L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3246

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Maxim Dmitrievsky #:

Si può anche minare in questo modo, oggi ho minato questo su un orologio. Sto estraendo dal 2020, tutto quello che c'era prima è oos.

Martin è bravo.

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fxsaber #:

Martin è bravo.

Non so nemmeno come commentare

 
Maxim Dmitrievsky #:

Non so nemmeno come commentare

ma lo è.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Non so nemmeno come commentare

Che cos'è Martin nella tua definizione di Martin? )))

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Valeriy Yastremskiy #:

Che cos'è Martin nella sua definizione di Martin? )))

nome

il bot apre diverse operazioni contemporaneamente, se il segnale persiste, con lo stesso volume, il che lo fa sembrare un martin.
 

Il problema della martingala (nella comprensione della matematica, aumentiamo senza problemi tutto ciò che deriva da esigenze interne e non da segnali di mercato, e non solo "raddoppia il lotto") è che è molto facile permetterlo.

Realizzatelo impercettibilmente da soli e ammirate il risultato. Anche con i metodi MO e di rete neurale

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Questi uomini saggi qui
 
Maxim Dmitrievsky #:
Sono tutti così saggi.

Io farei un'autoverifica se avessi un grafico come questo. Se si effettua più di un'operazione alla volta, è facile illudersi sul motivo del risultato. E le ragioni possono essere solo due.

  1. Il risultato è dovuto solo a un modello di mercato. Si può cioè scomporre il TS in diversi TS elementari (non più di una posizione aperta alla volta), ognuno dei quali è redditizio.
  2. Il risultato è comunque dovuto al MM. E questo MM può essere assolutamente implicito - non è stato pianificato e, in un certo senso, non è stato stabilito.
Se si tratta del secondo punto, allora non c'è nulla di sbagliato, perché

 
Maxim Dmitrievsky #:
Che uomini saggi qui

ecco cosa sono. Se l'ammontare delle aggiunte a una posizione dipende dal drawdown corrente, si tratta di martin. Anche se si tratta di "mezzo shish".

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fxsaber #:

Se avessi un grafico come questo, farei un'autoverifica. Se c'è più di un'operazione allo stesso tempo, è facile farsi ingannare dalle ragioni del risultato. E le ragioni possono essere solo due.

  1. Il risultato è dovuto solo al modello di mercato. Si può cioè scomporre il TS in diversi TS elementari (non più di una posizione aperta alla volta), ognuno dei quali è redditizio.
  2. Il risultato è comunque dovuto al MM. E questo MM può essere assolutamente implicito - non è stato pianificato e, come sembra, non è stato stabilito.
Per quanto riguarda il secondo punto, non c'è nulla di sbagliato, perché

con 1 accordo è la stessa cosa, solo che ci sono meno accordi

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