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artmedia70:
Non sono legato a un TF specifico - tutte le mie stime sono basate sui valori della prima barra. È solo che ogni TF ha il proprio calcolo dei valori target e della percentuale di chiusura per il profitto totale.


Calcolo anche l'entrata a mercato per barra zero - cioè per prezzo

Ma non ho intenzione di chiudere sul profitto - per il trading automatico questa è l'opzione migliore, perché è difficile per un automa acquisire esperienza nel "commercio cieco".

 
IgorM:


Calcolo anche l'entrata a mercato per barra zero - cioè per prezzo

E non ho intenzione di chiudere sul profitto, perché questa è la migliore opzione per il trading automatico, perché è difficile per un automa acquisire esperienza per il "commercio cieco".

Penso, IMHO, naturalmente, che più difficile è l'entrata nel mercato, più ovvia sarà l'uscita... Soprattutto, Igor, per la tua strategia con una sola posizione sul mercato.
 
artmedia70:
Penso, naturalmente IMHO, che più difficile è l'entrata nel mercato, più ovvia sarà l'uscita per noi... Soprattutto, Igor, per la tua strategia dove c'è solo una posizione sul mercato.

Quando ho iniziato ad aprire un appartamento di solito ho dei problemi, ma se mi prendo del tempo per prendere una decisione dopo un'entrata senza successo sono d'accordo - è troppo difficile per le società di intermediazione, quando cerco un'uscita ho un vero problema - la vedo e so che devo chiudere, ma l'approccio automatico non ha sempre successo - la sto cercando e so che la troverò :)
 
artmedia70:
Stavo vagando per il forum e mi sono imbattuto in un'idea interessante - determinare le divergenze non per estremi, ma per regressione lineare e se il loro confronto è meno significa che è stata trovata una divergenza... Anche una funzione è stata pubblicata lì:
Ora l'unica cosa che rimane è capire e comprendere come lavorare con questo miracolo... Allora metterò qui le mie scoperte... Se lo capisco... sono un idiota... :)

E la costruzione di tendenze su un indicatore? :)

Naturalmente, si può usare la regressione. A proposito, gli estremi possono anche essere determinati da esso. Tuttavia uno zigzag corretto dovrebbe essere più veloce di una regressione.

In ogni caso, questa funzione deve essere applicata solo per un calcolo di regressione una tantum. Se stiamo parlando di un calcolo continuo di LR scorrevole (che è esattamente ciò di cui stiamo parlando), il calcolo completo delle somme viene fatto solo all'inizio, dopo di che viene fatta solo la loro modifica - cioè il ciclo non viene più utilizzato.

Non molto, ma molto è stato detto su questo forum sulla regressione lineare :). Per esempio, indicatori efficaci qui e qui.

 
Candid:

E la costruzione di tendenze su un indicatore? :)

Naturalmente, si può usare la regressione. A proposito, gli estremi possono anche essere determinati da esso. Tuttavia uno zigzag corretto dovrebbe essere più veloce di una regressione.

In ogni caso, questa funzione deve essere applicata solo ad un singolo calcolo di regressione. Se stiamo parlando di un calcolo continuo di LR scorrevole (che è esattamente ciò di cui stiamo parlando), il calcolo completo delle somme viene fatto solo all'inizio, dopo di che viene fatta solo la loro modifica - cioè il ciclo non viene più utilizzato.

Non molto, ma è stato detto molto sulla regressione lineare su questo forum :). Per esempio, indicatori efficaci qui e qui.

Grazie. Ci ho già pensato e mi sono reso conto che trovare gli estremi sui grafici dei prezzi e degli indicatori sarà più universale per i miei scopi. Inoltre, sarà necessario disegnare una semiretta nel grafico A/D tracciando due punti di estremo superiore/inferiore e localizzando il punto di incrocio tra il grafico e la semiretta. Sulla base della direzione dell'incrocio (su/giù), si possono fare ipotesi sull'ulteriore movimento del prezzo... C'è solo una cosa da fare: codificare tutto correttamente...

 
IgorM:

Direi che entro nel mercato dolcemente - dritto al profitto, in piano ho problemi con questo, ma se ho il tempo di prendere una decisione sull'entrata fallita - sono d'accordo - è dura in relazione alle società di intermediazione, ho un vero problema con le uscite - vedo qualcosa da chiudere, ma di solito non posso farlo automaticamente - lo cerco e so che lo troverò :)

Se puoi mandarmi una riga con la tua strategia, cercherò di dirti di quale soluzione (MB) hai bisogno - la mia testa è piena di idee di ogni tipo - non ho il tempo di controllarle tutte (scherzo)...

E a proposito di durezza/morbidezza - non intendo "un'entrata più difficile nel mercato" - voglio dire precipitare lì come ... qualcosa ... da qualche parte... da... da qualche parte :) Intendevo definire criteri di ingresso più chiari. Per così dire - per restringere il quadro.

Anche se possiamo ampliarlo: attenersi a una strategia per un piatto e un'altra per un trend.

 
artmedia70:

Anche se potremmo estenderlo: seguire una strategia per un piatto e un'altra per un trend.


Sembra bello, ma nessuno sa quando un appartamento finisce e quando inizia :) - Sto lottando con questo fenomeno e sembra funzionare - ne parleremo più tardi

Vorrei controllare un ordine aperto secondo il seguente principio - se dopo aver piazzato un ordine chiudendo N barre il suo profitto è inferiore al valore impostato, allora chiudete l'ordine

Come posso controllare/calcolare da un EA quante barre fa è stato aperto un ordine?

 
IgorM:

Come posso controllare/calcolare da un EA quante barre fa è stato aperto un ordine?

L'ordine viene passato come parametro.
Restituisce lo spostamento a sinistra rispetto alla barra corrente.

//+------------------------------------------------------------------+
int getOrderShift(int magic){
   int index = 0;
   while(OrdersTotal() != 0 && OrderSelect(index, SELECT_BY_POS)){
      if(OrderMagicNumber() == magic)return(iBarShift(NULL, 0, OrderOpenTime()));
      index++;
   }
   return(-1);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 

Puoi anche fare così:

//naturalmente ciclo e selezione per primo.

se(NormalizeDouble((TimeCurrent()-OrderOpenTime())/60/Period(),0)>n)allora...//dove n è il numero di barre

 
Roger:

Puoi anche fare così:

//naturalmente ciclo e selezione per primo.

se(NormalizeDouble((TimeCurrent()-OrderOpenTime())/60/Period(),0)>n)allora...//dove n è il numero di barre


Grazie, ma ho paura di sperimentare con il tipo datetime - non ho nessuna conversione in altri tipi (preferisco datetime --> int), inoltre non ho un vero output
1...684685686687688689690691692693694695696697698...1145
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