Il futuro del trading automatizzato - pagina 2
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Situazione interessante:
Sui forum dove si fa trading manuale - scrivono, il trading automatico è spazzatura e poche persone lo usano.
E sui forum dove fanno trading automatico - dicono che presto non faranno più trading manuale...
Tutti stanno tirando la coperta sul suo fianco, tutto qui.
In effetti, la maggior parte degli EA sono solo parziali sostituti umani che fanno trading su principi stabiliti dal programmatore.
E una piccola percentuale di sistemi analizza il mercato e pensa da sola cosa fare.
Anche una rete neurale lodata è come un bambino piccolo che non cresce, ma impara solo ad eseguire alcune azioni parzialmente.
Ci vuole molto tempo per comporre gli algoritmi per l'addestramento della rete, la selezione dei parametri di input, le funzioni di attivazione, la normalizzazione.
Durante questo periodo, possiamo impilare un mucchio di EA lineari ordinari e persino fonderli in uno solo.
E non dimentichiamo: il destino di una persona non sempre si adatta al destino di un'altra persona. Ci sono persone che commerciano manualmente e ci sono persone che sono commerciate da esperti.
Il trading automatico può essere una schifezza, ma la percentuale di operazioni eseguite in borsa da sistemi automatici è in costante crescita e già supera il numero di operazioni eseguite da esseri umani. Che piaccia o no a qualcuno, ma è un fatto oggettivo. La produzione di massa su nastro e gli impianti di assemblaggio robotizzati hanno sostituito la produzione manuale a mano molto tempo fa. Gli algoritmi non vanno dietro agli algoritmi per il bene della vita. L'efficienza del mercato sta crescendo, il che significa sempre meno pesci in questo stagno, analizzando il mercato è già molto difficile fare qualcosa.
Un computer ha un vantaggio innegabile sugli esseri umani nella quantità di informazioni elaborate. Lasciate che un uomo provi a guardare diverse migliaia di grafici in un giorno per vedere se c'è una tendenza su di essi. In pratica, è praticamente impossibile. Un computer, al contrario, avrà bisogno di decine, o addirittura centinaia di volte meno tempo per svolgere questo compito. Questo è uno degli aspetti dell'uso dei computer nel trading. Per esempio, avete un sistema di trend following con una buona performance. Il compito: trovare lo strumento sul quale si sta verificando un movimento di tendenza. Aprire e fare un profitto. Ora i grandi fondi analizzano tutti i mercati: asiatico, europeo, americano. Analizzano futures, valute, materie prime, ecc. su questi mercati. Questo tipo di lavoro può essere fatto solo da un computer. A proposito, di recente ho letto un articolo su una società americana dove solo i robot commerciano. Bene, il reddito di questa società si misura in miliardi di dollari all'anno. Quindi bisogna chiedersi cosa sia meglio: il trading a mano o il trading robotizzato. Solo nel nostro paese tutta questa industria è ad un livello antebellico. E con i centri dealing con requotes a 0,01 lotti non si può nemmeno pensare a un buon trading.
In larga misura è un punto irrilevante. Da un lato sì - i computer eseguono un certo tipo di analisi molto più velocemente di un trader medio. D'altra parte qualsiasi algoritmo esistente è di gran lunga inferiore al cervello umano nella sua capacità di comprendere e valutare (almeno teoricamente) tutti i fattori e i processi esistenti nel mercato.
La situazione è semplice come un orecchio di maiale, vi faccio un esempio:
Molte persone giocano a scacchi, alcune anche bene. Ma quante persone nel mondo giocano al livello di, diciamo, KARPOV o KASPAROV? Molti di coloro che giocano possono provare a giocare contro il computer (ci provano anche). Ma chi tra coloro che giocano a scacchi sarà in grado di opporre una lotta decente contro un supercomputer, e non contro un normale PC desktop, che è stato affinato per gli scacchi?
Secondo me ci sono due tendenze in questo mercato:
1. Le persone iniziano a usare la meccanica e l'automazione per facilitare il loro lavoro. In primo luogo, utilizzano indicatori e script che aiutano ad automatizzare alcuni processi di analisi e di trading. Poi le richieste e gli appetiti dei commercianti crescono, e pensano a una meccanica completa. Almeno la massima automazione possibile del processo di trading.
2. In questo contesto possiamo vedere che un certo numero di trader rifiuta l'automazione GLOBALE e ALLOWED. È causato dal fatto che molti trader, per vari motivi, essendo delusi dall'automazione dei processi di trading, ritornano al trading manuale.
In ogni caso, una cosa è indiscutibile: il trading meccanico è e sarà utilizzato dalla maggior parte dei trader. Questo è dovuto al fatto che ci saranno sempre più persone disposte a passare la responsabilità a un robot senza scrupoli.
Solo con il tempo, il trader comincia a capire gli svantaggi e i vantaggi dell'automazione, comincia ad avere una visione diversa del processodelle operazioni di trading e della possibilità di analisi di mercato con l'aiuto dell'AI.
PS
In definitiva, gli automi rimangono REALI nei mercati dove è richiesta molta analisi tecnica, per esempio nel mercato azionario. Sono anche richiesti nei processi commerciali dove si fa molto trading.
Alcune persone fanno trading con i robot, altre lo fanno a mano. In definitiva, è la scelta di ognuno. Ma quello che bisogna fare in entrambi i casi è testare le proprie idee e strategie sulla storia. Farlo con "carta e penna, a mano", come consiglia il dottor Elder, è semplicemente impossibile. Dopo il fatto, sappiamo sempre cosa ci sarà sul lato destro del grafico - questo farà inevitabilmente degli aggiustamenti nei test manuali. Ma il robot non lo sa. Pertanto, l'unica possibilità di verificare se i tuoi pensieri sono corretti è scrivere un robot di trading ed eseguirlo sulla storia. Molti possono sostenere che il processo di trading è troppo sfaccettato, troppo complesso. Molte strategie sono impossibili da formalizzare. Questo è vero, e sono pronto ad ammettere che i robot, a causa di questa limitazione, commerciano peggio degli umani. Ma la strategia deve essere così efficace, così "legnosa", che anche un robot possa guadagnarci sopra. Se lo può fare un robot, lo può fare anche un umano.
Il processo di speculazione è una ripetizione monotona delle stesse azioni cento, mille volte durante molti anni. Un uomo non è una catena di montaggio, è difficile che faccia lo stesso lavoro per anni e anni. È meglio per lui continuare a inventare, cambiare, "migliorare" qualcosa. Questo è il motivo principale per cui molti sistemi che sono redditizi sulla storia smettono di essere redditizi in condizioni reali (non sto considerando sistemi pseudo-profitti sovra-ottimizzati). Anche i robot di trading è difficile mantenere un processo ininterrotto. Nella mia pratica ci sono stati casi di mancanza di corrente, errori del sistema operativo e manutenzione del provider. Questi sono i giorni in cui il mercato offriva un'opportunità di fare un buon profitto, ed è stata persa. È difficile attenersi a qualsiasi sistema quando si fa trading manuale. Viaggi, impossibilità fisica di stare al monitor 24 ore al giorno, altro lavoro, tempo libero, sonno. Tutto questo occupa inevitabilmente la maggior parte della tua vita. Tutto quello che hai è qualche ora al giorno da dedicare al trading. Fare trading durante questo periodo, solo perché è gratis, è una strada sicura verso il cimitero dei commercianti.
Alcune persone fanno trading con i robot, altre lo fanno a mano. In definitiva, è la scelta di ognuno. Ma quello che bisogna fare in entrambi i casi è testare le proprie idee e strategie sulla storia. Farlo con "carta e penna, a mano", come consiglia il dottor Elder, è semplicemente impossibile. Dopo il fatto, sappiamo sempre cosa ci sarà sul lato destro del grafico - questo farà inevitabilmente degli aggiustamenti nei test manuali. Ma il robot non lo sa. Pertanto, l'unica possibilità di verificare se i tuoi pensieri sono corretti è scrivere un robot di trading ed eseguirlo sulla storia. Molti possono sostenere che il processo di trading è troppo sfaccettato, troppo complesso. Molte strategie sono impossibili da formalizzare. Questo è vero, e sono pronto ad ammettere che i robot, a causa di questa limitazione, commerciano peggio degli umani. Ma la strategia deve essere così efficace, così "legnosa", che anche un robot possa guadagnarci sopra. Se lo può fare un robot, lo può fare anche un umano.
Il processo di speculazione è una ripetizione monotona delle stesse azioni cento, mille volte durante molti anni. Un uomo non è una catena di montaggio, è difficile che faccia lo stesso lavoro per anni e anni. È meglio per lui continuare a inventare, cambiare, "migliorare" qualcosa. Questo è il motivo principale per cui molti sistemi che sono redditizi sulla storia smettono di essere redditizi in condizioni reali (non sto considerando sistemi pseudo-profitti sovra-ottimizzati). Anche i robot di trading è difficile mantenere un processo ininterrotto. Nella mia pratica ci sono stati casi di mancanza di corrente, errori del sistema operativo e lavori di manutenzione del provider. Questi sono i giorni in cui il mercato offriva un'opportunità di fare un buon profitto, ed è stata persa. È difficile attenersi a qualsiasi sistema quando si fa trading manuale. Viaggi, impossibilità fisica di stare al monitor 24 ore al giorno, altro lavoro, tempo libero, sonno. Tutto questo occupa inevitabilmente la maggior parte della tua vita. Tutto quello che hai è qualche ora al giorno da dedicare al trading. Fare trading in questo periodo, solo perché è gratis, è una strada sicura verso il cimitero dei commercianti.
Per riassumere:
L'uomo è una creatura pigra.
Nei villaggi si lavorava monotonamente dalle 6 del mattino alle 10 di sera, ora non vogliamo premere i pulsanti per mangiare dopo :D
Di cosa stai parlando? Non sto parlando di cucine forex, sto parlando di scambi reali e trading reale per soldi veri.
Chi ne dubiterebbe, dove altro se non qui posso incontrare il "vero Livermore".
Non so i Livermore, ma ci sono un sacco di idioti che non hanno informazioni, ma hanno un'opinione su qualsiasi argomento.
Un centesimo è il cambiamento minimo nel prezzo dell' azione, cioè non si può guadagnare meno di un centesimo. Ed è per questo un centesimo che gli algoritmi informatici stanno attivamente combattendo.
Molte persone giocano a scacchi, alcune anche bene. Ma quante persone al mondo giocano al livello di, diciamo, Karpov o Kasparov? Molti di coloro che giocano possono provare a giocare contro il computer (ci provano anche). Ma chi, tra coloro che giocano a scacchi, sarà in grado di opporre una lotta decente a un supercomputer, piuttosto che a un normale PC homebrew?
Una buona analogia. Alcuni grandi giocatori si mettono supercomputer a scacchi nella colocazione del mercato azionario, e cosa possono fare i pionieri con le metatraderies contro di loro?
Non è il supercomputer che decide, ma la persona dietro di esso.
Quindi sei pronto a lottare a scacchi contro Deep Blue e anche a sperare di vincere? Kasparov non è riuscito a farlo.
Inoltre, dietro i supercomputer delle grandi aziende ci sono i migliori matematici ed economisti. E cosa possono fare i pionieri con le metatraderies contro di loro?
Quindi sei pronto a lottare a scacchi contro Deep Blue e anche a sperare di vincere? Kasparov non è riuscito a farlo.
Inoltre, dietro i supercomputer delle grandi aziende ci sono i migliori matematici ed economisti. E cosa possono fare i pionieri con le metatraderie contro di loro?
Buona analogia. Alcuni grandi giocatori stanno mettendo i supercomputer di scacchi in colocation in borsa, e cosa possono fare i pionieri con metatrader contro di loro?
Buona analogia. Alcuni grandi giocatori si sono messi a scacciare i supercomputer in un colloquio in borsa, e cosa possono fare i pionieri di metatrader contro di loro?
Non si tratta del tipo di computer che uno ha. I terminali ordinari possono essere combinati in una rete e ottenere un supercomputer (se si vuole e con abbastanza abilità).
Tutto quello che importa è che qualunque sia il terminale client, non permette di implementare tutto il richiesto (e allo stesso tempo funziona velocemente e senza errori).
E se si considera il fatto che qualsiasi software server è in una posizione migliore in questo caso, diventa chiaro - Non è possibile battere il DC (mercato) tutto il tempo, almeno se si utilizza una strategia.