Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3247
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тогда надо индикаторы приводить к каким-то единым попугаям. Даже если индикатором служит приращение на разных интервалах, иначе странная корреляция выйдет.
Сам в 1d-массиве двигал бы окошко и смотрел количество sample через любой признак "похожести". Точнее даже не количество, а суммарный "профит" таких мест (вход по паттерну, выход - через n часов).
Смущает только количество найденных samples на анимации: несколько сотен. За четыре год часовиков всего лишь 365*5/7*24~6000. Среди 6000 найти 500 samples - это либо очень грубый паттерн (или признак похожести), либо какая-то зашкаливаюся закономерность.
там в цикле для каждого примера корреляция с остальными заполняется по уже посчитанной матрице, поэтому много
там в цикле для каждого примера корреляция с остальными заполняется по уже посчитанной матрице, поэтому много
25K корреляций для каждого примера. Интересно было бы посмотреть распределение корреляции от -1 до +1.
попробую еще ускорить
Вроде, можно применить принцип решета.
- Посчитали для одного паттерна 25К корреляций. Например, там MathAbs(corr) > 0.9 у 500. Учли их и выкинули.
- Теперь уменьшилось количество паттернов на 500 и уменьшилось количество требуемых вычислений корреляции на 500.
Т.е. на каждом шаге убираем похожие места.Вроде, можно применить принцип решета.
- Посчитали для одного паттерна 25К корреляций. Например, там MathAbs(corr) > 0.9 у 500. Учли их и выкинули.
- Теперь уменьшилось количество паттернов на 500 и уменьшилось количество требуемых вычислений корреляции на 500.
Т.е. на каждом шаге убираем похожие места.Там уже идет просто выбор по известным индексам корр. матрицы из исходного датасета, для каждого паттерна, поэтому быстро. В самой правой строке на скрине как раз отображается сколько примеров каждого паттерна есть. Заполняются другие данные типа будущих цен и считаются статистики. Можно и по-другому, да.
вход по паттерну, выход - через n часов.
Выход такой?
по ТП фиксированному
по ТП фиксированному
Во время майнинга?
Во время майнинга?
по статистике видно, допустим будущее 10 баров, вывожу все кривые каждого найденного экземпляра паттерна в будущем (типа прогноз)
Потом среднее по всем кривым
Типа этот паттерн на продажу, в среднем, и сколько пунктов видно
сохраняется эталон паттерна, в тестере ищем корреляцию текущих значений с эталоном, открываем сделки по выбранной логике
Врубился, почему много samples. Если построить график корреляции на 1d-массиве, от получится нечто отдаленно похожее на это.
Выше верхней синей линии сверх-высокая корреляция. Видно, что она плавно на вершинках меняется.
Это значит, что в тестере увидели 0.9 - хорошо, открываемся. На следующем баре 0.91, затем 0.92, ...., 0.95, 0.94, ...., 0.9. Длина таких сверхвысоких подряд идущих значений тем больше, чем длиннее сам паттерн. Чисто математически.
Возможно, поэтому было наслоение большого количества сделок.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
Maxim Dmitrievsky, 2023.09.21 15:07
бот открывает одновременно несколько сделок, если сигнал сохраняется, одним и тем же объемом, от этого кажется, что мартин
Поэтому, наверное, при майнинге имеет смысл учитывать в череде подряд идущих samples только первый.
Врубился, почему много samples. Если построить график корреляции на 1d-массиве, от получится нечто отдаленно похожее на это.
Выше верхней синей линии сверх-высокая корреляция. Видно, что она плавно на вершинках меняется.
Это значит, что в тестере увидели 0.9 - хорошо, открываемся. На следующем баре 0.91, затем 0.92, ...., 0.95, 0.94, ...., 0.9. Длина таких сверхвысоких подряд идущих значений тем больше, чем длиннее сам паттерн. Чисто математически.
Возможно, поэтому было наслоение большого количества сделок.
Поэтому, наверное, при майнинге имеет смысл учитывать в череде подряд идущих samples только первый.
Да, есть такое