Montecarlo forecast
- Indicatori
- Giuseppe Pajusco
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Descrizione dell'indicatore MonteCarlo Bands
L'indicatore MonteCarloBands è uno strumento di analisi prospettica che utilizza il metodo Monte Carlo per proiettare possibili scenari futuri del prezzo di un asset finanziario. Si presenta come una serie di cinque bande percentili che si estendono nel futuro, visualizzando un "cono di probabilità" basato sul comportamento storico del mercato.
Aspetto visivo:
-
P50 (Mediana): Linea verde continua al centro, rappresenta il percorso mediano atteso
-
P25 e P75: Due linee arancioni punteggiate che delimitano l'intervallo interquartile (25°-75° percentile)
-
P5 e P95: Due linee rosse tratteggiate che definiscono l'intervallo di confidenza al 90% (5°-95° percentile)
Funzionalità principale:
L'indicatore analizza i rendimenti storici dell'asset (su un periodo configurabile) e, attraverso migliaia di simulazioni casuali, genera una distribuzione di possibili traiettorie future. Le bande rappresentano i percentili statistici di questa distribuzione, offrendo una visualizzazione probabilistica di dove il prezzo potrebbe trovarsi in futuro.
Parametri configurabili:
-
Periodo di lookback: Numero di barre storiche analizzate
-
Orizzonte temporale: Numero di barre future proiettate
-
Numero di simulazioni: Quantità di scenari generati (maggiore = più accurato ma più lento)
-
Tipo di rendimenti: Opzione per usare rendimenti logaritmici o semplici
Interpretazione:
-
Le bande più vicine (P25-P75) rappresentano l'area più probabile (50% degli scenari)
-
Le bande esterne (P5-P95) mostrano scenari più estremi ma possibili
-
L'ampiezza del cono indica l'incertezza/volatilità attesa
-
La pendenza del cono suggerisce la tendenza probabile
Applicazioni pratiche:
-
Valutazione del rischio e potenziali range di prezzo
-
Identificazione di livelli probabili di supporto/resistenza futuri
-
Analisi della volatilità attesa
-
Supporto alle decisioni di posizionamento con approccio probabilistico
L'indicatore è particolarmente utile per trader e investitori che desiderano incorporare una prospettiva statistica nella loro analisi, ricordando che si tratta di proiezioni probabilistiche basate sul passato, non di previsioni certe.
