Pensieri su alcune assurdità dell'analisi multivalutaria. - pagina 16
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Универсальные архиваторы мало используют специфику конкретных данных. Если её учитывать (знать заранее) можно многое выносить за скобки.
Questo è ciò che gli sviluppatori di MT5 hanno fatto, sviluppando l'algoritmo di compressione. Se lo fanno, potresti non aver bisogno di reinventare la ruota da solo.
Как тестер может помочь в определении уровня прогнозируемости?
Proprio come l'archiviatore.
Разработчики MT5 этим и занимались, разрабатывая алгоритм сжатия. Если раскроют, велосипед изобретать самому, возможно, не понадобится.
Non ci conto affatto in qualche modo. Il rublo diventerà una moneta unica prima che le meta-quotazioni inizino a condividere questo algoritmo. Anche se è semplice.
Andiamo a inventare meglio. :)
Так же как архиватор.
Il tester non è in grado di determinare il livello di prevedibilità, e nemmeno l'archivista. L'archiviatore può emettere la dimensione delle informazioni pure (compresse). Più è compresso, più è efficace la base per trovare i modelli. Dopo tutto, quello che fa l'archivista è cercare modelli nel caso generale. Meglio comprime, più regolarità trova.
Я, кстати, склоняюсь к алгоритмам "с потерей информации". Отнюдь не вся она нужна. А сжатие куда выше.
Ha senso, perché non si possono comunque ottenere tutte le informazioni dal mercato.
Ma il criterio di una linea di base efficiente è più o meno formulato.
Тестер не в состоянии определить уровень прогнозируемости, как и архиватор. Архиватор может выдать размер чистой (сжатой) информации. Чем сильнее сжимается, тем эффективнее базис для поиска закономерностей. Ведь что делает архиватор - ищет закономерности в общем случае. Чем лучше сжал - тем больше закономерностей нашел.
Non abbiate tanta fretta. Si possono catturare i glitch. :)
Stavo già pensando a questo argomento nei primi giorni del forex - due anni e mezzo fa. Gli algoritmi di compressione cercano (e trovano) delle regolarità, ma di solito guardano avanti (solo quelle "senza perdita" - two-pass). Quindi, è meglio passare direttamente allo streaming... :)
Не спеши так быстро. Глюков наловишь. :)
Я эту тему думал уже на заре занятий форексом - года два с половиной назад. Алгоритмы сжатия действительно ищут (и находят) закономерности, но обычно заглядывая вперёд (как раз те которые "без потери" - двухпроходны). Так, что лучше уж сразу перейти к потоковым... :)
Allo stesso modo, i pensieri sono nati nello stesso stato di conoscenza forex, solo un po' prima nel tempo.
Due passaggi sono necessari per determinare la base. Il primo passaggio è la trasformazione della base.
Se stiamo parlando di un ipotetico bitrate costante sul mercato, allora i metodi di compressione in streaming sono candidati eccellenti.
MetaDriver писал(а) >>
... Quindi è meglio passare direttamente allo streaming... :)...
E anche qui c'è un problema - sono sicuro che funzionano tutti con un ritardo, cioè per una codifica efficiente hanno anche bisogno della "storia futura", anche se un po'.
// Tuttavia, nel tester, per lanciare una curva nel cielo, ho solo bisogno di sapere circa mezza barra avanti... :)
И тут нас тоже подстерегает злой облом - уверен, что все они работают с задержкой, то бишь для эффективного кодирования им тоже необходима "будущая история", хотя и немного.
// Однако в тестере, чтоб запузырить кривую в небо, мне достаточно знать всего-то на полбара вперёд... :)
Funzionano con un ritardo perché bisogna aspettare che la porzione di informazione sia compressa (proprio l'ora nell'esempio precedente). Non c'è niente di sbagliato qui.