: true
• Show Retest Labels — 가격이 이탈된 레벨로 돌아오는 캔들에 R 마커 표시 — 기본값: true
• Show Canvas Panel — 드래그 가능한 이탈 및 재테스트 요약 오버레이 활성화 — 기본값: true
• Second Timeframe — 추가 S/R 레벨 오버레이를 위한 상위 타임프레임 (분) — 기본값: 240

트렌드 채널:

• Channel Pivot Length — 채널 피벗 감지를 위한 좌우 룩백 — 기본값: 8
• Show Last Channel — 가장 최근에 형성된 채널만 표시 — 기본값: true
• Wait for Break — 이전 채널이 이탈될 때까지 같은 방향의 새 채널을 그리지 않음 — 기본값: true

RSI 모멘텀:

• RSI Length — RSI의 계산 기간 — 기본값: 14
• Positive Threshold — 긍정적 모멘텀 레이블을 트리거하는 RSI 상향 크로스 레벨 — 기본값: 65
• Negative Threshold — 부정적 모멘텀 레이블을 트리거하는 RSI 하향 크로스 레벨 — 기본값: 32

일반:

• Max Historical Objects — 가장 오래된 구조 객체가 제거되기 전의 객체 수 한도 (0은 무제한) — 기본값: 800
• Instance Suffix — 같은 차트에서 여러 지표 인스턴스를 실행하기 위한 선택적 텍스트 접미사 — 기본값: 없음

모든 분석 방법의 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 이 지표는 재량적 분석을 위한 시각적 맥락을 제공하며 자동으로 거래를 주문하거나 관리하지 않습니다. 모든 거래에는 위험이 따릅니다.