Non ditemi allora che l'AT non funziona - pagina 11

 
bolt:

È possibile impostare io stesso i limiti degli intervalli di tempo dei test e dell'ottimizzazione? Ho capito bene che i risultati dell'ottimizzazione dei parametri sono nel file tester\golddust?

Posso sostituire un Expert Advisor interno con uno mio con il titolo di esperto interno e come farlo correttamente? Grazie.


Solo se lo ottimizzi manualmente. Non c'è nessuna disposizione per questo nel software.
 

Sono stufo di tutta la feccia che inonda questa risorsa. Seppelliranno qualsiasi idea. Le creature mancano di un tono rispettoso nel loro discorso, ma non possono nemmeno alzare il culo e guardare il codice sorgente ed entrare nell'idea. Potrebbero almeno scrivere qualcosa di costruttivo. Non fai altro che farti una sega. Stai infrangendo la regola principale del forum: il rispetto.

È una totale mancanza di rispetto iniziare a criticare senza capire. È quello che fanno tutti i barboni, non solo qui, ma nella vita in generale. Idlebodies che non possono partorire nulla di utile ma sono veloci a criticare qualsiasi idea.

Moderatori: se un utente del forum è uno scroccone - non lo rispetto.

Topikstarter: Ci sono alcune idee di ricerca.

  1. Allontanati da TP e SL e vai al modello dei segnali: COMPRA, VENDI, COMPRA.
  2. Di conseguenza, la BP dei segnali sarà composta da tre valori: +1, -1, 0.
  3. Ottimizzazione sul primo intervallo, abbiamo ottenuto TP1.
  4. Al secondo intervallo abbiamo ottenuto BP2.
  5. Ottimizzazione su due intervalli BP3 contemporaneamente.
  6. Abbiamo bisogno di visualizzare tutti i BP.
  7. Vedi la correlazione tra BP1, BP2, BP3 e (BP1 "incrociata" dalla tua metodologia proposta con BP2) a diversi intervalli.

Obiettivo, vedere e analizzare come la componente di adattamento viene sottratta alla BP.

Finora è chiaro quanto segue: più BP sono "incrociati", più zeri conterrà il nuovo BP.

P.S. L'idea di ricerca proposta non è una raccomandazione di "intelligente" per farlo. È qualcosa che farò, e poi i risultati, riguardo a questo particolare ramo, in modo costruttivo e, forse, con parole calde, discutere qui, esprimendo il mio rispetto per la ricerca.

 
hrenfx:

Topeka starter: ci sono alcune idee di ricerca.

  1. Allontanatevi da TP e SL, e passate a un modello di segnali: COMPRA, VENDI, FUMA.
  2. Di conseguenza, la BP dei segnali sarebbe composta da tre valori: +1, -1, 0.

Sto provando questa idea ma i risultati non sono ancora soddisfacenti. Cioè c'è una TS senza decolli e fermate che può essere ben adattata alla storia. Ma si comporta in modo molto instabile in avanti con un filtro.

La cosa principale qui è la probabilità di profitto su OOS. Se il profitto su OOS è ottenuto solo al N-esimo tentativo, la probabilità che non si tratti di un fitting è approssimativamente uguale: 1 / N

La stabilità nei test in avanti è la cosa più importante, il resto può essere migliorato e perfezionato in seguito.

 

Penso che dovremmo analizzare BP (+1, -1, 0) per tutti i TS per la componente di adattamento.

Cioè prendiamo un qualsiasi TS, convertiamo la sua storia nel nostro BP secondo la seguente regola, dove BUY posizione netta scriviamo +1, SELL - -1, posizione netta zero - 0.

Scrivere un toolkit utilizzabile per l'indagine di questi BP ottenuti dall'ottimizzazione a diversi intervalli e "incroci".

È chiaro che in SB assolutamente tutti i TP sono adatti. Ecco perché il toolkit di SB dovrebbe mostrare sempre la stessa immagine. Beh, questa è più una chiacchierata. Lo farò e lo condividerò con voi.

 

Ha avuto un'idea molto migliore di (+1, -1, 0). Può essere testato con qualsiasi MM.

Comporre BP come volume (segno, come direzione) della posizione netta. Poi "incrociare" i BP secondo le regole:

  1. Divergente - attraversamento del segnale zero.
  2. Unidirezionale - segnale di attraversamento almeno BP.
 
hrenfx:

Ottimizzazione su due intervalli BP3 contemporaneamente.

Mi sembra che questo distrugga completamente l'idea del filtraggio reciproco di due moduli di segnale addestrati su intervalli diversi?

E l'allontanamento dallo SL e dal TP, è corretto, e in questo caso e in generale. Per semplicità possiamo anche prendere (+1, -1), e 0 otterremo e già a moduli di segnale di lavoro congiunto e segnali opposti da loro.

Beh, naturalmente gli input dovrebbero essere cambiati, la "miseria" dei dati di input in questo caso può livellare i plus dell'idea nel risultato finale.

Ora lo proverò anch'io.

 
Figar0:

Mi sembra che questo distrugga completamente l'idea del filtraggio reciproco dei due moduli di segnale formati a intervalli diversi?

L'idea è pienamente mantenuta. Il BP3 deve essere confrontato solo a scopo di ricerca. Almeno per vedere com'è il componente di montaggio.
 
Reshetov:

Sì... Questo thread è andato avanti e avanti e avanti.

Perché non dici qualcosa?

La regola numero otto è già in vigore.

L'ho sperimentato personalmente....

Fa riflettere!

 

Amico, non so nessuno, ma io ho ottenuto risultati simili quasi immediatamente. A chi non piace quello che c'è in loro???? Il lotto è permanente...

È lontano da OOS, ma il lotto dopo di esso è da agosto a febbraio 2011

 
Bravo! // è quello che sto dicendo - non è così complicato in realtà...
Motivazione: