L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3249
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le statistiche mostrano, diciamo le 10 barre future, tutte le curve di ogni istanza trovata del pattern nel futuro (come una previsione)
Quindi la media di tutte le curve
Come questo pattern è in vendita, in media, e quanti pips può essere visto.
Ho visto qualcosa di simile qui.
Sembra simile sullo schermo, ma la lunghezza del pattern è molto elevata, perché M1. Probabilmente mostrerà qualcosa di interessante sugli indici, dato che è stato trovato.
E questo problema
sembra essere risolto.
Ma lo faccio in python e calcolo la correlazione per tutte le coppie possibili in una sola volta, poi scelgo tra queste.
La cosa più importante è la velocitàDeve esserci un analogo di questo in Python. Allora dovrebbe essere veloce.
Ho visto qualcosa di simile qui.
Sembra simile sullo schermo, ma la lunghezza del pattern è molto elevata, perché M1. Probabilmente mostrerà qualcosa di interessante sugli indici, dato che è stato trovato.
E questo problema
sembra essere risolto.
Ma non è l'estrazione mineraria (overkill), naturalmente. Anche se non molto lontano.))) L'ho visto anch'io
Inizialmente ero interessato a come cercare modelli in array multidimensionali senza MO. Finora non ho trovato nulla di meglio che stipare tutte le dimensioni in una sola e calcolare tramite correlazione (piuttosto veloce). Credo che a volte i valori debbano essere normalizzati in modo che non siano troppo diversi.
Deve esserci un analogo di questo in Python. Allora dovrebbe essere veloce.
Esiste, ma quando il numero di segni (indicatori) cresce, non è ancora molto veloce.
Il 3980 ha implementato i metodi Conjugate per i tipi complex, vector<complex> e matrix<complex>. Eseguono la coniugazione per i numeri complessi.
È stata inoltre aggiunta l'elaborazione dell'output del modello ONNX di tipo Sequenza di mappe. La funzionalità di ONNX Runtime è stata notevolmente migliorata.
C'è, ma il numero di segnali (indicatori) in crescita non è ancora molto veloce.
Non ricordo, ma la complessità dell'algoritmo è sicuramente inferiore a O(N^2). Credo che non sia superiore a O(N*log). Ecco perché non è del tutto chiaro il notevole rallentamento quando i segni crescono.
C'è un bastone a due vie: più caratteristiche, meno campioni - minore significatività statistica.
Credo che a volte sia necessario normalizzare i valori in modo che non siano troppo diversi.
Senza normalizzazione può essere un pasticcio.
Forum sul trading, sui sistemi di trading automatizzati e sulla verifica delle strategie di trading
Apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading
fxsaber, 2023.09.21 16:19
Allora è necessario portare gli indicatori a qualche pappagallo unificato. Anche se l'indicatore è l'incremento a intervalli diversi, altrimenti verrà fuori una strana correlazione.
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L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e trading di algoritmi
Maxim Dmitrievsky, 2023.09.21 15:59
quell'esempio del tester aveva una lunghezza di 9 (incrementi di periodi diversi)
non è affatto chiaro cosa mostri la correlazione senza normalizzazione. E se. questo passo saltato, apparentemente logico, porta a un buon risultato.....
Non ricordo, ma la complessità dell'algoritmo è sicuramente inferiore a O(N^2). Credo che non sia superiore a O(N*log). Ecco perché non è del tutto chiaro il notevole rallentamento quando i segni crescono.
C'è un bastone a due vie: più caratteristiche, meno campioni - minore significatività statistica.
Beh, sto anche contando tutte le coppie possibili in una volta sola. Ci sono ancora molti dati di input che voglio provare. Non c'è problema. È solo che in STUMPY c'è l'opportunità di contare approssimativamente e poi perfezionare. Si ottiene un'accelerazione notevole, oltre al parallelismo e alla GPU. Probabilmente passerò completamente a quel pacchetto.
È qui che la poltiglia può uscire senza normalizzazione.
Se si tratta di rendimenti non standard, come questo, .non è chiaro cosa mostri la correlazione senza normalizzazione. E se... questo passaggio saltato, apparentemente logico, porta a un buon risultato....
Lo analizzerò più tardi, non sono ancora pronto a commentarlo, ho scritto questo calcolo solo ieri.
Lo analizzerò più tardi, non sono ancora pronto a commentare, ho scritto questo conto alla rovescia solo ieri.
Penso che la correlazione sarà influenzata dai numeri più grandi in termini di valore abs. Ad esempio, una variazione di volume di 10000 e 10100, e sullo sfondo una variazione di prezzo di 0,00040 e 0,00400 saranno microscopicamente piccole e avranno un effetto minimo sulla correlazione dell'intero insieme. Per testare questa ipotesi, farei una normalizzazione.