Il futuro del trading automatizzato - pagina 5
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Non so i Livermore, ma ci sono un sacco di idioti che non hanno informazioni, ma hanno un'opinione su qualsiasi argomento.
Un centesimo è il cambiamento minimo nel prezzo dell' azione, cioè non si può guadagnare meno di un centesimo. Ed è per quell'unico centesimo che gli algoritmi informatici stanno attivamente combattendo.
Non so ragazzi, ma non vi capisco.
Diciamo che ci sono due piattaforme di trading, una console e una con un'interfaccia grafica. La velocità di esecuzione degli ordini commerciali è la stessa. Quindi, quale di queste due piattaforme scegliere? La risposta è ovvia: quella con un'interfaccia grafica.
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Non so di quale TP state parlando. Rispondi alla tua stessa domanda. Ci sono 2 piattaforme di trading 1 - L'interfaccia grafica è scarsa. 2 - il secondo è molto meglio (ha un sacco di finestre, puoi organizzare le finestre su diversi monitor, fare trading direttamente dal grafico, avere un'interfaccia grafica di controllo). E la cosa principale che avete menzionato - la velocità di esecuzione degli ordini commerciali. La velocità è diversa. La prima è di almeno 2-3 secondi, anche se l'Expert Advisor è sul server (Championship). Il secondo è millisecondo, senza requotes e messaggi nessun prezzo, prezzi sbagliati, senza rientro minimo dal prezzo... si blocca, ecc.
Quale sceglierete per il trading reale?
Ecco un esempio semplicemente fantastico. solo che la coppia di lotti 0,01 è la più liquida. Il prezzo è nel terminale. Ma appena ho premuto il pulsante di acquisto
il prezzo è sbagliato, si prega di elaborare questa risposta dal server ... Questo è il modo in cui tutti i commercianti sognano di lavorare, trasmettono una quotazione, ma gli affari possono essere fatti da altri... e questa differenza è limitata solo dall'avidità delle società di intermediazione
Il terminale client è solo la punta dell'iceberg dell'intero complesso MetaTrader 5.
Abbiamo fatto un sacco di cose amichevoli per i trader, ma abbiamo anche portato la piattaforma server stessa a un nuovo livello implementando molte delle funzionalità di cui i broker hanno bisogno. L'enfasi sull'auto-trading è quella di sostenere una tendenza significativa nel trading. Infatti, con MetaTrader abbiamo reso possibile l'utilizzo di EAs in massa e facilmente, e i nostri concorrenti devono solo grattarsi la testa e cercare di offrire pericolosi ambienti di sviluppo Java/C#/.NET.
Con il sistema lockbox, la questione è virtualmente chiusa - sarà schiacciato fuori dal mercato dai regolatori. In questo senso, MetaTrader 5 è arrivato giusto in tempo.
Per favore, mostrateci alcuni esempi di processi scomodi/incorrettamente implementati di netting - cercheremo di capirli.
1. Sembra che il processo di netting sia stato implementato sulla base del presupposto che un Expert Advisor avrebbe funzionato con un solo simbolo. Posizione aperta - posizione chiusa. Tutto è semplice. Le difficoltà iniziano quando diverse strategie (2-7-10...) operano simultaneamente su uno strumento. Prendiamo, per esempio, il concetto di Stop-Loss e Take-Profit. Quando parliamo di soluzioni multisistema in MT5, semplicemente non possiamo usare questi tipi di ordini(!). Ciò che sarà Stop-Loss per un sistema, non lo sarà per un altro, ma lo Stop-Loss è valido per l'intera posizione, anche se la posizione netta può essere un insieme di posizioni di sottosistemi che operano sullo strumento. Dobbiamo introdurre dei sub-ordini e delegare la loro esecuzione a un Expert Advisor. Questo è pericoloso e complica notevolmente il codice dell'Expert Advisor.
2. Per capire quali azioni risultano in una posizione aperta, dobbiamo condurre un'intera indagine investigativa dipanando la catena degli ordini e calcolando il suo contributo alla posizione totale. Anche per i programmatori è così difficile che devono scrivere interi articoli sull'argomento. Per i commercianti manuali, sarebbe un affare senza speranza. Qualcuno degli sviluppatori ha mai provato a fare trading manuale su MT5? Non credo. Se un trader negozia manualmente usando 5-6 strategie, dopo un po' non avrà idea di cosa stia succedendo alla sua posizione netta.
La lista potrebbe continuare, ma è già abbastanza per allontanare molte persone da un terminale MT5 molto buono per sua natura.
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La velocità e la qualità dell'esecuzione sono fuori discussione. Sono proprio queste le cose che devono essere "migliorate, migliorate e ancora migliorate!", come il grande... non ricordo chi ha lasciato in eredità. E da questo punto di vista, tutte le piattaforme senza eccezione hanno qualcosa per cui lottare. E stavo parlando puramente di piattaforme astratte.
Parlavo di semplificare l'interfaccia del terminale e lasciare solo le funzioni di trading. Non sono a favore della semplificazione, sono a favore dell'aumento dell'usabilità, cioè della fruibilità.
A parità di altre condizioni, sceglierò il terminale più conveniente, e ho già fatto la mia scelta. E l'ho fatto molto tempo fa. Beh, si può solo sperare che gli sviluppatori facciano dei progressi ai "lavoratori manuali" per migliorare proprio questa usabilità. C'è molto da lavorare con MT5 in questo senso.
Un paio di giorni fa ho avuto a che fare con una compagnia "cool" che vende le sue analisi in tutto il mondo sulla base della sua BlackBox. Non conoscono nemmeno le possibilità di mcl4-5 e fanno le loro moto, mentre le loro analisi possono essere facilmente implementate su mcl insieme alla pubblicazione automatica. Tutta la loro scatola nera entrerebbe probabilmente in un piccolo programma µl. Il punto principale è che i linguaggi μl hanno ridotto drasticamente il costo e l'unicità delle scatole nere fatte in casa.
È certamente una realtà legittima che il costo delle scatole nere sta scendendo, cosa di cui le aziende interessate non possono essere felici. La crescente potenza e capacità del linguaggio MQL, l'apertura e la prevalenza di sviluppi basati su di esso contribuiscono a questo.
Un paio di giorni fa stavo parlando con un'azienda "cool" che vende le sue analisi in tutto il mondo sulla base della sua BlackBox. Non sono nemmeno a conoscenza delle capacità di mcl4-5, ma stanno facendo le loro biciclette, anche se le loro analisi possono essere implementate su mcl insieme alla pubblicazione automatica. Tutta la loro scatola nera entrerebbe probabilmente in un piccolo programma µl. Il punto principale è che i linguaggi µl hanno ridotto drasticamente il costo e l'unicità delle scatole nere fatte in casa.
Recentemente ho partecipato a un incontro di accademici finanziari e quants delle principali società di investimento del mondo. L'uomo, che sembra sapere quello che dice, ha detto che secondo le stime, e nessuno conosce le cifre esatte, perché è impossibile saperlo, si stima che oggi il 50% degli scambi sul mercato azionario britannico e il 70% degli scambi negli Stati Uniti siano fatti da sistemi automatici. E la tendenza generale è quella di aumentare questa percentuale.
La nuova tendenza nel trading automatizzato è l'algo-snapping (il nome è molto provvisorio e non è stabilito). Questi sono algoritmi o trader che non cercano di prevedere il comportamento del mercato o la folla, o trovare l'arbitraggio, ecc, ma cercano di calcolare l'algoritmo che lavora nel mercato e imbrogliarlo - creare artificialmente una situazione che costringerebbe questo algoritmo a comprare o vendere, e trarne profitto. Le borse non hanno ancora deciso se tale attività sia legale o meno.
Non so di quale TA state parlando. Rispondi alla tua stessa domanda. Ci sono 2 piattaforme di trading 1 - L'interfaccia grafica è scarsa. 2 - il secondo è molto meglio (c'è un sacco di finestre, è possibile organizzare le finestre su diversi monitor, commercio direttamente dal grafico, c'è un'interfaccia grafica di controllo). E la cosa principale che avete menzionato - la velocità di esecuzione degli ordini commerciali. La velocità è diversa. La prima è di almeno 2-3 secondi, anche se l'Expert Advisor è sul server (Championship). Il secondo è millisecondo, senza requotes e messaggi nessun prezzo, prezzi sbagliati, senza rientro minimo dal prezzo... si blocca, ecc.
Quale sceglierete per il trading reale?
Ecco un esempio semplicemente fantastico. solo che la coppia di lotti 0,01 è la più liquida. Il prezzo è nel terminale. Ma appena ho premuto il pulsante di acquisto
il prezzo è sbagliato, si prega di elaborare questa risposta dal server ... È così che tutti i commercianti sognano di lavorare, trasmettono una quotazione, ma gli affari possono essere fatti da altri... e questa differenza è limitata solo dall'avidità delle società di intermediazione ...
Usa la deviazione minima dal prezzo)).
I prezzi cambiano ogni secondo, quindi il tuo ordine deve aspettare che arrivi, che sia elaborato, ecc.)
E la velocità di esecuzione degli ordini dipende dal server, da internet, ecc. Riquote congelate dai DC.
E per quanto mi ricordi, c'è un ritardo speciale nel campionato per simulare una cattiva connessione del carico, ecc.
E la velocità di esecuzione al millisecondo puzza di cucina, perché ci vuole tempo per mettere un trade sul mercato, e dentro il DC si può girare velocemente...
E la velocità di esecuzione al millisecondo puzza di cucina, perché ci vuole tempo per mettere un affare sul mercato, ed è possibile fare un giro veloce dentro una società di intermediazione...
Dovresti guardare il software di trading della NYSE, incluso quello che A. Gerchik ha insegnato nei seminari. Le operazioni di mercato vengono eseguite quasi istantaneamente e visualizzate sul mercato con le scorciatoie da tastiera.
Spero che poche persone chiamino il NYSE "CUCH"... :)
PS
In generale, non si tratta di slittamento e di altri svantaggi abituali del trattare. Non si tratta nemmeno di quanto sia figo il linguaggio in cui è scritto MTS (sebbene sia anche importante). È tutta una questione di funzionalità della piattaforma su cui gira l'MTS.
Non ci sono ingressi perfetti, almeno sono così rari che la loro presenza può essere considerata un errore statistico. In questo caso la varietà di possibilità di lavorare con una posizione aperta viene alla ribalta...