1a e 2a derivata del MACD - pagina 4
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È molto probabile che sia Goertzel o qualcosa di non lontano da esso. Ma è di alta qualità.
Tanto più che l'autore ha postato sul forum l'algoritmo di Goertzel e ha detto che è migliore del fft per l'analisi spettrale ed è più leggero per i calcoli.
AlexeyFX
Forse io non lo capisco, ma voi potete trovarlo interessante. https://www.mql5.com/ru/forum/108103/page20 in fondo alla pagina.
Posterò un'altra foto che mostra che i filtri sono utili perché non distorcono la fase (meno dei tergicristalli), ho ragione?
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=24519
Guarda a destra della linea verticale. Una curva in alto, l'altra in basso. E così quasi ovunque. Non fa alcuna differenza se lo si applica al prezzo o a qualsiasi altra cosa. Questo effetto apparirà ovunque, bisogna fare qualcosa con i filtri stessi, per rimuovere le distorsioni di fase.
A proposito, qui c'è più della tua direzione. Ecco cosa ha scritto IgorM il 01.05.2010 22:33
ma non vedo nessun seguace :) qualcuno capisce questo articolo wiki: https://ru.wikipedia.org/wiki/Четырёхполюсник
Qualcuno ha mai riparato un vecchio televisore a colori a tubi? Se è così, forse ha visto una parte che si chiamava linea di ritardo e dava un valore integrale del segnale in uscita, ma il valore era solo una linea retta e un salto alla fine di un periodo - cioè un impulso
Se qualcuno capisce quello che sto cercando di spiegare, probabilmente capirà anche cos'è GBPUSD e perché ci sono sempre candele su tutte le quotazioni di valuta :)
SZZ: La vita è bella e meravigliosa se la si prende in diverse direzioni :)
Oh, e come BMG ha giustamente sottolineato 21.09.2007 21:12
Qualsiasi indicatore che analizza i prezzi è destinato a rimanere indietro...
È come tirare una rete fuori dall'acqua per i capelli...
Per anticipare un evento (siamo interessati all'evento - cambio di prezzo), è necessario utilizzare altre informazioni...
Si possono analizzare i volumi (i cambiamenti dei volumi dovrebbero teoricamente precedere i cambiamenti del prezzo)
o guardare altri strumenti finanziari o altro, ma l'evento deve essere esterno al
ma l'evento deve essere esterno al prezzo che ci interessa...
Esiste anche una cosa del genere https://www.mql5.com/ru/code
L'indicatore ZeroLAG MA è una media mobile zero-lag. L'indicatore è stato descritto per la prima volta in
Forse è meglio usarlo in un McDi
o JMA (penso che ci sia anche un makdi pronto su di esso - JMACD)
http://forum.alpari.ru/thread27818.html
Ha senso la 2a derivata del MACD perché il MACD stesso è essenzialmente un misuratore di velocità, quindi la prima derivata è un'accelerazione e la seconda una cosa?
Si può considerare la 2a derivata del MACD come la sua accelerazione. Per calcolarlo, dobbiamo stirare il MACD. Allora il nostro sistema di trading può essere descritto come segue:
a1 - 1a derivata di MAPD
a2 è la 2a derivata di MAPD
------------------
a1 a2
>0 >0 - aperto lungo
>0 <0 - chiudere lungo
<0 <0 - corto aperto
<0 >0 - chiudere corto
L'arte qui è quella di smussare il MACD in modo appropriato, scegliendo le medie smussate che sono incluse nel MACD o smussando il MACD stesso. Preferisco il primo metodo. Giocherò con diverse medie e i loro parametri. Riporterò il risultato qui. Anche se qui non c'è molto da sperare. Ho già provato a usare le derivate 1 e 2 del prezzo lisciato allo stesso modo e non ha portato a nulla di utile.
Posterò un'altra foto che mostra che i filtri sono utili perché non distorcono la fase (meno dei tergicristalli), ho ragione?
https://www.mql5.com/go?link=http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=24519
Ci sono un numero infinito di filtri diversi, quindi ci sono altrettante immagini se vuoi trovarne una. Se il filtro è applicato al prezzo, poco si può giudicare dall'immagine.
Questo è più o meno quello che fa il 99% dei commercianti nel mondo. Prendiamo qualche indicatore, facciamo passare il prezzo attraverso di esso, lo guardiamo, inventiamo punti di entrata e di uscita irragionevoli. Regoliamo i parametri e usiamo il tester. Quando cominciamo a perdere profitto, lo mettiamo di nuovo a punto. Per 5-10 volte diremo che il mercato è cambiato e useremo un altro indicatore. Questo può essere fatto all'infinito.
Tutto questo invece di impostare qualcosa di più semplice (ad esempio, seno) e vedere cosa fa effettivamente l'indicatore con il segnale di ingresso.
E fa qualcosa del genere:
Qui e oltre la linea verde è il segnale d'ingresso. Si tratta di filtri, simili al MA. Assolutamente tutti gli LPF conosciuti si comportano in modo simile. Potete modificare i parametri quanto volete, non cambierà nulla in linea di principio.
Ma questi sono filtri simili al MACD. Diventa chiaro perché alcune persone preferiscono fare trading senza indicatori. È meglio senza indicatori che con tali indicatori.
E questo è ciò che penso che i filtri che sono più utili che dannosi dovrebbero apparire. Non sembrano esserci, ma ci sono, solo coperti dalla linea verde.
Ci sono un numero infinito di filtri diversi, quindi ci sono altrettante immagini se vuoi trovarne una. Se il filtro è applicato al prezzo, poco si può giudicare dall'immagine.
Lo dico da molto tempo.
Si può considerare la 2a derivata del MACD come la sua accelerazione. Per calcolarlo, dobbiamo stirare il MACD. Allora il nostro sistema di trading può essere descritto come segue:
a1 - 1a derivata di MAPD
a2 è la 2a derivata di MAPD
------------------
a1 a2
>0 >0 - aperto lungo
>0 <0 - chiudere lungo
<0 <0 - corto aperto
<0 >0 - chiudere corto
L'arte qui è quella di smussare il MACD in modo appropriato, scegliendo le medie smussate che sono incluse nel MACD o smussando il MACD stesso. Preferisco il primo metodo. Giocherò con diverse medie e i loro parametri. Riporterò il risultato qui. Anche se qui non c'è molto da sperare. Ho già provato a usare le derivate 1 e 2 del prezzo lisciato allo stesso modo e non ha portato a nulla di buono.
È preferibile non stirare assolutamente nulla nella fase di calcolo, poi la linea finale può ancora essere stirata in qualche modo, credo.
Le condizioni di acquisto e di vendita sono irrilevanti in questa fase.
Qual è la formula per calcolare la velocità e l'accelerazione di macdi, per me la velocità del punto è distanza/tempo, l'accelerazione è velocità/tempo. In questa forma, ma per McDi, abbiamo estratto la linea del prezzo alla linea McDi (percorso - prezzo, ora il percorso - McDi) o no? risulta qualcosa come quando si costruisce un McDi, cercando la velocità di una piccola macchina rispetto ad una grande macchina, qui in McDi, cercando la velocità McDi veloce rispetto al McDi lento, e l'accelerazione darà estrapolazione McDi, ho capito bene?
Non voglio stirare assolutamente nulla nella fase di calcolo, poi la linea finale può ancora essere stirata in qualche modo, penso.
Le condizioni di acquisto e di vendita non hanno niente a che vedere con questa fase, non sono necessarie al momento.
Qual è la formula per calcolare la velocità e l'accelerazione del macdi, per me la velocità del punto è distanza/tempo, l'accelerazione è velocità/tempo. In questa forma, ma per McDi, abbiamo estratto la linea del prezzo alla linea di McDi (percorso - prezzo, ora il percorso - McDi) o no? risulta qualcosa come quando si costruisce McDi, cercando la velocità di una piccola macchina rispetto a una grande macchina, qui in McDi, cercando la velocità McDi veloce rispetto a McDi lento, e l'accelerazione darà estrapolazione di McDi, giusto?
Il significato fisico della 2a derivata del MACD è difficile da trovare. Il MACD viene calcolato sottraendo la forma d'onda lunga dalla forma d'onda corta. Poiché la maschera è un filtro passa-basso, con questa estrazione si ottiene un filtro passa-intermedio. Quindi stiamo guardando la 2a derivata del filtro passa-banda. Oppure stiamo guardando l'accelerazione di una spazzata veloce rispetto a una spazzata lenta. E ancora sono torturato da una domanda: perché tutto questo è necessario?