Generatore di profitto EA - pagina 35

[Nicholishen]

Eric:
Non è quello che fa la funzione Reverse nella v3.1?

extern bool Reverse=false;// inverte gli ordini indipendentemente dalla direzione del segnale ALL

Anche se non ho ancora testato questa funzione Reverse.

Questa è una delle ragioni per cui la funzione openorder è separata dalla funzione trade, e se riusciamo a capire quando e perché le compravendite vanno male possiamo fare in modo che l'ea inverta automaticamente.

[jojolalpin]

Ciao!

Ho confrontato i risultati del backtest e del forward test e il backtester non va bene. Alcuni trade hanno buoni tempi e prezzi ma ne perde troppi e addirittura esce dalla barra...

Qualcuno sa dove ottenere i dati in tick a meno che la registrazione costante fatta in casa? Convertire il PG in un'altra lingua per calcolare backtest "reali" potrebbe essere facile. nessun indicatore da codificare.

[laserjet]

jojolalpin:
Ciao!

Ho confrontato i risultati del backtest e del forward test e il backtester non va bene. Alcuni trade hanno buoni tempi e prezzi, ma ne perde troppi e addirittura esce dalla barra...

Qualcuno sa dove ottenere i dati in tick a meno che la registrazione costante fatta in casa? Convertire il PG in un altro linguaggio per calcolare backtest "reali" potrebbe essere facile. nessun indicatore da codificare.

Sono completamente d'accordo con te, il backtest è molto instabile, ho provato gli stessi dati su due computer diversi, ottenendo risultati diversi, la 2.7 e la 3.1 stanno dando risultati del tutto appropriati sullo stesso PC sugli stessi dati con le stesse impostazioni.

Il backtesting non è affidabile, sulla base del backtesting stiamo facendo test in avanti e stiamo perdendo tempo, se potessimo ottenere dati in tick con la funzione di riproduzione allora potremmo fare un lavoro migliore.

[Nicholishen]

laserjet:
Sono completamente d'accordo con te, il backtest è molto instabile, ho provato gli stessi dati su due computer diversi, ottenendo risultati diversi, la 2.7 e la 3.1 stanno dando risultati del tutto appropriati sullo stesso PC sugli stessi dati con le stesse impostazioni. Il backtesting non è affidabile, sulla base del backtesting stiamo facendo test in avanti e perdendo tempo, se potessimo ottenere dati in tick con la funzione di riproduzione allora potremmo fare un lavoro migliore.

Ciao LaserJet, puoi postare i tuoi risultati di backtesting? Ho avuto quasi lo stesso risultato da entrambe le versioni in backtesting... Hai avuto reverse=true?

[laserjet]

Nicholishen:
Ciao LaserJet, puoi postare i tuoi risultati di backtesting? Ho avuto quasi lo stesso risultato da entrambe le versioni in backtesting... Hai avuto reverse=true?

Ciao Nich,

Ecco due backtest della 2.7 e della 3.1 con gli stessi parametri sugli stessi dati e pc, ma risultati diversi.

Grazie in anticipo

[Nicholishen]

laserjet:
Ciao Nich,

Ecco due backtest di 2.7 e 3.1 con gli stessi parametri sugli stessi dati e pc, ma risultati diversi.

Grazie in anticipo

Hmmm... Vedo che la differenza maggiore è nel modo in cui vengono calcolati lo StopLoss e il TP. Ecco i miei risultati e una modifica alla v3.1 per dare risultati più simili. Controllate e fatemi sapere come va per voi. Tuttavia, sono d'accordo che il backtesting non è affidabile...

[laserjet]

Nicholishen:
Hmmm... Vedo che la differenza maggiore è nel modo in cui vengono calcolati lo StopLoss e il TP. Ecco i miei risultati e una modifica alla v3.1 per dare risultati più simili. Controllate e fatemi sapere come va per voi. Tuttavia, sono d'accordo che il backtesting non è affidabile...

Grazie Nich, i risultati della v3.1 sono esattamente gli stessi della v2.7. Apprezzo il tuo sforzo.

[TaXiRaN]

Problemi

Nicholishen:
Devo essermi perso qualcosa. Non mi sono messo in pari con il thread perché ho scritto la maggior parte di questo sul mio volo di ritorno a casa. Puoi linkare il post che spiega di cosa stai parlando?

Ciao Nich

L'ho testato sul conto demo ma sembra che ci sia qualcosa di sbagliato perché mette solo ordine di acquisto per un giorno di test su EUR, GBP, CHF e JPY, inoltre quando mette un ordine non calcola correttamente lo spread delle coppie per takeprofit e stoploss.

Per esempio:

L'ho impostato per 15 pips TP & 30 pips SL su EUR (3 spread)

quando mette un ordine per esempio a 1.2250

takeprofit & stoploss lo prendo a TP:12, SL:33

Avete questi problemi, amici?

Grazie ancora Nich per il tuo sforzo

TaXiRaN

[[Eliminato]]

Ciò che potrebbe essere utile per aiutare a spiegare questa strategia è un esempio:

Ecco i tuoi pip da ipotetici trade:

23, -14, -10, 5, 33, 55, 11, -33, -22, -10, 84

In questo caso le dimensioni dei tuoi lotti sarebbero.....

1, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 16, 32

Quello che stiamo facendo è annullare tutte le tue perdite con una grande vittoria.

L'effetto netto di questo risulta in:

23 - 14 - 20 + 20 + 132 + 220 + 44 - 132 - 176 - 160 + 2688 =2625, una media di 239 pip a trade.

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Alcuni di voi staranno pensando.... che abbiamo un limite e uno stop già..... non avremmo mai un trade tra i due. Beh, io questa strategia potrebbe essere meglio servita usando il totale giornaliero. Alla fine della vostra giornata di trading (o settimana... qualsiasi cosa funzioni) prenderete i vostri pip cumulativi e ci applicherete la MM.

[[Eliminato]]

Ciao a tutti.

Sto cercando di risolvere la nostra strategia di gestione del denaro con un sistema che ho sviluppato 4 mesi fa. Molti di voi hanno probabilmente visto variazioni di esso, tuttavia l'ho ottimizzato e penso che potrebbe essere una buona misura per questo progetto.

Il money management (MM) determina il numero di lotti da rischiare sul prossimo trade.

Il mio sistema inizia sempre con 1 (o .1 per i minilotti) e raddoppia dopo ogni perdita. Scommetto che molti di voi hanno sentito parlare di una strategia di raddoppio.

Tuttavia, ciò che è unico sono gli obiettivi da utilizzare. Dalla mia ricerca personale, ho scoperto che facendo trading sulla coppia USD/CHF con un obiettivo di 84 e uno stoploss di 39, potrei trasformare un conto di 5K in 900K in 12 mesi.

Anche in questo caso, mentre fai trading, raddoppieresti la dimensione del tuo contratto nell'operazione successiva se hai perso dei pip. Se hai un trade positivo che non colpisce il limite di 84 pip, mantieni i contratti uguali per il trade successivo. E se colpisci il limite di 84 pip, riporti i tuoi lotti a 1.

Il numero massimo di lotti da usare è 64.... qualsiasi cosa oltre questo limite può causare troppi danni al tuo conto.

Ok.... allora perché il CHF? Il margine è basso ma anche il $/pip è basso ($0.37) Che ne dici di usare la GBP o l'EUR? Questo ha dei benefici, dato che ora hai solo bisogno di 63 pip per il limite e lo stop per essere 29. La ragione di questo è che farai gli stessi $$$ con meno pip su queste valute.... anche se con requisiti di margine più alti.

In sintesi, il mio sistema ha molte varianti e può essere convertito in strategie ad alto e basso rischio per adattarsi al livello di comfort del trader.

Sono ansioso di presentare il resto delle mie scoperte con questo gruppo.... poiché ho molte strategie per questo EA che troverete interessanti.

Il meglio,

Tom

(trader a tempo pieno)