1a e 2a derivata del MACD - pagina 6
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Non ne ricaverai nulla di buono, anche se prendi la derivata tripla o decimale. Sì, la prima e la seconda derivata a volte mostrano il top molto rapidamente (senza ritardi), ma non è a lungo termine. In generale, una volta ho attorcigliato questo chip per molto tempo, sono arrivato alla conclusione che è inutile.....
Cosa è utile?
Spero che non pensiate che sto cercando di ottenere qualche beneficio analizzando solo un prezzo con questi metodi (movimento di gruppo, cluster, ..... è quello che intendo).
Non riceverete nulla di utile da esso, anche prendere derivata tripla o decimale. Sì, la prima e la seconda derivata a volte mostrano il top molto rapidamente (senza ritardi), ma non è a lungo termine. In generale in una volta lungo attorcigliato questo chip, è venuto a una conclusione che è inutile.....
Esatto, è questo che intendo...
Se vogliamo fare un'analogia fisica con il mercato, dobbiamo considerare che oltre alla velocità, all'accelerazione e alle forze d'inerzia, ci sono anche forze analoghe di attrito, elasticità e gravitazione (in generale, forze che contrastano gli impulsi iniziali dei prezzi). A proposito, credo che Bill Williams abbia scritto qualcosa di simile (la linea dell'equilibrio è come la cima di una montagna che è difficile da avvicinare, ma facile da allontanare).
In generale, le analogie fisiche sono certamente appropriate, ma mi sembra che il movimento dei prezzi sia più simile a una traiettoria descritta dalla punta dell'antenna di un'auto flessibile che a una palla che rimbalza. E invece di capire le intenzioni di chi guida (i grandi operatori del mercato), molti stanno cercando di sviluppare una "teoria del movimento della punta dell'antenna" statisticamente affidabile )))
E come calcolerete la derivata?
Questa è una domanda così seria che si potrebbe scrivere una o due dissertazioni su di essa.
Intendo "una buona derivata affidabile di un segnale rumoroso".
Qui il ragazzo russo Goloborodko, che vive in Giappone e lavora per Olympus e altri (capisco che i giapponesi hanno problemi con i metodi numerici), descrive brevemente il problema del calcolo veloce delle derivate in condizioni reali:
http://www.holoborodko.com/pavel/numerical-methods/numerical-derivative/smooth-low-noise-differentiators/
Immagino che lui stesso non si aspettasse centinaia di commenti da tutto il mondo da parte di specialisti in vari campi. La sua sorpresa sempliciotta alla richiesta di mostrare i coefficienti della derivata terza è particolarmente esilarante. Per tutta la sua abilità, non ha idea di chi ha bisogno della terza derivata. Beh... Non sa ancora che alcuni metodi numerici particolarmente avanzati richiedono buone derivate (affidabili) di ordine 8...10 e nessuna spaccatura liscia aiuta.
Quindi come si calcola il differenziale?
Cos'è utile? Illuminami.
Spero che non pensiate che sto cercando di spremere valore dall'analisi di un solo prezzo con questi metodi (movimento di gruppo, cluster, ..... è quello che intendo)
Dipende da come fai trading, da cosa usi nel trading. Sono d'accordo con te che prendendo diciamo 1 o 2 derivati e mettendolo su D1, allora puoi ottenere, diciamo, 2-3 segnali che funzioneranno per un mese. Questo è D1. Ma quando i segnali iniziano a funzionare e se l'innesco successivo è corretto, questo è un problema insolubile. E così.... Un makd con i suoi 1 o 2 derivati è uno strumento troppo stretto, non si può spremere un sistema di guadagno stabile e lungo da esso....
E come calcolerete la derivata?
Questa è una domanda così seria che si potrebbe scrivere una o due dissertazioni su di essa.
Intendo "una buona derivata affidabile di un segnale rumoroso".
Qui il ragazzo russo Goloborodko, che vive in Giappone e lavora lì per Olympus e altri (capisco che i giapponesi hanno problemi con i metodi numerici), descrive brevemente il problema di FISSARE la derivata in condizioni REALI:
http://www.holoborodko.com/pavel/numerical-methods/numerical-derivative/smooth-low-noise-differentiators/
Immagino che lui stesso non si aspettasse centinaia di commenti da tutto il mondo da parte di specialisti in vari campi. La sua sorpresa sempliciotta alla richiesta di mostrare i coefficienti della derivata terza è particolarmente esilarante. Per tutta la sua abilità, non ha idea di chi ha bisogno della terza derivata. Beh... Non sa ancora che alcuni metodi numerici particolarmente avanzati richiedono buone derivate (affidabili) di ordine 8...10 e nessuna spaccatura liscia lo aiuta.
Quindi come si calcola il differenziale?
Dipende da come fai trading, da cosa usi nel trading. Sono d'accordo con te che se prendi diciamo 1 o 2 derivati e li metti su D1, allora puoi ottenere, diciamo, 2-3 segnali che funzioneranno per un mese. Questo è D1. Ma quando i segnali iniziano a funzionare e se l'innesco successivo è corretto, questo è un problema insolubile. E così.... Un mcd con 1 o 2 derivati è uno strumento troppo stretto, è impossibile spremere da esso un sistema di guadagno stabile e lungo....
Non ho mai detto nulla sul sistema, ciò che è importante è il principio - il metodo di portare il prezzo ad una modalità preventiva (esprimere l'inizio di un movimento in una linea - raccogliere questo movimento che è diffuso nel tempo e su tutto il cluster e mostrarlo, almeno approssimativamente, per l'analisi visiva)
E ci sono un sacco di sistemi che si possono fare dai dati che si costruiscono.
Questa è un'accelerazione dello spettro elaborata in un certo modo. È stato applicato un filtro Chebyshev di 2° ordine.
Qualcuno qui vede uno schema?
Mi dicono anche che parlo per enigmi.
Vadim, siamo tutti molto felici per le tue foto, ma per noi comuni mortali, sono come l'oppio per il popolo)))) il punto nel mostrare loro per se stessi personalmente non vedere, perché non so quali dati sono stati costruiti. questo è come mostrare un cerchio arancione da una distanza e dire che è un'arancia, e la gente cercherà arance reali su quei segni che hanno visto il cerchio arancione (non sapendo cosa dovrebbe essere effettivamente arancione).
L'essenza non è nell'analisi spettrale, ma nei processi interni del sistema chiuso, quindi ci sono alcuni quadri approssimativi per alcuni processi. Semplicemente, se non sostituiamo il compito di analisi dei prezzi con il compito di analisi di una linea oscillatoria, non saremo in grado di portare vari processi di comportamento di coppia in un unico proscenio di coordinate approssimative.
Ritengo che non sia proprio umano fare la maggiore enfasi sulle cose minori, non parlando delle principali (è meglio allora non parlare di quelle o di altre, se certamente è un sincero desiderio di aiutare, piuttosto che un modo per sviare in scopi egoistici).
Questa è una strana risposta. Non ho capito una parola. Molto astruso.
L'immagine è chiaramente in tema. Rileggi il titolo del tuo topic.
L'immagine mostra l'accelerazione MACD. Solo che il filtro non è EMA o SMA, ma Chebyshev di 2° ordine. La derivata successiva può essere presa a occhio. La pendenza di qualsiasi linea è il tasso di accelerazione. Questo è per coloro che non capiscono.
L'analisi spettrale è la base di qualsiasi analisi. Non si può fare nulla senza. Tutti lo usano anche senza saperlo. Quelli che cambiano solo i TF usano anche l'analisi dello spettro.
Ho trovato un modello nell'immagine che dà quasi il 100% di input positivi. Questo per quanto riguarda il modo in cui può essere applicato. Sicuramente è quello che stai cercando? Non hai solo un interesse accademico, vero?
Inoltrerò l'idea alla corte in modo che non vada persa
https://forum.mql4.com/ru/38834/page288
Qualcuno ha provato a cercare i derivati macdi, che sono basati su grafici a barre renko, kagi o ranged? (come estrapolare tali macdies)
sarebbe interessante costruire un makdi in cui l'armonica superiore (sinusoide-un ciclo completo) consiste in 2 armoniche inferiori (2 piccoli cicli), e il chicle superiore non finisce finché i 2 cicli inferiori non sono passati