UltraFatl - indicatore per MetaTrader 5

Questo indicatore si basa sulle letture dell'indicatore Fatl e sull'analisi di un insieme di linee di segnale. L'algoritmo di calcolo delle linee di segnale è il seguente. Qualsiasi valore di periodo dell'insieme di linee di segnale viene calcolato con la formula della progressione aritmetica:

Il valore della variabile Numero varia da zero a Totale passi. I valori ottenuti dei periodi vengono aggiunti all'array di variabili e utilizzati a ogni tick dell'indicatore per ottenere l'array di valori medi dell'indicatore Fatl. Sulla base di questo array, vengono calcolate le direzioni del trend attuale per ciascuna delle medie e vengono determinati i numeri di trend positivi e negativi per l'intero array di valori mediati del Fatl.

I numeri finali di tendenze positive e negative vengono mediati e utilizzati come linee di indicatore che formano un istogramma colorato visualizzato con lo stile DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. La direzione della tendenza in questo indicatore è determinata dal colore dell'istogramma e la forza della tendenza dalla sua larghezza.

Vengono utilizzati quattro colori per indicare la tendenza per ciascuna delle due direzioni di tendenza: se i valori dell'istogramma non entrano nelle zone di ipercomprato e ipervenduto, i colori dell'indicatore sono più scuri; quando i livelli di ipervenduto e ipercomprato vengono infranti, i colori dell'indicatore diventano più chiari.

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//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
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input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE;   // Prezzo dell'usato
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input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;            // Metodo di mediazione
input int StartLength=3;                            // Inizio del periodo di mediazione 
input int WPhase=100;                               // Parametro di mediazione
//---- 
input uint Step=5;                                  // Fase di variazione del periodo
input uint StepsTotal=10;                           // Numero di cambi di periodo
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA;        // Metodo di lisciatura
input int SmoothLength=3;                           // Profondità di levigatura
input int SmoothPhase=100;                          // Parametro di attenuazione
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;             // Costante di prezzo
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input uint UpLevel=80;                              // Livello di ipercomprato in %%.
input uint DnLevel=20;                              // Livello di ipervenduto in %%.
input color UpLevelsColor=Blue;                     // Colore del livello di ipercomprato
input color DnLevelsColor=Blue;                     // Colore del livello di ipervenduto
input STYLE Levelstyle=DASH_;                      // Stile dei livelli.
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;                  // Spessore dei livelli 
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Gli algoritmi di mediazione dell'indicatore possono essere modificati con dieci possibili varianti:

1. SMA - media mobile semplice;
2. EMA - media mobile esponenziale;
3. SMMA - media mobile smussata;
4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
5. JJMA - media adattiva JMA;
6. JurX - media ultralineare;
7. ParMA - media parabolica;
8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
10. AMA - media con l'algoritmo di Parry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è pari a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1 Indicatore UltraFatl