L'auto-inganno del commerciante: la sfiducia nei confronti degli attaccanti. - pagina 11
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Si chiama scarafaggi nella testa. Quindi parla per te, non parlare per tutti gli altri. Se non si conosce nemmeno una cosa, non significa che gli altri non ne approfittino. Vedi, per esempio, il RNN Expert Advisor.
Se un EA non è redditizio su 1/2 forward (metà backtest, metà forward), allora dovresti buttarlo via. Qualsiasi pazzo otterrà un profitto sui backtest utilizzando il tester GA.
Youri Tarshecki:
Non vedo quasi mai un'analisi dell'efficacia delle strategie e dei sistemi basati sui forward.
Che cos'è? Mancanza di tradizione o evitamento di emozioni spiacevoli?
...
Non capisco cosa non sto indovinando? Qual è il punto del suo post?
Vedi Robert Pardo in PDF
Se si parla di analisi previsionale, l'immagine sul link è solo una.
CodeBase non è l'Hermitage e nemmeno il Louvre per organizzarvi la mostra di Pinocchio.
Sto testando tutte le opzioni. Ora eseguo 12 segmenti con 12 forward e guardo il risultato complessivo. Se la maggioranza dei forward non è soddisfacente, questo EA non dovrebbe essere usato, ha bisogno di essere rielaborato. Rifacendo il tuo EA e ottenendo informazioni in avanti, puoi capire se stai andando nella giusta direzione.
Dividere a caso la storia in avanti e indietro non servirà a nulla.
I valori casuali e persino i cluster possono rivelarsi i migliori su alcuni pezzi di backtest. Cioè un buon EA, ma nel primo backtest, un insieme casuale di opzioni si è rivelato il migliore e l'hai scelto per il futuro. Corrispondentemente, è morto in avanti)). Allo stesso modo con gli altri - più si divide, meno i risultati sono statisticamente corretti. Quindi ci devono essere abbastanza trade su ogni backtest e forward per la validità statistica. Infatti per la maggior parte dei sistemi anche intraday questo significherà che hanno bisogno di almeno 20 anni di test con i vostri split)). E di solito non vivono così a lungo. E così, è stato scritto correttamente che la soluzione migliore sarebbe quella di combinare le zone posteriori in una sola e si ottiene una media, ma più affidabile serie di interi. E più precisamente zone ottimali per ogni parametro ottimizzato.
Non avete il lusso di dividere la storia in 12 settori con un numero sufficiente di affari per ottenere risultati statistici affidabili in ognuno di essi. E fare qualcosa con risultati statistici inaffidabili è un colpo di fortuna come risultato
Dividere a caso la storia in avanti e indietro non ti servirà a niente.
I valori casuali e persino i cluster possono rivelarsi i migliori su alcuni pezzi di backtest. Cioè un buon EA, ma nel primo backtest, un insieme casuale di opzioni si è rivelato il migliore e l'hai scelto per il futuro. Corrispondentemente, è morto in avanti)). Allo stesso modo con gli altri - più si divide, meno i risultati sono statisticamente corretti. Quindi ci devono essere abbastanza trade su ogni backtest e forward per la validità statistica. Infatti per la maggior parte dei sistemi anche intraday questo significherà che hanno bisogno di almeno 20 anni di test con i vostri split)). E di solito non vivono così a lungo. E così, è stato scritto correttamente che la soluzione migliore sarebbe quella di combinare le zone posteriori in una sola e si ottiene una media, ma più affidabile serie di interi. E più precisamente le zone ottimali per ogni parametro ottimizzato.
Non avete il lusso di dividere la storia in 12 segmenti, dove gli affari saranno sufficienti perché i risultati siano statisticamente corretti in ognuno di essi. E fare qualcosa con risultati statisticamente inaffidabili è la casualità come risultato
E cerchiamo di capire cos'è la validità statistica. Se credete che maggiore è la media, maggiore è la validità, allora perché non fate il test su TUTTA la storia disponibile - la media sarà assoluta. Ma sarebbe affidabile? Improbabile. Proprio perché il mercato cambia in modo statisticamente affidabile e non si può mai prevedere se questo particolare cluster è un'anomalia o l'inizio di una nuova tendenza. Queste due proprietà del mercato sono diametralmente opposte e richiedono una soluzione dialettica, poiché una richiede un aumento del segmento e l'altra una diminuzione.
Risolvo questo problema sperimentalmente. Nel mio caso particolare si è scoperto che la somma di 12 forward mensili è maggiore della somma di 4 forward a tre mesi, e questi, a loro volta, sono maggiori dei forward di un anno, e anche il numero di perdite continue è migliore.
Hai testato sperimentalmente le tue proporzioni schiena-avanti? Su quali basi pensi che il tuo cutoff sia il più ottimale?
Dividere a caso la storia in avanti e indietro non servirà a niente.
I valori casuali e persino i cluster possono rivelarsi i migliori su alcuni pezzi di backtest. Cioè un buon EA, ma nel primo backtest, un insieme casuale di opzioni si è rivelato il migliore e l'hai scelto per il futuro. Corrispondentemente, è morto in avanti)). Allo stesso modo con gli altri - più si divide, meno i risultati sono statisticamente corretti. Quindi ci devono essere abbastanza transazioni su ogni backtest e forward per la validità statistica. Infatti per la maggior parte dei sistemi anche intraday questo significherà che hanno bisogno di almeno 20 anni di test con i vostri split)). E di solito non vivono così a lungo. E così, è stato scritto correttamente che la soluzione migliore sarebbe quella di combinare le zone posteriori in una sola e si ottiene una media, ma più affidabile serie di interi. O più precisamente zone ottimali per ogni parametro ottimizzato.
Non c'è nessun lusso nel dividere la storia in 12 zone con un numero sufficiente di scambi perché i risultati siano statisticamente corretti per ciascuna di esse. E fare qualcosa con risultati statistici inaffidabili è un colpo di fortuna come risultato
E cerchiamo di capire cos'è la validità statistica. Se pensate che maggiore è la media, maggiore è la validità, allora perché non fate il test su TUTTA la storia disponibile - la media sarà assoluta. Ma sarebbe affidabile? Improbabile. Proprio perché il mercato cambia in modo statisticamente affidabile e non si può mai prevedere se questo particolare cluster è un'anomalia o l'inizio di una nuova tendenza. Queste due proprietà del mercato sono diametralmente opposte e richiedono una soluzione dialettica, poiché una richiede un aumento del segmento e l'altra una diminuzione.
Expert Advisor lavora per un certo periodo di tempo - la sua fase favorevole, per dirla in modo crudo. Perciò è insensato prendere troppa storia o a caso. E il vostro metodo richiede molte volte più statistiche e periodo di test. Quindi il compito è quello di trovare un tema funzionante il più rapidamente possibile e allo stesso tempo di eliminare il montaggio, e dividere la storia in frammenti separati, sui quali vengono prese le decisioni, porta al fatto che la storia su cui il sistema ha già lavorato sarebbe molto lunga (argomenti sulla validità statistica nel post precedente).
Risolvo questo problema sperimentalmente. Nel mio caso particolare si è scoperto che la somma di 12 forward mensili è maggiore della somma di 4 forward a tre mesi, e questi, a loro volta, sono maggiori dei forward di un anno, e anche il numero di perdite continue è migliore.
Hai testato sperimentalmente le tue proporzioni schiena-avanti? Su quali basi pensi che il tuo tratto sia il più ottimale?
Io lo affronto in modo diverso) non prendo proporzioni e non uso un test in avanti. Analizzo la qualità del sistema in base alla qualità dell'equità.
Il sistema ideale è Equity up). Cioè Mo=const e Dispersion(dispersione)=0. In realtà mo galleggia e la varianza non è nemmeno zero. Approssimativamente l'oscillazione è intorno a una linea retta perfetta. Un buon sistema è quello che ha una piccola varianza e una pendenza positiva quando viene testato in modo affidabile (numero di trade come un criterio). Per esempio, PF lo considera. Cioè un sistema con un buon PF (e alcune altre caratteristiche numeriche di equità) sarà ulteriormente esaminato per la stabilità quando sarà testato in modo affidabile. Questo è già abbastanza per farlo passare e i tuoi indicatori - rompilo e anche loro saranno di qualità))
E in generale, bisogna capire cosa guadagna il sistema e guardare ogni parte del sistema per la sostenibilità separatamente. Ogni opzione dovrebbe diventare uno studio di stabilità separato.
E bisogna avere un criterio sufficientemente non ritardato per l'arresto del sistema, che si basa anche sulla comprensione dei componenti del sistema ed è decisivo per le sue prestazioni
Sono d'accordo con ogni parola. Vorrei aggiungere che per identificare le zone più stabili dei parametri del TS, utilizzo l'indicatore R^2 calcolato sulla strategia azionaria ottenuta. Dal mio punto di vista la migliore esecuzione è un risultato positivo, un buon R^2 (maggiore di 0,8, 0,9) e un numero statisticamente significativo di scambi. In questo caso il profitto assoluto non è importante quanto il fatto che ci siano stati periodi di perdita o meno. Tutte le buone strategie falliscono in certi periodi. È solo che queste perdite dovrebbero essere all'interno della tendenza positiva generale. È anche importante avere a portata di mano una dozzina di strategie, anche se medie, ma stabili (in termini di R^2), i cui momenti sfavorevoli non si sovrappongono tra loro con precisione assoluta (la piena correlazione è difficile da ottenere).
... Fluttuando all'incirca intorno a una linea retta perfetta. Un buon sistema è quello che, se testato in modo affidabile (numero di trade come criterio), ha una piccola varianza e una pendenza positiva. Per esempio, PF lo considera.
Ho provato a usare PF all'epoca, ma il problema è che dipende inversamente (e molto chiaramente) dal numero di scambi, più ce ne sono, meno PF. La R^2 basata sul cambiamento netto del patrimonio netto (i periodi di inattività del sistema di trading non sono considerati) non ha questa caratteristica.
Cioè un sistema con un buon PF (e alcune altre caratteristiche numeriche di equità) sarà ulteriormente testato per la stabilità quando sarà testato in modo affidabile. Questo è già abbastanza per farlo passare e i tuoi indicatori - rompilo e anche loro saranno di qualità))
Esattamente. Si può dimostrare formalmente questa affermazione: se TS ha una linea retta di equità quasi perfetta diretta verso l'alto, allora un segmento arbitrario (in avanti) di questa equità passerà anche la validazione, perché avrà anche un risultato positivo. D'altra parte, il forward testing troverà l'insieme di parametri che saranno redditizi su tutte le parti della storia, quindi troverà l'insieme di parametri, ai quali il TS che gira su tutta la storia darà il risultato positivo più stabile e stabile. Ma poiché lo stesso set di parametri sarà ottenuto durante l'ottimizzazione su tutto il campione, non c'è bisogno di dividere il campione in N parti arbitrarie.
In generale, dobbiamo capire cosa guadagna il sistema e considerare ogni parte del sistema per la stabilità separatamente. Ogni opzione dovrebbe diventare uno studio di stabilità separato.
Questo è difficile. Questo è probabilmente il Santo Graal del trading. Scambiamo la conseguenza della causa, che quasi sempre rimane dietro le quinte. Per esempio, non tutti i TS che seguono la tendenza funzionano in un mercato di tendenza. Qualche TS può mostrare grandi risultati su alcuni mercati e su altri - tranne che non perde soldi. Anche se non ci sono differenze evidenti tra questi mercati, anche per quanto riguarda la loro tendenza o qualsiasi altra statistica.
Ed è necessario avere un criterio di disconnessione del sistema sufficientemente non ritardato, che si basa anche sulla comprensione dei componenti del sistema e che è decisivo per le sue prestazioni.
Sì. Qui è più facile, perché si può formulare con precisione ciò che vogliamo vedere: una linea retta con una pendenza positiva. Se TS ha smesso di guadagnare, il suo patrimonio netto prima o poi supererà il nostro modello di aspettative e dovrà essere disattivato.
Ma, il fattore principale qui è un fattore psicologico - accettare l'inevitabile calpestamento e anche una certa perdita come il comportamento standard del TS all'interno del modello selezionato.
Questa è la parte difficile. Questo è probabilmente il Santo Graal del trading. Noi commerciamo come conseguenza di una causa, che quasi sempre rimane dietro le quinte. Per esempio, non tutti i TS che seguono la tendenza funzionano in un mercato di tendenza. Qualche TS può mostrare grandi risultati su alcuni mercati e su altri - tranne che non perde soldi. Anche se non c'è una differenza evidente tra questi mercati, anche per quanto riguarda la loro tendenza o qualsiasi altra statistica.
Un po' di più su R^2.
Per me questo è un indicatore molto potente, ma non sufficiente. In pratica ho riscontrato che alcuni TS, possono produrre un'equità molto buona e regolare verso l'alto. R^2 è molto alto e il loro set di parametri può decifrare anche l'attaccante più sofisticato. Ecco un esempio di uno di questi TS:
La sua equità fa prendere posizione sul mercato, ma non è così semplice. I TS adattati hanno una caratteristica notevole: il loro insieme di parametri è quasi sempre instabile e qualsiasi piccolo spostamento di parametri cambia il risultato in modo drammatico. Per esempio, un leggero cambiamento delle regole di chiusura di questo ST porta ai seguenti risultati:
Potete vedere che un piccolo cambiamento ha portato a risultati disastrosi. È da notare che ci sono solo 2 parametri di ottimizzazione in questa ST. Questo al punto che in effetti si può facilmente ottenere il fit approssimando solo due punti, e il piccolo numero di prametri della ST non indica la sua incapacità di fit. Quindi, una volta determinato l'insieme ottimale di parametri, è necessario spostare i parametri di qualche valore nello spazio di ottimizzazione multidimensionale, e vedere i risultati delle corse in prossimità del punto ottimale:
Se siamo in un punto di parametri stabili, il loro spostamento non cambierà drammaticamente il comportamento della ST. È importante capire che nel trading reale, accadrà proprio questo cambiamento. Sulla storia, stiamo muovendo i parametri TS su un mercato statico. Sul mercato reale, il mercato muoverà le sue caratteristiche intorno ai parametri precedentemente trovati e fissati da noi.