Dalla teoria alla pratica - pagina 884
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In effetti, il TS è già stato stabilito e se non produce un risultato nel concorso, sarò estremamente sorpreso e deluso.
Tuttavia, per questo caso, c'è una versione alternativa di un'altra teoria - Gann o Elliott o altro. Sarei felice di avere thread separati dedicati ad altre teorie di mercato.
Ahimè, nessuno ha il coraggio di gestire tali rami... Mi dispiace molto per questo....
In effetti, il TC è già stato impostato e se non produce un risultato nella competizione, sarò estremamente sorpreso e deluso.
Non può essere perché non potrà mai essere. (с) ))
Alexander vuole creare un sistema:
In quanto tempo specifico la persona A coprirà una distanza di 500 metri?
Numeri conosciuti:
Statisticamente, 100 persone hanno percorso tra 4 e 10 minuti, 10+4/2=7, tempo medio 7 minuti.
Le statistiche sono state raccolte in passato.
Facciamo un test reale con la persona A e quindi siamo sicuri che camminerà in 7 minuti.
Conclusione: tutti i calcoli e le statistiche non hanno niente a che vedere con la realtà, forse appena ha lasciato il punto di partenza, ha iniziato subito a piovere.
Per quanto riguarda il mercato, è lo stesso: grossi soldi sono entrati nel mercato oggi e non sono venuti domani. Ci sono molte ragioni, forse qualcuno ha anche la tosse e non fa trading, o qualcuno ha fatto un brutto sogno e ha perso la sua posizione.
Non hai specificato i parametri della persona A. Che è un atleta, o forse una nonna di 80. E ci sono molte altre condizioni, quindi non è un buon esempio.
Non hai specificato i parametri della persona A. Che è un atleta, e forse una nonna di 80 anni. Sì e molte altre condizioni, quindi l'esempio non è buono.
Il tutto si riassume in questo:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Dalla teoria alla pratica
Vitaly Muzichenko, 2019.01.29 17:55
Alexander vuole creare un sistema:
In quanto tempo specifico la persona A coprirà una distanza di 500 metri?
Numeri conosciuti:
Statisticamente, 100 persone hanno percorso tra 4 e 10 minuti, 10+4/2=7, tempo medio 7 minuti.
Statistiche raccolte in passato.
Facciamo un vero test con la persona A e quindi assicuriamoci che passi in 7 minuti.
Conclusione: tutti i calcoli e le statistiche non hanno niente a che vedere con la realtà, forse appena ha lasciato il punto di partenza, ha iniziato subito a piovere.
Per quanto riguarda il mercato, è lo stesso: grossi soldi sono entrati nel mercato oggi e non sono venuti domani. Ci sono molte ragioni, forse qualcuno ha anche la tosse e non fa trading, o qualcuno ha fatto un brutto sogno e ha perso la sua posizione.
Ecco la cosa interessante della finestra di osservazione scorrevole. A causa del diverso approccio, si ottengono dati diversi.
1. Si può prendere una finestra scorrevole W = n e ci sarà uno spostamento ad ogni passo.
2. Si può prendere un punto di riferimento e aggiungere n ad ogni passo.
Si può prendere un punto di riferimento spostato all'inizio di ieri e aggiungere n ad ogni passo, cioè all'inizio della giornata W = 1440 minuti, e alle 12:00 W = 2160 minuti. Questo si traduce in una finestra scorrevole dinamica.
Nel punto 3 si trova l'enigma e la risposta allo stesso tempo, il che spiega lo spostamento del segnale a sinistra.
Pensavo che il ritardo del segnale fosse dovuto alla media.
Oh noooo... non è questo.
;)
Stavi dicendo qualcosa sopra su finestre e per sempre con loro...
Beh, le vostre finestre e le vostre statistiche non sono in alcun modo in grado di analizzare i segnali reali. E anche sulla storia.
C'è una grande letteratura sulle finestre e sull'analisi dei segnali. Internet è grande, si può trovare).
In effetti, non è la prima volta che lo scrivo).
Yuri, allora come faccio a fare un predittore in modo che non cambi le sue proprietà nel tempo? Non puoi cavartela con regressioni polinomiali.
Perché il forum è deserto, solo i nuovi arrivati rabbiosi si accumulano da un argomento all'altro
La cosa più interessante è che c'è un movimento di un certo tipo nel mercato, che si ripete esplicitamente o meno di volta in volta e la cosa più interessante è che accade sempre indipendentemente dall'anno del mese o della quotazione. l'unica conclusione a cui sono arrivato è che questo movimento è l'unico modo per lo strumento di scaricare un tale numero di speculatori per rimanere casuale e allo stesso tempo essere in tendenza in un certo senso.
E il movimento è una correzione inversa rispetto alla tendenza globale e un'ulteriore continuazione del movimento. Naturalmente è strano, ma succede il 70-85% delle volte. E anche se è piatto, il rischio è minimo.
Ma per rilevarlo programmaticamente...))
Qui si può risolvere il problema dell'analisi oggettiva e cercare modi per rilevare una tendenza nel tempo, e così via).
Compagno Che! Marxista, poeta...
Vi leggo e la mia anima è contenta - voi capite e sapete molto. Tuttavia, sono perplesso - tu stesso hai detto che usi ampiamente sia l'entropia che il coefficiente di Hirst. E circa l'asimmetria e la curtosi della distribuzione degli incrementi si taglia un chip. Non dovreste avere domande - quale movimento è casuale e quale no.
Cosa lo rende tale?
Yuri, come si prepara un perdictor in modo che non cambi le sue proprietà nel tempo? Non puoi cavartela con regressioni polinomiali.
Perché il forum è deserto, solo i nuovi arrivati rabbiosi che corrono di argomento in argomento.
Non ci sono predittori, non esistono in natura). Per essere chiari, un predittore non significa esattamente nulla - un guscio vuoto. Qualsiasi ricerca di quelli significativi da soli - è tutto vuoto. È come trovare qualcosa su un piano o in un volume, correndo lungo l'asse x).
Non è escluso, ma non pretendo che una coppia di predittori sia anche vuota.
Per trovare davvero qualcosa con probabilità non nulla, si ha bisogno di un insieme di N predittori ortogonali, o almeno linearmente indipendenti.
Cioè, prima di costruire i predittori, dobbiamo decidere con uno spazio N-dimensionale, in cui costruire il tutto. Non posso aiutarti con questo - è un argomento troppo grande).
E non ci sono predittori, non esistono in natura). Per essere chiari, un predittore non significa assolutamente nulla - lo spazio vuoto. Qualsiasi ricerca di quelli significativi da soli non è niente.
Non è escluso, ma non pretendo che una coppia di predittori sia anche vuota.
Per trovare veramente qualcosa con probabilità non nulla, si ha bisogno di un insieme di N predittori ortogonali, o almeno linearmente indipendenti.
Cioè, prima di costruire i predittori, dobbiamo decidere con uno spazio N-dimensionale, in cui costruire il tutto. Non posso aiutarti con questo - è un argomento troppo grande).
Naturalmente intendiamo un predittore nello spazio di Hilbert, non un qualche crawler unidimensionale
Compagno Che! Marxista, poeta...
Ti leggo e la mia anima si rallegra - tu capisci e sai molto. Tuttavia, sono perplesso - tu stesso hai detto che usi ampiamente sia l'entropia che il coefficiente di Hurst. E circa l'asimmetria e la curtosi della distribuzione degli incrementi si taglia un chip. Non dovreste avere domande - quale movimento è casuale e quale no.
Perché?
L'uomo sta studiando il movimento dei prezzi.
Ho cercato in diverse pagine precedenti, ma non ho trovato questo post.
Dirò quanto segue.
1. La coppia può flopare quando tutto è normale lì, cioè, quelli che soffrono un profitto, non lo avranno più, o qualcuno è nella zona di spread prima del profitto.
2. La coppia può iniziare un trend (o fare un picco) quando c'è un rischio decente di ricerca di profitto, e anche quando il rischio è garantito (qualcuno costruisce una rete).