L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 534
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è strano sentire che non ci sono tick reali nel tether di metatrader, sembra di lavorare con la piattaforma
Davvero? Scusate, forse mi sono perso qualcosa, è possibile scaricare i tick storici? O sono disponibili solo per "scopi proprietari" (rnd)?) Sarò felice di sbagliarmi davvero, mi piace sbagliarmi quando posso ottenere qualche tick per un periodo indefinito su un mucchio di strumenti FX))) Non mi piacciono le zecche e pago un sacco di soldi per averle....((
Per provare la mia ipotesi, ho testato il mio TS per la generalizzazione del mercato e sono arrivato alla conclusione che in generale il TS è sovrallenato, e per far sì che inizi a guadagnare è necessario impostare tali parametri che portano a questo quadro nell'area di allenamento.
Dopo tutto, come sappiamo, l'area di allenamento non è così importante, quindi non c'è niente di male se il TS perde soldi. Ma si guadagnerà sul campo di lavoro reale e i primi due giorni sono un esempio.... vediamo cosa succede dopo....
Ed ecco l'attuale area di test per la generalità del mercato. È qui che scegliamo come orientare la rete in modo che cominci a guadagnare in futuro. Il principio è semplice. Nel processo di test, il TS non dovrebbe fallire, come possiamo vedere in questa immagine. Parliamo del test finale del modello ottenuto per la generalizzazione del mercato in seguito....
Davvero? Scusate, forse mi sono perso qualcosa, è possibile scaricare i tick storici? O sono disponibili solo per "scopi ufficiali" (rnd)?) Sarò felice di sbagliarmi davvero, mi piace sbagliarmi quando posso ottenere qualche tick per un periodo indefinito su un mucchio di strumenti FX))) Io stesso non sono un babbeo e sto pagando un sacco di soldi per le zecche....((
Beh, in mt5 dai broker i server/scambi sono disponibili da tempo, ovviamente è possibile... ctrl+u, esporta zecche
bene in mt5 dai server/scambi dei broker sono disponibili da tempo, naturalmente è possibile... ctrl+u, esporta zecche
Puoi scaricare i ticks per l'ultimo giorno da dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/, ma hai bisogno almeno di un anno e dell'intero mercato (~150Gb), se guardi i ticks dal server della cucina per i giorni precedenti hanno un numero completamente diverso, in ordine di numero come minuti. Non è nemmeno l'intenzione malvagia o l'avidità, ma salvare il traffico, è impossibile testare su "ticks reali", un anno di ticks per uno strumento è circa un gigabyte, guarda quanto peso ha una cartella con mt5 durante i test, dove sono quei ticks? È solo marketing.
Se guardate i tick del server di cucina per i giorni precedenti, il loro numero è abbastanza diverso lì, in ordine di numero come minuzia. Non è nemmeno possibile usare "tick reali" per avidità o per intenzione di risparmiare traffico, l'anno di tick per uno strumento è circa un gigabyte, guardate quanto peso ha una cartella con mt5 durante i test, dove sono quei tick? Ma è solo marketing come al solito.
per 2 anni 600 mb di tick nella cartella terminale per eurusd, ogni mese 25 mb sono in .tks
e se lo esportate in csv mi ci sono voluti 2 mesi per scaricare 800mb
Darò un'occhiata al 2017 per vedere quanto sarà
97555367 zecche... 4,85 gb... non sono abbastanza?
è chiaro che non tutti i broker hanno una tale profondità di storia di tick, alcuni hanno più e alcuni hanno meno
per 2 anni 600 mb di tick nella cartella terminale per eurusd, ogni mese 25 mb sono in .tks
e se lo esportate in csv, mi ci sono voluti 2 mesi per scaricare 800mb
Darò un'occhiata al 2017 per vedere quanto sarà
97555367 zecche... 4,85 gb... non sono abbastanza?
mmm... beh, sembra essere vero)))) forse mi sbagliavo. Ma comunque, finché non ottengo un risultato identico 1 a 1 sul mio tester, non mi fiderei di qualsiasi cosa sia scritta a beneficio delle cucine. Il tester stesso è un algoritmo abbastanza semplice, l'algoritmo dovrebbe essere trasparente e i suoi risultati dovrebbero essere riproducibili, come per esempio per una funzione matematica.
Mmmm... beh, sembra essere vero)))) forse mi sbagliavo. Ma comunque, finché non ottengo un risultato identico 1 su 1 sul mio tester, non mi fiderei di qualsiasi cosa sia scritta a beneficio delle cucine. Il tester stesso è un algoritmo abbastanza semplice, l'algoritmo deve essere trasparente, i suoi risultati devono essere riproducibili, come per esempio per una funzione di qualche tipo di matematica.
Non posso nemmeno dire nulla sulla qualità della cronologia dei tick... se si tiene conto degli slittamenti nel forex, penso che la qualità della cronologia dei tick sia accettabile per i test
Beh, i risultati sono almeno chiaramente diversi se testate usando quelli simulati e quelli reali, naturalmente non posso dire nulla sulla qualità della storia dei tick in sé... se prendete in considerazione gli slippage e altre cose nel forex, penso che la qualità della storia dei tick sia abbastanza accettabile da testare
Bene, se cominciamo a criticare il tester MT, è prima di tutto per la sua velocità, non so cosa abbiano sbagliato, mi vengono in mente solo idee conspearologiche sull'influenza della cucina, ma ancora una volta, il tester è un ALGORITMO ELEMENTARE in un loop: su un segnale - aggiungere/sottrarre dal saldo lotto * prezzo (il prossimo tick), tutto, forse un paio di altre operazioni minori, tanti segnali quante iterazioni, dovrebbe richiedere 1-10% di tempo in più rispetto al calcolo dei segnali stessi, centinaia di milioni (>dodici minuti) di barre dovrebbero essere elaborate in decimi di secondo. Spiegare come una "strategia" salaubonica sui carri uno eseguito su candele minuto in un periodo di mese, è testato molti minuti, non è possibile, è un diversivo. E non è molto più significativo che "su tick reali", se i segnali sono generati da candele, e tutti i tick sono in memoria, allora l'esecuzione è solo scegliendo da una masp dalla chiave temporale del prossimo tick dopo il segnale, o da un ritardo successivo. In breve... hai capito)))
Bene, se cominciamo a criticare il tester mt, allora prima di tutto per la velocità, non so cosa hanno fatto lì, posso solo pensare a pensieri consperologici sull'influenza della cucina, ma ancora una volta, il tester è un ALGORITMO ELEMENTARE, nel loop: su un segnale - aggiungere/sottrarre dal saldo lotto * prezzo (il prossimo tick), tutto, forse un paio di altre operazioni minori, tanti segnali quante iterazioni, dovrebbe richiedere 1-10% di tempo in più rispetto al calcolo dei segnali stessi, centinaia di milioni (>dodici minuti) di barre dovrebbero essere elaborate in decimi di secondo. Spiegare come una "strategia" salaubonica sui carri uno eseguito su candele minuto in un periodo di mese, è testato molti minuti, non è possibile, è un diversivo. E non è molto più significativo che "su tick reali", se i segnali sono generati da candlestick, e tutti i tick sono in memoria, allora l'esecuzione è semplicemente una selezione da una masp dalla chiave temporale del tick successivo al segnale o da un ritardo successivo. In breve... ce l'hai)))
il campione standard MACD Expert Advisor con una logica semplice, 1 minuto a 2 prezzi aperti per l'anno... beh mi sembra 4-5 secondi... e questo è per l'anno su minuti
per me non è così lento + ha riprodotto l'ambiente di trading degli spreads fluttuanti, ha disegnato un grafico e mostrato il rapporto