Pensieri su alcune assurdità dell'analisi multivalutaria. - pagina 23
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Una connessione così rigida nelle formule di cui sopra può essere solo all'"inizio" - cioè l'indice Euro ha iniziato a cambiare, cioè si è verificato un vero calo/rafforzamento dell'Euro, nelle prime decine di punti questa formula può funzionare, ma quando c'è un "punto di saturazione" = un vero tasso ragionevole - il prezzo inizierà a muoversi più lentamente, o il pullback o il prezzo "ciclerà" intorno a certi livelli
ЗЫ: succede spesso che al momento del rilascio della notizia Ask e Bid si allontanano di un valore insignificante
non possiamo, conoscendo due cifre, calcolarne una terza
Io, invece, guardo in termini di distanza percorsa (0,00978, 0,00879, 0,00367) e sostengo che non c'è un legame rigido come diversa distanza percorsa (non possiamo, conoscendo due cifre, calcolarne una terza). Per quanto riguarda le sue formule, sì, sono corrette, ma è nel momento, in un dato secondo sembra essere una connessione rigida ma è una falsità, le valute (auto) si muovono in modo diverso.
Se non le dispiace, ci aiuti a capire...
...
allora questa relazione dovrebbe essere visibile a livello dell'altezza della candela giornaliera per queste coppie - dimostratelo per favore
C'è un errore nel suo ragionamento. Dal vostro punto di vista non può essere così, perché tutto è rigidamente collegato
Dati per il 28.06.2010 (dall'inizio alla fine della giornata)
simbolo
apriscatole
clausola
delta
EURUSD
1.23781
1.22803
0.00978
EURGBP
0.8222
0.81341
0.00879
GBPUSD
1.50538
1.50171
0.00367
Prima di entrare nei dettagli vorrei chiarire le cifre...
Naturalmente capisco che diverse società di intermediazione hanno diverse quotazioni, a proposito li ho leggermente diversi (1-2 p. 4 cifre), ma ciò che è evidenziato in rosso, tanto quanto un 78 p. differenza
Come possiamo continuare il calcolo? Dovremmo almeno dare un'occhiata.
Dati per il 28.06.2010 (dall'inizio alla fine della giornata)
simbolo
aprire
clausola
delta
EURUSD
1.23781
1.22803
0.00978
EURGBP
0.8222
0.81341
0.00879
GBPUSD
1.50538
1.50171
0.00367
L'errore dovrebbe essere 1.50955.... Di conseguenza, il delta è 0,00417...
Una connessione così rigida nelle formule di cui sopra può essere solo all'"inizio" - cioè l'indice Euro ha iniziato a cambiare, cioè si è verificato un vero calo/rafforzamento dell'Euro, nelle prime decine di punti questa formula può funzionare, ma quando c'è un "punto di saturazione" = un vero tasso ragionevole - il prezzo inizierà a muoversi più lentamente, o il pullback o il prezzo "ciclerà" intorno a certi livelli
SZZY: capita spesso che al momento della pubblicazione della notizia Ask e Bid si allontanino di un piccolo valore
Ho recentemente risolto un problema simile di costruzione dell'indice.
La dichiarazione del problema è la seguente:
Dobbiamo sviluppare un algoritmo di calcolo di alcuni indici sintetici di valuta V[i,j], dove i è l'indice (numero ordinale) di una valuta; j è il numero di barra.
Che hanno proprietà C[i,k] [j] = V[i,j] / V[k,j], dove C[i,k] [j] è il tasso d' incrocio della valuta i alla valuta k sulla barra j.
Il problema ha infinite soluzioni:
se V[i,j] è una soluzione, allora per ogni array R[j] che non contiene valori zero
la soluzione è anche il prodotto V'[i,j] = V[i,j] * R[j].
Sorprendentemente, avendo in mano i valori sintetici dell'indice, è possibile calcolare i tassi di incrocio con una precisione di 3 punti su quattro cifre.
Ho usato la seguente lista di valute, dato che tutti i tassi incrociati sono disponibili:
stringa CurrencyList = "USD EUR GBP JPY AUD CHF CAD ";
L'errore dovrebbe essere 1.50955.... Di conseguenza, il delta è 0,00417...
Sì, errore mio, ho preso un basso invece di un basso, ma non cambia il punto.