L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1498
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Per quanto riguarda gli spazi vuoti che vuoi dividere in più barre.
Preferirei non scambiare in quel momento, ma aspettare. Dicono che lo scalping a 20-50 punti non funzionerà a causa dell'allargamento dello spread. Io stesso ho visto uno spread di 200 pt (5 marchi). Con tp/sl 20-50 pt tutte le operazioni saranno chiuse da SL, e non 20-50 pt, ma dal peggior prezzo di spread, cioè 200 punti peggio del previsto. Dipende solo dallo spread, salti di prezzo di 30-100 pt per tick renderanno anche la strategia inutilizzabile.
Una strategia con grandi stop o senza stop andrà bene.
Se si definiscono questi cicli di tempo, si scoprirà che questa è la memoria del processo, che il tempo è l'unico parametro che distingue la vera BP dalla SB.
I periodi dei cicli anche su M1 cambiano costantemente da 3 minuti a diverse ore. Se i gap vengono scomposti in barre separate, la gamma di periodi possibili si estende da 3-5 secondi a diverse ore. a diverse ore. Secondo me questo sarebbe ancora più instabile.
Per quanto riguarda gli spazi vuoti che vuoi dividere in più barre.
Preferirei non scambiare in quel momento ma aspettare. Lo scalping a 20-50 punti non funzionerà lì a causa dell'allargamento dello spread. Io stesso ho visto uno spread di 200 pt (5 marchi). Con tp/sl 20-50 pt tutte le operazioni saranno chiuse da SL, e non 20-50 pt, ma dal peggior prezzo di spread, cioè 200 punti peggio del previsto. Questo è solo dallo spread, salti di prezzo di 30-100 pt per tick romperanno anche la strategia.
Da dove viene questa citazione? Non ho scritto nulla sulle lacune
niente funzionerà, le barre di spunta danno solo un piccolo vantaggio, cioè gli spruzzi, da cui la "memoria" è ancora molto difficile da tirare fuori
E anche questi cicli di volatilità non sono sempre periodici e a volte c'è un inferno là fuori, anche se chiaramente non SBDove hai preso questa citazione? Non ho detto nulla sulle lacune.
Il 95% degli altri bar difficilmente contiene qualcosa di interessante al loro interno.
Passare ai tick, implica il dispiegamento esattamente delle barre di gap. Dopo tutto, possono essere distribuiti in 10-20 barre individuali.
È improbabile che il 95% delle altre barre contenga qualcosa di interessante al loro interno.
In breve, è tutta chiromanzia, va bene, ma Alexander può farlo.
In ogni caso, senza di esso nessun "modello" può essere estratto da niente, nessun NS. E con questo, è molto difficile e forse impossibile.niente funzionerà, le barre di spunta danno solo un piccolo vantaggio, cioè il ritaglio, da cui la "memoria" è ancora molto difficile da tirare fuori
E anche questi cicli di volatilità non sono sempre periodici e a volte c'è molto, anche se ovviamente non SBComunque, è tutta chiromanzia, va bene, ma Alexander può farlo.
:))) Ho fatto qualche ricerca sulla struttura del tempo e la sto usando. Ho ancora paura della mia conoscenza però :))) Ho caricato il mio TS in modo tale che ora non ci sono quasi ordini. Ma posso rimediare.
In breve, la mia opinione per applicare NS a BP - è necessario utilizzare una certa finestra scorrevole misurata nel numero di tick assottigliati. Non dovrebbe essere né 1000 né 2000 e non dovrebbe essere calcolato, per esempio, dalla disuguaglianza di Chebyshev, ma dovrebbe essere legato a un arco di tempo - un ciclo. Questo ciclo è un po' fluttuante e si chiama sessione di trading. Poi ci sono giorni, settimane, ecc. Si tratta di periodi, cioè di un ciclo completo di movimento dei prezzi all'interno della gamma di minimi e massimi locali. Naturalmente, ci sono semiperiodi per trovare, per esempio, un massimo. E cicli dall'alto. In altre parole, il mercato nel tempo è come una matrioska :))).
Questo è se NS funziona solo in questi fusi orari, penso che farà il lavoro.
Le strategie di canale legate a questi cicli funzionano. E il mio stato lo dimostra. Finora :)))
:))) Ho fatto qualche ricerca sulla struttura del tempo e la sto usando. Anche se ho ancora paura della mia conoscenza :))) Ho caricato il mio TS in modo tale che ora non ci sono quasi più scambi. Ma posso rimediare.
In breve, la mia opinione per applicare NS a BP - è necessario utilizzare una certa finestra scorrevole misurata nel numero di tick assottigliati. Non dovrebbe essere né 1000 né 2000 e non dovrebbe essere calcolato, per esempio, dalla disuguaglianza di Chebyshev, ma dovrebbe essere legato a un arco di tempo - un ciclo. Questo ciclo è un po' fluttuante e si chiama sessione di trading. Poi ci sono giorni, settimane, ecc. Si tratta di periodi, cioè di un ciclo completo di movimento dei prezzi all'interno della gamma di minimi e massimi locali. Naturalmente, ci sono semiperiodi per trovare, per esempio, un massimo. E cicli dall'alto. In altre parole, il mercato nel tempo è come una matrioska :))).
Questo è se NS funziona solo in questi fusi orari, penso che farà il lavoro.
Le strategie di canale legate a questi cicli funzionano. E il mio stato lo dimostra. Finora :)))
Lo so, ma è troppo inverosimile... Non ho idea a cosa attaccarli, come una piantaggine. Lo proverò anch'io, credo di aver capito come fare.
Anche il libro che ti ho dato di Quantum and the manager dice di non cercare di fare tutto da soli, è pericoloso per la vita. Questo libro è per il team di sviluppo, e non posso promettere nulla.
Ma noi siamo i più intelligenti qui, sì.
Sì, ma è un po' complicato... le NS stesse mi mangiano metà del cervello e devo pensare dove metterle, come una piantaggine. Proverò anch'io un canalizzatore, penso di aver capito come fare.
Naturalmente, è più veloce trovare contanti nei canali temporanei.
Ma è un peccato per NS - è una strada così lunga da percorrere... oops... Già...
Nei canali temporanei, naturalmente, i contanti sono più veloci da trovare.
Ma è un peccato per NS - ha fatto tutta questa strada... oy, oy... Già...
No, no, il NS rimarrà, cosa senza di esso :)
Ho un'idea ma non riesco a capire come implementarla...
1) Abbiamo un segmento con dati di mercato (ODS)
2) Abbiamo certi parametri di mercato come larghezza, altezza, velocità, ecc.
3) Abbiamo un indicatore, che siano due medie mobili.
4) C'è un'equità ideale basata su (ORD), sono stati fatti quegli "accordi ideali", in base ai quali è stata costruita l'"equità ideale".
5) ci sono accordi che si fanno all'incrocio delle medie (classico)
L'obiettivo è quello di trovare un trade in modo che le azioni costruite siano massimamente simili alle azioni ideali dal passo 4), per esempio, per misurare la correlazione tra loro.
L'essenza dell'algoritmo è che dovremmo usare iparametri di mercato dal passo 2) per correggere i periodi delle medie su ogni candela per ottenere il trade più vicino all'equity ideale.
Mi scuso per le mie dichiarazioni non molto chiare, ho sempre un problema con questo,
In termini semplici:
Su ogni candela, a seconda dei parametri di mercato (punto 2) stiamo cercando tali periodi di medie (punto 3, 5) al fine di ottenere il massimo vicino al capitale ideale in tutta l'area di trading (punto 4)
Quali sono le vostre idee su come questo dovrebbe essere implementato?