Il futuro del trading automatizzato - pagina 7
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Ecco un confronto, non un bushcraft, ma un bundle di CQG e Matlab http://www.automatedtrader.net/news/algorithmic-trading-news/35299/cqg-connects-to-mathworks-matlab.
A prima vista un grande pacchetto. Il compito della piattaforma di trading è quello di commerciare ... http://www.itg-direct.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=96 niente di più
Il compito di Matlab è quello di analizzare e dare comandi al terminale ... il compito del terminale è quello di commerciare
Riderai, ma non conosco nessun forum dedicato al bundling di Matlab e CQG. Dove posso toccare questa grande coppia dal vivo e gratuitamente? Tuttavia, non voglio discutere. Se ti piace il bundle, usalo :) Ma me ne parli più tardi, ok?
Non lo so nemmeno io. È solo che in questo thread Renat ha detto qualcosa sull'uso di Matlab nel trading. Ho provato a cercare qualcosa di simile. Mi sono appena incuriosito. Purtroppo non parlo correntemente l'inglese. Ma ho scavato questi link. Capisco che CQG non è un "manichino" e che Matlab è anche un programma decente. Per quanto ho capito il testo del primo link (il link parla della connessione tra i due programmi). Forse mi sbaglio, ma l'idea è interessante... Se MQL crea una connessione bella e completa tra il terminale e matlab, diventa una soluzione molto interessante e può attirare molti nuovi utenti...
Quando Matlab ha pieno accesso al conto di trading, all'ambiente di mercato e può fare trading da solo, allora si può iniziare a fare domande con i confronti. Nel frattempo, è un ottimo sistema, non direttamente collegato al trading.
Matlab è per l'analisi. E in questo, è già andato così lontano che il mcl non lo raggiungerà mai. Potete imitare i calcoli della matrice nel µl, ma solo imitarli. Qualcosa come l'analisi PCA per una matrice di, diciamo, tutte le aziende S&P500 non apparirà su µl semplicemente in virtù della complessità. E per il trading in borsa, queste sono le basi, niente di avanzato. Matlab può ottenere informazioni di mercato da diverse fonti contemporaneamente, tra cui Reuters, ma MT da dove prenderà le sue informazioni?
Collegarlo a qualsiasi broker o scambio tramite API non è difficile per i programmatori professionisti. La cosa principale è l'analisi, l'esecuzione degli ordini commerciali è un compito tecnico facilmente risolvibile. Una ricerca su google per matlab API trading porterà abbastanza informazioni per chi è interessato, c'è anche un link a CQG, Interactive Brokers, Oanda.
Riderai, ma non conosco nessun forum dedicato al bundle matlab e CQG. Dove posso sentire questa meravigliosa coppia dal vivo e gratuitamente? Tuttavia, non voglio discutere. Se ti piace il bundle, usalo :) Raccontami tutto più tardi, ok?
L'idea che a causa della crescente efficienza dei mercati (dovuta ai robot, si suppone), è diventato praticamente impossibile fare soldi viene da un tentativo di giustificare la propria impotenza. Come dieci o venti anni fa quelle strategie che funzionavano e davano buoni risultati funzionano ancora e guadagnano bene come allora. Alcuni di essi sono anche disponibili al pubblico, stampati in libri e tutti li conoscono. Le stesse strategie che non hanno funzionato allora, non funzionano adesso. Anche una semplice strategia MACD può ridurre significativamente il rischio di un movimento avverso dei prezzi. Non causerà una crescita stabile, ma aiuterà ad evitare i cali bruschi e le crescite incontrollate, che potete vedere nei simboli.
Esempi di strategie che funzionano, con prove di come funzionano, in studio!
"Aumentare l'efficienza del mercato" non è un'opinione, è un fatto dimostrato più di una volta nella letteratura accademica.
Ancora una volta la discussione è scesa in un esercizio di misurazione delle banane. Ma non è di questo che tratta questo argomento. L'argomento riguarda le prospettive del trading automatico, non i programmi specifici.
Il mercato sta cambiando. Non è chiaro se il trading automatizzato abbia un futuro buono o cattivo, ma il futuro è già iniziato. Anche le opportunità di fare soldi nel mercato stanno cambiando, semplicemente perché i commercianti stanno cambiando, ora sono commercianti di silicio. Che possibilità ha un solitario con matlab o mcl, qualunque cosa, con una connessione internet debole, con commissioni che mangiano la maggior parte dei profitti, contro i grandi squali con colocation sulla borsa e software molto più avanzato? Dov'è il vantaggio che lo aiuterà a sopravvivere?
Collegarlo a qualsiasi broker o scambio tramite API non è difficile neanche per i programmatori professionisti. La cosa principale è l'analisi, l'esecuzione degli ordini di trading è un problema tecnico facilmente risolvibile. Una ricerca su google sulle parole matlab API trading porterà abbastanza informazioni per chi è interessato, c'è anche un link a CQG, Interactive Brokers, Oanda.
Sto parlando proprio di questi "programmatori professionisti" - stampella su stampella che fanno. Ogni volta, ognuno lo fa per sé. E spesso su una api commerciale, dove non ci sono praticamente feed di dati storici. Alla domanda "dov'è la storia?", il venditore di solito risponde "noi forniamo la migliore api commerciale, ma la storia la raccogliete voi stessi". Quindi, questi programmatori devono raccogliere e accumulare la storia a casa, emulando l'ambiente di mercato.
E forniamo un sistema pronto all'uso e funzionante per centinaia di migliaia di trader. E l'integrazione con altri sistemi (trasmissione di informazioni di mercato complete con la storia, ricezione di segnali, ecc.
La parola "può (prendere)" è un paio di ordini di grandezza più debole di "fa (prendere)". Soprattutto nell'applicazione per sviluppatori. "Possenti" raramente producono risultati funzionanti e massicci, limitandosi ad applicazioni teoriche.
Quali sono le possibilità di un singolo trader con Matlab o µl, con una connessione debole a Internet, con la tassa di commissione che mangia la maggior parte dei profitti, contro i grandi squali che hanno un exchange colocation e un software molto più avanzato? Dov'è il vantaggio che lo aiuterà a sopravvivere?
In tutta onestà va chiarito che spesso il "software di trading avanzato per grandi squali veloci" è solo un normale scalper con 1-3 pagine di logica di business in codice. Non c'è bisogno di circondare di miti le tattiche di trading dei broker.
E quando si parla di "piccolo trader contro broker veloce" si dovrebbe anche chiarire "stiamo parlando di concorrenza in scalping e mancanza di strategia". Entrare nella creazione di strategie a lungo termine e la primitività del ragionamento "la battaglia è per ogni centesimo" diventa subito chiara.
Ma i commercianti spesso scendono nello scalping - è più facile, non c'è strategia (anche se si convincono che è una "strategia") e porta soldi più velocemente. Poi l'argomento si evolve logicamente in "non ci è permesso fare trading", "non otteniamo pips", "la qualità è sbagliata" e passa in "un disastro, il trader non può fare trading di pips meglio del grande squalo del broker".
La parola "può (prendere)" è un paio di ordini di grandezza più debole di "fa (prendere)". Soprattutto nell'applicazione degli sviluppatori. "Mighty" raramente produce risultati funzionanti e massicci, essendo limitato ad applicazioni teoriche.
Ottenere solo funzioni di trading con un minimo di datafeed senza storia va bene. Non hai bisogno di una lunga storia per fare trading, così come non hai bisogno di grafici. È necessario per l'analisi e i test. I ragazzi normali non accumulano la storia, e la comprano da Reuters, come minimo CRSP o SIRCA. Questo non è il caso di IMF e SIRCA. Ci spunta da 150 mercati del mondo - 60 giga di dati al giorno.
Forse è tutta una questione di prospettiva?
Ma i commercianti spesso cadono in scalping - è più facile, nessuna strategia (anche se si convincono che è una "strategia") e porta soldi più velocemente. Poi l'argomento si evolve logicamente in "non ci lasciano commerciare", "non ci danno i pips", "la qualità è sbagliata" e si trasforma in "un disastro, il trader non può commerciare con pips migliori del grande squalo del broker".