Pensieri su alcune assurdità dell'analisi multivalutaria. - pagina 17
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
P.S.
La base senza perdita di informazioni nella compressione è una singola candela.
Si può comprimere semplicemente: non memorizzare per ogni candela informazioni sul tasso, ma solo incrementi di punteggiatura relativi alla candela precedente e considerando che H>O,C e L<O,C. Per memorizzare una candela HLOC 4 byte sono sufficienti, ma non si può comprimere. All'inizio di un grafico o quando un gap è più di 2^8 pip, dovremmo aggiungere un simbolo speciale che stabilisce un nuovo punto di riferimento. Questo può anche essere compresso se si tiene conto dei cambiamenti di volatilità e periodicamente si inserisce un simbolo che indica la dimensione in bit da utilizzare per memorizzare i successivi incrementi di HLOC. Anche il tempo è compresso - se c'è un gap, viene inserito un simbolo speciale con un nuovo punto di lettura, altrimenti gli incrementi di tempo delle candele sono considerati secondo TF
In ogni caso, la compressione senza perdita utilizza delle regolarità, che non possono essere usate direttamente nella previsione. Altrimenti MetaQuotes Software Corp. cesserebbe di essere una società di software e diventerebbe una cosa sola con Goldman :)
L'ipotesi del bitrate costante, l'uso della compressione per la predizione - tutto questo in questa fase non è altro che pensare ad alta voce.
Tuttavia, il ragionamento era che c'era un criterio assolutamente concreto per determinare la migliore base per trovare i modelli - la comprimibilità.
Passo dopo passo:
Valori casuali:
P.S.
Si può passare un sacco di tempo ad agitarsi sulla (dis)utilità degli scambi multivaluta. Ma è meglio vedere una volta che blaterare cento volte.
Ho finalizzato Spreader_v7. Oggi ho creato un account per esso e ho impostato l'uscita al sito via FTP
I rapporti saranno disponibili su https://www.mql5.com/go?link=http://spreader.heigh.ru/statement/statement.htm
Spiegato male, visto che non hai capito il primo post.
Il tuo Spreader scambia un cross basato sulle informazioni delle coppie che lo compongono. Non c'è niente di male in questo.
Esempio:
Spreader:
Можно долго лясы точить по поводу (бес)полезности мультивалютников. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз флудить
Я допилил Spreader_v7. Сегодня создал ему счет и настроил вывод на сайт через FTP
Отчеты можно будет смотреть по ссылке https://www.mql5.com/go?link=http://spreader.heigh.ru/statement/statement.htm
Cosa c'è di nuovo nella versione 7 rispetto a quelle pubblicate?
in breve, la sua essenza è che una traiettoria o un insieme di punti inseriti nello spazio può avere una dimensionalità non intera.Se avete una linea allora la dimensionalità è 1, se avete un piano allora la dimensionalità è 2, il volume è 3 e così via. La dimensione di un insieme può essere 1,3, 2,5, qualsiasi numero. Infatti, la dimensionalità significa il numero di variabili indipendenti.
Cioè hai 8 coppie di valute e la domanda "Tutte queste quotazioni corrispondono l'una all'altra?" Per rispondere alla domanda, dovresti imporre (in qualche modo) tutte queste quotazioni nello spazio multidimensionale e definire la dimensionalità di questo insieme. Se sarà = 1 - allora tutte le 8 coppie possono essere ridotte a una, se sarà 2 - allora due coppie sono "reali" (indipendenti), ecc. L'ho fatto molto tempo fa, non ricordo il risultato, ma qualcosa come 1 e qualcosa. Cioè tutti questi dati equivalgono a poco più di una serie temporale scalare (una citazione). Infatti, non significa che puoi guardare solo EURUSD e conoscere tutti gli altri tassi.
Se è interessante, cerca su Google questo argomento, se non è affatto chiaro, qui puoi guardare un pop-up scientifico http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2690789
Puoi anche chiedermi, ti aiuterò in ogni modo possibile.
A scuola avevo un buon senso e comprensione del significato della dimensionalità astratta degli spazi e della relazione con i frattali. Non è rimasto quasi nulla nella mia testa. Grazie per il suggerimento e il link. Al momento non ho ancora capito perché la dimensionalità degli spazi di citazione dice che sono dipendenti.
La mia ipotesi botanica, invece, si riduce all'indipendenza delle major l'una dall'altra.
В школе хорошо чувствовал и понимал смысл абстрактной размерности пространств и взаимосвязь с фракталами. В голове почти ничего не осталось. Спасибо за наводку и ссылку. На данный момент еще не понимаю, почему размерность пространства котировок говорит о их зависимости.
Моя же ботаническая гипотеза сводится к независимости мажоров друг от друга.
Le major sono probabilmente indipendenti come le "minors", ma l'unica domanda è: in cosa puoi esprimere il loro valore? Se si esprime tutto in dollari, per esempio, la correlazione tra le coppie sarà presente, perché l'influenza del dollaro è evidente in ogni coppia.
Secondo me, i "minori" non sono molto peggio dei "maggiori" in questo senso. L'unico problema è quello di costruire un indice oggettivo di ogni valuta, al fine di diversificare l'influenza di altre valute nella coppia.