10 punti 3.mq4 - pagina 302
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V12Beta che fa una grossa fetta durante i mesi di intervallo. Ma è stato ucciso il mese successivo. Triste che il denaro demo non possa essere ritirato. Grazie a John aka Yeoeleven per il suo brillante test in avanti.
Il mio test V12. E mi sono bloccato di nuovo quando sono stato così stupido da modificare la gestione del rischio, l'EA non ha raggiunto il MaxTrade a causa del margine insufficiente. Stupido me.
La maggior parte dei risultati di RB26 possono essere trovati nel proprio thread qui. Ho anche allegato la mia demo qui, in modo da poter avere una visione veloce. Naturalmente, questo 1 che fa soldi molto lentamente, e restituisce molto rapidamente. Il motivo è che quando seguiamo la tendenza, il profitto del primo trade viene sempre portato al TP. Quando facciamo soldi, li facciamo dalla dimensione del lotto più bassa. Quando il mercato si gira, perdiamo al maxtrade
Quindi, abbiamo bisogno di 32x operazioni redditizie di fila per sopravvivere a 1 stop loss con MaxTrades di 5. Quindi, lasciate perdere. Approccio sbagliato.
Saluti
David
Attribuiresti quella perdita alle forti tendenze? O alle notizie? Questo mi renderebbe molto felice, dato che uso 10p3 solo su mercati che oscillano e senza grandi notizie...
Mi dispiace dirlo, ma erano tutte tendenze. Forse un paio di essi sono stati ispirati da notizie, come questo rally dell'eur dopo il cattivo nfp, ma tutto il resto sono stati movimenti lenti e costanti in una direzione, a volte impiegando anche 2 giorni per completare. 15p pipstep probabilmente è troppo aggressivo, ma ha fatto +50% nei primi 1,5 mesi, quindi le cose erano verdi per un po' di tempo.
Ciao a tutti; Ciao David,
potresti dirmi per favore dove posso trovare V12 e RB 26, vorrei inoltrare dei test su ibfx e mig, sono interessato ai sistemi martingala.
Grazie.
Ecco l'EX4 che sto testando. Spero che non vi dispiaccia perché non posterò la MQ4, perché ci sono stati troppi truffatori in giro che rubano il nostro lavoro e il risultato e lo vendono con qualche nome divertente... cosa... C*nquest, D*stiny, Micky Mouse, Xmen... ecc. ecc... spazzatura che costerà migliaia di dollari. Ho allegato anche il mio file di set, se volete provare simultaneamente con le mie impostazioni. Ma questo non porta più il significato di test in avanti. La stessa impostazione non ha bisogno di più di 1 persona per scoprire il valore reale redditizio. Se riesci a trovare altre buone impostazioni, sarebbe fantastico. Grazie.
Saluti
David
Il problema con il martingaling è che per prima cosa hai bisogno di un win-rate molto alto, e in secondo luogo, ti stai rassegnando a negoziare per sempre micro/mini lotti. Perché? Perché con il martingaling il tasso di progressione dei lotti cresce molto rapidamente. Molti broker limitano la dimensione massima dei lotti a 20 lotti, che può sembrare enorme (chi si sentirebbe a suo agio a fare trading con questa dimensione, sapendo che se non "funziona" si torna a girare hamburger - non io di certo!) ma viene colpito molto spesso quando si fa martingaling.
Qui sotto c'è un mio scalper, che impiega diverse strategie di lotsize con 0.1 lotti come lotti base.
Il primo, Martingaling colpisce il limite di 20 hit di WHC-broker in tempi relativamente brevi e l'EA smette di fare trading. Poi, D'Alembert position sizing. Questo fa crescere molto bene la dimensione del conto finché il win-rate rimane costante. Le cose diventano brutte quando questo cambia. Infine, il position sizing binario. Questo sembra essere più robusto, ma fa crescere l'equity del conto molto più lentamente. Ma la curva dell'equity è più bella.
Quindi, a mio parere, mentre il martingaling può avere i suoi usi, ci sono alternative migliori e meno rischiose in giro.
Grazie mille, sarò lieto di postare le mie impostazioni se ne trovo di interessanti.
Grazie ancora
Il problema con il martingaling è che in primo luogo hai bisogno di un win-rate molto alto, e in secondo luogo, ti stai rassegnando a negoziare per sempre micro/mini lotti. Perché con il martingaling il tasso di progressione dei lotti cresce molto rapidamente. Molti broker limitano la dimensione massima dei lotti a 20 lotti, che può sembrare enorme (chi si sentirebbe a suo agio a fare trading con questa dimensione, sapendo che se non "funziona" si torna a girare hamburger - non io di certo!) ma viene colpito molto spesso quando si fa martingaling.
Qui sotto c'è un mio scalper, che impiega diverse strategie di lotsize con 0.1 lotti come base.
La prima, Martingaling colpisce il limite di 20 hit di WHC-broker in tempi relativamente brevi e l'EA smette di operare. Poi, D'Alembert position sizing. Questo fa crescere molto bene la dimensione del conto finché il win-rate rimane costante. Le cose diventano brutte quando questo cambia. Infine, il position sizing binario. Questo sembra essere più robusto ma fa crescere l'equity del conto molto più lentamente. Ma la curva del capitale è più bella.
Quindi, a mio parere, mentre il martingaling può avere i suoi usi, ci sono alternative migliori e meno rischiose in giro.Queste sono curve di equity molto belle. Ti dispiace lanciarci un osso? Il mio punto è che trovare un ottimo punto di entrata è relativamente difficile, così come è difficile ottenere un profitto di 5pips per chiudere. Il broker avrà sempre un problema con questo. Se ho un rapporto di vincita più alto, sarei piuttosto a buttare via tutte le martingale di dimensionamento della posizione (compreso il Cost Averaging, la tradizionale martingala double down e anche D'Alembert). Immaginate, con un rapporto di vincita del 90%, gettare un 10% / trade MM statico. E' abbastanza buono per fare una grande percentuale di guadagno. Perché rischiare di più? Nel frattempo, ottengo un risultato simile su USDJPY senza avere un sistema di martingala su di esso. MM puro
Ok. Questa è solo una discussione. Per favore non sentirti offeso. Il mio inglese l'ho imparato dalle serie TV solo attraverso i sottotitoli, ho un vocabolario molto limitato nel mio cervello. Seriamente, non ho nemmeno un dizionario in casa mia.
Saluti
David
Certo, è orribile affrontare la realtà quando la si confronta con il backtester.