Pensieri su alcune assurdità dell'analisi multivalutaria. - pagina 15

[Vladimir Gomonov]

Sì.

[[Eliminato]]

Archiviazione:

Come sapete, ci sono due tipi di compressione dei dati: lossy(JPEG, MPEG-4) e lossless(RLE, LZW).

Ipotesi:

Il mercato produce informazioni allo stesso ritmo.

Ogni ora il mercato produce N byte di pura informazione. Ciò significa che se tutte le informazioni prodotte dal mercato in un'ora sono perfettamente compresse, ci vorranno N byte.

C'è un algoritmo di compressione che comprime le informazioni di mercato a un bitrate quasi costante.

Uso:

Applicare algoritmi di compressione ai dati di mercato per comprimere le informazioni con un flusso di dati costante (bitrate).

Esempio:

Si elaborano le informazioni prodotte dal mercato negli ultimi 50 minuti. Occupa già (in forma compressa) M byte(M < N). Dato che M deve avvicinarsi a N in un'ora e conoscendo l'algoritmo di compressione possiamo cercare tutte le possibili versioni di tali informazioni per i restanti 10 minuti che ci darebbero questi N byte finali in forma compressa. E scartare accuratamente le varianti che non ci darebbero tanto. Cioè una previsione approssimativa, e più ci si avvicina alla fine dell'ora, più la previsione è accurata. Al 59° minuto il pronostico di un minuto avanti sarà altamente probabile.

Scelta dell'algoritmo:

Molto probabilmente dobbiamo fermarci a un metodo di compressione lossy, vicino agli algoritmi di compressione dello streaming video (audio).

Conversione di base:

Ma ancora se ci fermiamo agli algoritmi senza perdita di informazioni. Prima di comprimere, il più delle volte ci sono delle trasformazioni(BWT, PPM) dei dati per una compressione più efficace. Questa trasformazione è una trasformazione di base. La base più conveniente è quella che è più comprimibile.

P.S.

Gli sviluppatori di MT5 hanno annunciato che sono riusciti a creare un algoritmo altamente specializzato di compressione della storia delle quotazioni che è superiore a tutti gli archiviatori universali. Il suo segreto è un'efficace conversione dei dati prima della compressione. Non si tratta di una conversione di major di base, ma della trasformazione di singoli strumenti di trading. Se questa trasformazione è divulgata dagli sviluppatori, può essere usata (senza reinventare la propria ruota) come punto di partenza verso l'obiettivo della trasformazione della linea di base.

[Sceptic Philozoff]

Bellissimo, getch.

[Vladimir Gomonov]

getch писал(а) >>

La linea di base più conveniente è quella che si presta meglio alla compressione.

O prevedibile. È burroso. :)

[[Eliminato]]

MetaDriver >>:

Или прогнозированию. Масло маслянное. :)

La prevedibilità è un problema da controllare. La comprimibilità non lo è.

[Vladimir Gomonov]

getch писал(а) >>

Gli sviluppatori di MT5 hanno detto che sono riusciti a creare un algoritmo strettamente focalizzato per comprimere la storia delle quotazioni, che è superiore a tutti gli archiviatori universali in termini di compressione. Il suo segreto è la trasformazione efficiente dei dati prima della compressione. Non si tratta di una conversione di major di base, ma della trasformazione di singoli strumenti di trading. Se questa trasformazione è scoperta, può essere usata (senza reinventare la propria ruota) come punto di partenza verso l'obiettivo della trasformazione della linea di base.

Si potrebbe facilmente aumentare l'infocapacità del flusso di citazioni molte volte - passare alla codifica delta. Il che equivale alla conversione dei rendimenti. :) :)

[[Eliminato]]

MetaDriver >>:
Можно легко в разы увеличить инфо-ёмкость потока котировок - перейти на дельта-кодирование. Что эквивалентно ретурнс-преобразованию. :) :)

La codifica Delta è una delle conversioni più primitive e antiche. Gli archiviatori universali utilizzano un'eccellente efficienza di conversione dei dati. Ma gli sviluppatori di MT5 sostengono di essere riusciti a superarli considerevolmente. Forse questo è solo marketing.

[Vladimir Gomonov]

getch >>:

Прогнозируемость проверить - проблема. Сжимаемость - нет.

Nessun problema, neanche un tester.

[[Eliminato]]

MetaDriver >>:

Тоже не проблема - тестер.

Come può un tester aiutare a determinare il livello di prevedibilità?

[Vladimir Gomonov]

getch >>:

Дельта-кодирование - одно из самых примитивных и древних преобразований. Универсальные архиваторы используют отличные по эффективности преобразования данных. Но разработчики MT5 утверждают, что им удалось их существенно переплюнуть. Возможно, это только маркетинг.

Gli archiviatori universali fanno poco uso delle specificità dei dati. Se si tiene conto di questo (saperlo in anticipo) si possono mettere molte cose fuori dalle parentesi.