Armada Quant FX Portfolio Trader: manuale di configurazione – Dettagli

Armada Quant FX Portfolio Trader MT5

Dettagli

Tutto ciò che segue è materiale di consultazione: i parametri di input, ogni riga che il programma mostra sul suo grafico, le domande che gli acquirenti fanno più spesso, il funzionamento su un VPS, come viene calcolata la dimensione e il test alla base dei dati pubblicati. Pubblica le tue domande nella sezione Commenti della pagina del prodotto, oppure invia un messaggio privato su MQL5.

I parametri di input in breve

Lascia ogni parametro di input al suo valore predefinito tranne Capital, che inserisci tu o lasci a 0; i risultati principali usano i valori predefiniti.

La tabella elenca i parametri di input nell'ordine in cui li mostra la scheda Dati in Ingresso, ciascuno con il suo valore predefinito e ciò che fa.

Non c'è nessun file di impostazioni (set file) da caricare: i valori predefiniti sono le impostazioni testate. La sezione Ogni parametro di input in dettaglio, più sotto, aggiunge ciò che i test hanno mostrato per ciascuno.

Cosa dice il pannello

Il programma mostra un breve pannello nell'angolo in alto a sinistra del suo grafico: prima il suo stato, il Capital e la dimensione che usa, il conto più piccolo per il tuo broker e su quante coppie sta operando; poi una riga per ogni coppia; poi gli eventuali avvisi in corso. La tabella elenca ogni riga che il pannello può mostrare, così come la mostra il pannello (una parola in corsivo indica il valore che vi viene inserito), e cosa fare.

Ogni volta che una riga o un avviso compare o scompare, il programma scrive anche una riga nella scheda Experts della finestra BoxAttrezzi (Toolbox) del terminale. All'avvio scrive "Armada Quant FX version started on pair timeframe: number of number pairs trading"; quando un avviso scompare, scrive "Cleared: notice". Un test nello Strategy Tester senza la modalità visuale non ha un grafico, quindi non mostra il pannello; il suo diario riceve la riga di avvio e gli avvisi.

Con "Phone notifications" impostato su On, il programma invia questi messaggi all'app MetaTrader sul tuo telefono, tramite il servizio di notifiche di MetaTrader stesso (il parametro di input è disattivato per impostazione predefinita):

• Armada Quant: the drawdown filter stepped pairs out.
• Armada Quant: the drawdown filter stepped pairs back in.
• Armada Quant: loss limit reached, all positions closed.
• Armada Quant: another copy is trading this account.
• Armada Quant: margin level fell below 90%; pairs were closed, largest open loss first.

Nella cronologia del conto, gli ordini del programma portano un commento solo in questi casi: "drawdown filter out" quando il filtro di drawdown chiude le posizioni di una coppia, "drawdown filter in" quando rientra, "drawdown filter sync" quando, nel rientrare, chiude ciò che non corrisponde più alle posizioni che segue, "loss limit percent" quando il limite di perdita chiude ogni posizione, e "margin level close" quando il programma chiude una coppia perché il livello di margine è sceso sotto il 90% (solo al di sotto del conto più piccolo). Gli ingressi, le aggiunte e le uscite ordinari non portano alcun commento.

Domande e risposte

Per iniziare

L'ho acquistato. Cosa faccio ora?
Segui l'Avvio rapido all'inizio di questo manuale: un solo grafico, Capital inserito o lasciato a 0, ogni altro parametro di input al suo valore predefinito, Algo Trading attivo e il terminale sempre in funzione. Per vederlo all'opera prima, testalo nello Strategy Tester come descritto più sotto, in Test e risultati.

Perché non ha ancora operato?
Decide una volta all'ora per ogni coppia, e la maggior parte delle ore non porta nessuna nuova posizione: una coppia può restare giorni, a volte settimane, senza aprirne una. È normale. Se non succede nulla per più tempo, leggi il pannello. La sua prima riga deve indicare "Armada Quant FX 2.01 | Running", la riga delle coppie deve mostrare le coppie su cui opera e nessun avviso deve chiederti di intervenire. Una coppia la cui riga indica "pair: waiting for history number/needed" sta ancora caricando il suo storico orario; nel frattempo le altre coppie operano. La sezione Cosa dice il pannello, più sopra, indica cosa fare per ogni avviso.

Come cambio la dimensione?
Cambia Capital. Clicca sul grafico e premi F7 per aprire le impostazioni del programma, vai alla scheda Dati in Ingresso, inserisci il nuovo importo in "Capital (0 = account balance)" e clicca su OK. Le nuove posizioni usano la nuova dimensione; una posizione già aperta mantiene la propria dimensione per tutte le sue aggiunte. La riga Capital del pannello mostra poi l'importo e la dimensione che il programma usa. Lascia gli altri parametri di input come sono: non stabiliscono la dimensione.

C'è un file di impostazioni?
No. I valori predefiniti sono le impostazioni testate, quindi non c'è nulla da caricare. Capital è il solo parametro di input che imposti tu.

Come opera

Perché una coppia ha chiuso in perdita?
Le posizioni di una coppia si chiudono in perdita in uno di questi modi:

• Il filtro di drawdown ha fatto uscire la coppia: al suo controllo giornaliero il risultato della coppia, posizioni aperte incluse, era sceso di circa il 17,6% di Capital al di sotto del suo massimo e stava ancora andando contro di te, quindi il filtro ha chiuso le posizioni di quella coppia. Queste chiusure portano il commento "drawdown filter out", e la riga della coppia sul pannello indica "pair: out since date (drawdown filter)". Il filtro continua a seguire la coppia e rientra da solo, mentre le altre coppie continuano a operare. La sezione Il filtro di drawdown, più sotto, riporta la regola completa.
• Lo stop dopo un numero prefissato di ingressi, "Stop loss after N entries (0 = off)", ha chiuso una posizione arrivata a quella profondità.
• Il limite di perdita, "Loss limit, % of Capital (0 = off)", se ne hai impostato uno, ha chiuso ogni posizione.
• Una posizione chiusa alla sua uscita in profitto può comunque terminare in perdita dopo spread, swap, commissioni o un gap di prezzo.

Perché non c'è uno stop loss su ogni operazione? Che cosa limita una perdita?
Il programma chiude una posizione in questi modi: l'uscita in profitto (l'intera posizione si chiude alla chiusura di un'ora in cui mostra un profitto e scatta il suo segnale di uscita), l'uscita del filtro di drawdown, lo stop contato in ingressi (MaxEntryStopLoss, 100 ingressi per impostazione predefinita, che nel test non è mai scattato) e, quando lo imposti, il limite di perdita (disattivato per impostazione predefinita e non incluso nei risultati testati). Non c'è nessun altro stop loss: il programma aggiunge a una posizione che si muove contro di lui, quindi una posizione può restare aperta a lungo e nel frattempo il conto può scendere molto al di sotto del suo massimo. Uno stop loss su ogni operazione chiuderebbe proprio le posizioni che il metodo è costruito per mantenere durante un calo, quindi il programma non lo usa. A limitare una perdita sono il filtro di drawdown, per ogni coppia; lo stop dopo un numero prefissato di ingressi, per ogni posizione; e, se lo desideri, il limite di perdita per l'intero programma, disattivato per impostazione predefinita.

Aggiunge alle posizioni in perdita?
Sì. Quando il prezzo si muove contro una posizione aperta e il segnale di ingresso si ripresenta, il programma aggiunge a quella posizione, e ogni aggiunta è normalmente più grande della precedente. Ogni aggiunta richiede un movimento contrario minimo rispetto all'ultima esecuzione. La posizione, la sua perdita aperta e il suo margine crescono finché è in perdita, e l'intera posizione si chiude in una sola volta, alla sua uscita in profitto o in una delle uscite descritte sopra. È il cuore del suo modo di operare. Accettalo con serenità prima di avviarlo.

Per quanto tempo può restare sotto il suo massimo, e per quanto tempo vengono tenute le posizioni?
Attività nel test: 16.668 posizioni, circa 78 al mese; durata media 3,1 giorni, mediana 10 ore; la maggior parte delle posizioni (84%) è composta da un solo ingresso. Nel test la posizione più lunga è durata 383 giorni (uno short su EURCHF, da luglio 2020 a luglio 2021); sui dati Alpari e FXTM uno short su EURCHF è stato tenuto per 643 giorni (da agosto 2011 a maggio 2013), finché il filtro di drawdown non lo ha fatto uscire. Nel test il conto è rimasto fino a 141 giorni al di sotto di un massimo precedente (da giugno a novembre 2015), e fino a 306 giorni sui dati Alpari (da aprile 2013 a febbraio 2014) e fino a 260 giorni sui dati FXTM (da aprile 2013 a gennaio 2014).

Questi risultati si basano su risultati di performance simulati o ipotetici che presentano alcuni limiti intrinseci. A differenza dei risultati riportati in un registro di performance effettivo, questi risultati non rappresentano un trading effettivo. Inoltre, poiché queste operazioni non sono state effettivamente eseguite, questi risultati potrebbero aver compensato in misura insufficiente o eccessiva l'impatto, se presente, di alcuni fattori di mercato, come la mancanza di liquidità. I programmi di trading simulati o ipotetici in generale sono inoltre soggetti al fatto di essere progettati con il senno di poi. Non viene fatta alcuna dichiarazione che un qualsiasi conto otterrà, o è probabile che ottenga, profitti o perdite simili a quelli mostrati.

Gestione

Come lo fermo?
Usa l'interruttore per concludere: imposta "Open new positions (No = finish)" su No. Il programma non apre nulla di nuovo e non rientra dopo il filtro di drawdown, ma continua a gestire le posizioni già aperte: continua ad aggiungere ad esse e a chiuderle secondo le sue regole, e lo stop dopo un numero prefissato di ingressi, le uscite del filtro di drawdown e il limite di perdita continuano a funzionare. La prima riga del pannello indica "Armada Quant FX 2.01 | Finishing open positions", con l'avviso "New positions are switched off: finishing number open positions." Quando la riga di ogni coppia indica "pair: flat", puoi rimuovere il programma dal grafico. Rimuoverlo prima, o disattivare Algo Trading, lascia le posizioni aperte senza uscite, senza filtro di drawdown e senza limite di perdita. Se devi fermarlo subito, rimuovi prima il programma, poi chiudi tu stesso le sue posizioni.

Cosa significa ogni riga di stato?
La sezione Cosa dice il pannello, più sopra, elenca ogni riga e ogni avviso che il pannello può mostrare e cosa fare per ciascuno.

Posso aggiornarlo, riavviarlo o spostarlo con posizioni aperte?
Puoi aggiornarlo o riavviare il terminale con posizioni aperte. Il programma conserva la sua memoria nelle variabili globali del terminale (la finestra Variabili Globali, F3), quindi continua dopo un riavvio dello stesso terminale. Avvialo dove resterà in funzione; su un VPS, esegui la migrazione prima della sua prima operazione. Uno spostamento su un altro computer o su un VPS non porta con sé quella memoria, quindi spostalo solo quando non c'è nessuna posizione aperta, e avvialo lì con un nuovo MagicNumber.

Dopo un aggiornamento o un riavvio continua a gestire le posizioni aperte, ciascuna con la propria dimensione. Un riavvio ricostruisce la lettura del trend di ogni coppia dalle barre orarie recenti, quindi le prime uscite dopo un riavvio possono differire di qualche ora da quelle di un'esecuzione senza interruzioni.

Non spostarlo mentre ci sono posizioni aperte. Un nuovo computer, un nuovo terminale, uno spostamento su un VPS o una nuova migrazione non porta con sé quella memoria, e il programma non è costruito per riprendere le sue posizioni aperte senza di essa. Per spostarlo in seguito, imposta "Open new positions (No = finish)" su No e lascia che ogni posizione si chiuda: il pannello mostrerà allora la riga di ogni coppia come "pair: flat" o "pair: out since date (drawdown filter)". (Su un VPS, dove una modifica dei parametri di input richiede una nuova migrazione, chiudi invece le posizioni nel tuo terminale ed esegui subito la migrazione, perché fino alla nuova migrazione la copia sul VPS continua a operare; poi verifica nel tuo terminale che nessuna delle sue vecchie posizioni sia rimasta aperta, e chiudi quelle eventualmente rimaste.) Disattiva Algo Trading nel vecchio terminale (sul VPS MQL5, rimuovi il programma dal suo grafico ed esegui la migrazione, il che ferma la copia sul VPS), e avvia il programma in quello nuovo con un nuovo "Magic number (tags this EA's trades)". Lasciare che ogni posizione si chiuda può richiedere settimane o mesi; chiuderle nel terminale è la via rapida. Con un nuovo magic number il programma riparte da zero: con un Capital inserito, la sua capitalizzazione composta riparte da quell'importo, e una coppia che il filtro di drawdown aveva fatto uscire può tornare a operare.

Con "Drawdown filter level (0 = off)" a zero, il filtro di drawdown è disattivato e il programma non conserva alcuna memoria salvata delle sue posizioni aperte. Un riavvio continua comunque, ma se hai cambiato Capital o la capitalizzazione composta mentre una posizione era aperta, le aggiunte restanti di quella posizione usano le impostazioni attuali.

Installa un aggiornamento nello stesso modo in cui hai installato il programma, dal Market nel tuo terminale. Non cambiare "Magic number (tags this EA's trades)" mentre ci sono posizioni aperte: le posizioni con il vecchio numero non vengono più gestite.

Il limite di perdita l'ha fermato. Come lo faccio ripartire?
Imposta un nuovo valore in "Loss limit, % of Capital (0 = off)": il programma torna allora a operare con il nuovo limite. Un caso richiede un passaggio in più. Alcuni broker rimuovono i commenti degli ordini, e dopo un avvio senza la sua memoria salvata con lo stesso magic number il programma non può più sapere quale limite lo ha fermato, quindi un nuovo valore da solo può lasciare la prima riga del pannello su "Armada Quant FX 2.01 | Stopped by loss limit". In quel caso imposta "Loss limit, % of Capital (0 = off)" a 0 (disattivato) e avvialo: torna a operare, e la sua prima nuova posizione annulla il vecchio stop. Una volta aperta quella posizione, imposta il limite di perdita che desideri.

Mi serve un VPS?
Ti serve un terminale che funzioni giorno e notte con il programma sul suo grafico: un computer che resta acceso e connesso, oppure un VPS. Mentre il terminale è spento, il programma non gestisce nulla: nessuna uscita, nessun filtro di drawdown, nessun limite di perdita. Quando riparte, prosegue dall'ora corrente; non torna indietro sulle ore che ha perso. La sezione Funzionamento su un VPS, più sotto, riporta i passaggi per il VPS di MetaTrader stesso.

Quale tipo di conto devo usare?
Funzionano sia i conti hedging sia quelli netting. Su un conto netting, le posizioni sulla stessa coppia si uniscono, quindi esegui altri programmi su altre coppie. Il programma chiude solo la parte di una posizione che ha aperto lui stesso. Funzionano sia i conti standard sia quelli raw spread; su un conto raw spread il broker applica una commissione per lotto, e la risposta in Test e risultati, più sotto, indica che effetto ha avuto nel test. Funzionano anche i conti in una valuta diversa dal dollaro statunitense: Capital si inserisce nella valuta del conto stesso, e il programma calcola da solo la conversione in dollari. Il conto più piccolo per ciascun tipo di conto è elencato nella sezione Come viene calcolata la dimensione, più sotto, e il pannello lo mostra per il tuo broker. I conti cent sono offerti soprattutto da broker al di fuori dell'UE, del Regno Unito, dell'Australia e degli Stati Uniti, e il programma non è ancora stato eseguito su un conto cent reale. Non è ancora stato eseguito su conti statunitensi. Su conti grandi, oltre circa 450.000 $, verifica la dimensione massima degli ordini del tuo broker.

Su quali coppie opera? Posso aggiungere l'oro o le coppie con lo yen?
Opera su EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, AUDCHF, AUDCAD, CADCHF, GBPCHF, EURCHF, tutte da un solo grafico, quello a cui è allegato. È costruito e testato per queste undici coppie. Su qualsiasi altro simbolo, coppie con lo yen e oro inclusi, funziona con le impostazioni di EURUSD, mai testate lì; lo sconsigliamo. Per operare su meno coppie, elenca quelle che vuoi in "Pairs to trade (empty = all 11)", nel gruppo "Advanced (leave as tested)"; i risultati pubblicati valgono per tutte insieme. Il terminale conserva al massimo 255 caratteri di quel parametro di input e taglia il resto, quindi scrivi le coppie per nome, separate da virgole, circa 30 nomi al massimo.

Posso negoziare a mano le stesse coppie, o eseguire altri programmi?
Su un conto hedging, le altre operazioni sulle stesse coppie non lo disturbano: il programma gestisce solo le posizioni che portano il suo magic number. Non chiudere né modificare a mano le sue posizioni; se una viene chiusa o modificata dall'esterno, il programma rilegge il conto e il pannello mostra "pair: a position was closed or changed outside the program and was re-read from the account." La sola eccezione è uno spostamento, quando chiudi tu stesso le sue posizioni appena prima della migrazione, come descrive la sezione Funzionamento su un VPS, più sotto. Su un conto netting, non negoziare le stesse coppie a mano o con un altro programma: le posizioni sulla stessa coppia si uniscono in una sola. Lo stesso vale su un conto che chiude le operazioni a partire dalla più vecchia, come fanno i conti statunitensi; lì il pannello mostra "This account closes trades oldest first: do not trade the same pairs by hand or with another program." Esegui una sola copia di questo programma per conto: se c'è una seconda copia con lo stesso magic number, entrambe le copie smettono di aprire e di aggiungere finché non ne rimuovi una e riavvii l'altra.

Test e risultati

Come lo testo, e in quale modalità?
Provalo prima con la versione demo gratuita, che funziona nello Strategy Tester di MetaTrader 5. Un solo test su un solo grafico esegue tutte le coppie insieme. In MetaTrader 5, aggiungi prima le 11 coppie alla finestra Market Watch. Accedi a un conto MetaQuotes-Demo, così il tester usa i dati MetaQuotes come il test. Nello Strategy Tester scegli il simbolo EURUSD, il periodo H1, il modello "Solo prezzi di apertura" (Open prices only), la leva 1:100, le date dal 1º gennaio 2009 al 26 settembre 2026 e un deposito di 175.000 $, e lascia Capital a 0. Quel deposito riproduce il test; non è un suggerimento per il tuo conto. Per ripetere i risultati pubblicati, mantieni quel modello: un altro modello di test dà altri risultati. La prima esecuzione è lenta mentre lo storico viene scaricato. Usa il grafico indicato in questi passaggi: su un grafico con un timeframe superiore a H1, la coppia del grafico stesso viene esclusa dal test, e la sua riga indica "pair: not readable on this chart".

Cosa cambia con i tick reali?
Il test ha usato il modello "Solo prezzi di apertura" (Open prices only). Eseguito a dimensione fissa con "Ogni tick basato su tick reali" (Every tick based on real ticks) da settembre 2024 a settembre 2026, il risultato netto è cambiato di −1,5% (da −25,0% a +6,2% per coppia) e il calo peggiore di +1,9%. Con i tick reali gli spread sono più ampi nelle ore intorno al rollover giornaliero del broker, e la maggior parte della differenza viene da quelle ore.

Perché i miei risultati sono diversi da quelli della pagina del prodotto?
I risultati sul tuo broker saranno diversi: dati di prezzo, spread, swap, l'orario del server e i suoi spread al rollover differiscono tra i broker. Conta anche quando inizi: un test avviato in un'altra data incontra altri cali. Anche un deposito diverso, un Capital inserito, un'altra impostazione della capitalizzazione composta, un'altra leva o un'altra modalità di test cambiano i dati.

Cosa cambiano le commissioni?
Su un conto che applica commissioni, a 7 $ per lotto andata e ritorno il guadagno medio per anno intero a dimensione fissa sarebbe il 23,5% del saldo iniziale invece del 24,3% (calcolato dalle operazioni del test; a dimensione fissa le decisioni non cambiano).

Quale leva serve?
I test sono stati eseguiti con leva 1:100. Per i clienti retail nell'UE e nel Regno Unito, otto delle undici coppie sono limitate a 1:30 e AUDUSD, AUDCHF e AUDCAD a 1:20; in Australia tutte le undici sono limitate a 1:30. Nel test il livello di margine più basso è stato il 171% a 1:100, il 97% a 1:50, l'88% a 1:30 e il 78% a 1:20; nelle otto date di avvio il livello più basso è stato l'89% a 1:30 e il 94% a 1:20, senza alcuno stop-out. A 1:50 un ordine è stato ridotto per rientrare nel margine libero, e il risultato è stato più basso del 4,0% rispetto a 1:100. A 1:30 un ordine è stato ridotto per rientrare nel margine libero, e il risultato è stato più basso del 52,3% rispetto a 1:100. A 1:20 un ordine è stato ridotto per rientrare nel margine libero, e il risultato è stato più basso del 27,6% rispetto a 1:100.

Questi risultati si basano su risultati di performance simulati o ipotetici che presentano alcuni limiti intrinseci. A differenza dei risultati riportati in un registro di performance effettivo, questi risultati non rappresentano un trading effettivo. Inoltre, poiché queste operazioni non sono state effettivamente eseguite, questi risultati potrebbero aver compensato in misura insufficiente o eccessiva l'impatto, se presente, di alcuni fattori di mercato, come la mancanza di liquidità. I programmi di trading simulati o ipotetici in generale sono inoltre soggetti al fatto di essere progettati con il senno di poi. Non viene fatta alcuna dichiarazione che un qualsiasi conto otterrà, o è probabile che ottenga, profitti o perdite simili a quelli mostrati.

Cosa non ha

C'è una chat di gruppo o un canale fuori da MQL5?
No. Domande e supporto passano attraverso i Commenti della pagina del prodotto, in pubblico, oppure attraverso i messaggi di MQL5; cerchiamo di rispondere entro 24 ore.

Esiste una versione per MetaTrader 4?
No. Funziona solo su MetaTrader 5.

C'è una modalità per le prop firm?
No. Non è costruito per le regole delle prop firm.

Ha un filtro sulle notizie, sugli orari o sullo spread?
No. Opera secondo le sue regole testate in ogni ora in cui il mercato è aperto. Un filtro del genere sarebbe un nuovo comportamento di trading, mai testato.

C'è un Segnale da seguire?
No. Provalo prima con la versione demo gratuita, che funziona nello Strategy Tester di MetaTrader 5.

Aggiornamenti

Ogni quanto viene aggiornato?
Gli aggiornamenti vengono pubblicati quando una correzione o un miglioramento è pronto, senza un calendario fisso. Installane uno nello stesso modo in cui hai installato il programma, dal Market nel tuo terminale; la risposta sull'aggiornamento con posizioni aperte, più sopra, indica cosa succede a quelle posizioni.

Funzionamento su un VPS

Va bene qualsiasi VPS che faccia funzionare MetaTrader 5 giorno e notte. Il VPS di MetaTrader stesso, l'hosting virtuale MQL5, è la soluzione più semplice; questi passaggi valgono per quello.

1. Se vuoi le notifiche sul telefono (usano il servizio di MetaTrader stesso), inserisci prima il tuo MetaQuotes ID nel terminale (Strumenti, Opzioni, Notifiche) e imposta "Phone notifications" su On.
2. Allega il programma come nell'Avvio rapido, ma lascia spento su questo computer il pulsante Algo Trading della barra degli attrezzi: il VPS opera comunque, e in questo modo qui non si negozia nulla prima della migrazione. Il programma aggiunge da solo le sue coppie alla finestra Market Watch, quindi non c'è nient'altro da preparare.
3. Sposta il terminale sul VPS (esegui la migrazione) subito, prima della prima operazione del programma. Una migrazione non porta con sé la memoria del programma, quindi il programma deve avviarsi sul VPS prima di operare.
4. Tieni Algo Trading disattivato nel terminale di casa, e non attivarlo mai mentre la copia sul VPS è in funzione. Due copie sullo stesso conto smettono entrambe di aprire e di aggiungere, e il pannello mostra "Another copy is trading this account with the same magic number: this copy opens nothing new. Remove one copy and restart."
5. Il VPS non ha uno schermo, quindi il suo pannello non si può vedere. Leggi lo stato nel diario del VPS: il programma scrive una riga ogni volta che uno stato o un avviso compare o scompare.
6. Imposta i parametri di input prima della migrazione, e mantienili: il VPS usa i parametri di input ricevuti all'ultima migrazione, e una nuova migrazione non porta con sé la memoria del programma, quindi vale come uno spostamento. Falla solo quando non c'è nessuna posizione aperta: con 11 coppie, il programma è raramente senza posizioni aperte. Quindi cambia i parametri di input e imposta un nuovo "Magic number (tags this EA's trades)" nel tuo terminale, chiudi lì le posizioni del programma ed esegui subito di nuovo la migrazione, perché fino alla nuova migrazione la copia sul VPS continua a operare. Poi verifica nel tuo terminale che nessuna delle sue vecchie posizioni sia rimasta aperta, e chiudi quelle eventualmente rimaste.

Il VPS può riavviarsi da solo, per aggiornamenti e manutenzione; il programma prosegue allora dalla memoria che vi ha salvato. I conti che accedono con una password monouso non possono usare il VPS MQL5. Se il limite di perdita aveva fermato il programma prima di uno spostamento, non c'è nulla da annullare: con il suo nuovo "Magic number (tags this EA's trades)" riparte da zero.

Come viene calcolata la dimensione

Capital: inserisci il denaro con cui il programma può operare, nella valuta del conto, oppure lascialo a 0 per usare il denaro del conto stesso (depositi e prelievi inclusi, mai crediti o bonus). Un Capital inserito superiore al denaro del conto stesso viene limitato a quel valore, e il pannello lo indica. CompoundPercent: al valore predefinito 100, ogni risultato chiuso del programma viene aggiunto al denaro su cui si dimensiona ogni nuova posizione, quindi le dimensioni crescono dopo i guadagni e si riducono dopo le perdite. A 0 la dimensione resta fissa. I risultati principali usano il valore predefinito; i dati a dimensione fissa usano 0.

Il programma trasforma quel denaro nella dimensione di ogni nuova posizione secondo la proporzione fissa usata nei test, e la arrotonda per difetto a un passo di dimensione intero, che dipende dalle dimensioni del contratto del conto. Una posizione mantiene la sua dimensione per tutte le sue aggiunte. Su un conto in un'altra valuta, il programma ha bisogno di un tasso in dollari per dimensionare i suoi ordini; finché non lo ha, il pannello mostra "Waiting for a conversion rate: add pair to Market Watch."

Il conto più piccolo dipende dall'ordine minimo del tuo broker, e la riga del pannello "Smallest account for this broker: amount currency" lo mostra per il tuo broker. Al di sotto, ogni nuova posizione usa la dimensione più piccola, quindi il conto può perdere molto più che nel test. Se poi il livello di margine scende sotto il 90%, il programma chiude la coppia con la perdita aperta più grande, e poi la successiva finché il livello resta sotto il 90%. Un broker il cui livello di stop-out è pari o superiore al 90% chiude posizioni prima del programma, e nessun programma può agire all'interno di un gap di prezzo. Per tipo di conto:

• Conto cent (dimensioni del contratto 100.000): 577,50 $
• Conto micro (dimensioni del contratto 1.000): 577,50 $
• Dimensioni del contratto 10.000: 5.775 $
• Conto standard (dimensioni del contratto 100.000): 57.750 $

Ogni parametro di input in dettaglio

• DrawdownFilter: Il livello del filtro di drawdown. Al valore predefinito 10 una coppia esce dopo un calo di circa il 17,6% di Capital dal suo massimo; l'importo cambia con Capital, con la capitalizzazione composta e con il livello. 0 disattiva il filtro, e il programma opera allora esattamente come farebbe senza di esso. I risultati mostrati usano 10, con 0 per confronto.
• MaxEntryStopLoss: 0 lo disattiva. Al valore predefinito 100 non è mai scattato nel test (la posizione più profonda ha avuto 16 ingressi, 20 sui dati Alpari). Un'impostazione bassa trasforma i drawdown aperti in perdite realizzate, e i risultati mostrati non sono stati testati in questo modo.
• LossLimitPercent: disattivato per impostazione predefinita (0). Quando lo imposti, l'EA chiude ogni posizione appena i suoi risultati, posizioni aperte incluse, sono scesi di quella percentuale al di sotto del massimo raggiunto dai suoi risultati chiusi, e non apre nulla finché non imposti un nuovo limite. La percentuale si calcola su Capital più i profitti chiusi che la capitalizzazione composta aveva aggiunto a quel massimo. Chiude ai prezzi di mercato, quindi un gap può portare la perdita oltre il limite. Non fa parte dei risultati testati.
• OpenNewPositions: No non apre nulla di nuovo e lascia che le posizioni aperte si concludano secondo le loro regole; è così che si ferma il programma.
• PhoneNotifications: le notifiche sul telefono usano il servizio di MetaTrader stesso e sono disattivate per impostazione predefinita. On invia un breve messaggio al tuo telefono quando interviene il filtro di drawdown o il limite di perdita, o quando viene trovata una seconda copia; il programma non usa nessun'altra connessione. Invia un messaggio anche quando il livello di margine scende sotto il 90% e vengono chiuse delle coppie, il che succede solo al di sotto del conto più piccolo.
• Pairs: vuoto opera su tutte le undici coppie; un elenco di nomi lo limita a quelle.
• AddSizeScale: Cambia quanto rapidamente cresce la dimensione di ogni aggiunta; il primo ingresso non cambia. È stato testato solo il valore predefinito; con qualsiasi altro valore le posizioni crescono in modo diverso dai test, quindi i risultati saranno diversi da quelli dei test.
• MaxAdds: Il numero massimo di volte in cui il programma può aggiungere a una posizione. La posizione più profonda del test ha usato 15 aggiunte (19 sui dati Alpari), quindi a 100 non ha mai limitato nulla.
• MagicNumber: Cambialo solo se un altro programma sul conto usa lo stesso numero, o quando sposti il programma su un altro terminale (vedi la sua memoria, più sopra); mai mentre ci sono posizioni aperte.

Questi dati sui parametri di input provengono dalla stessa simulazione del test descritto più sotto.

Questi risultati si basano su risultati di performance simulati o ipotetici che presentano alcuni limiti intrinseci. A differenza dei risultati riportati in un registro di performance effettivo, questi risultati non rappresentano un trading effettivo. Inoltre, poiché queste operazioni non sono state effettivamente eseguite, questi risultati potrebbero aver compensato in misura insufficiente o eccessiva l'impatto, se presente, di alcuni fattori di mercato, come la mancanza di liquidità. I programmi di trading simulati o ipotetici in generale sono inoltre soggetti al fatto di essere progettati con il senno di poi. Non viene fatta alcuna dichiarazione che un qualsiasi conto otterrà, o è probabile che ottenga, profitti o perdite simili a quelli mostrati.

Il filtro di drawdown

Il filtro di drawdown osserva separatamente il risultato di ogni coppia, posizioni aperte incluse, e decide una volta al giorno. Una coppia viene fatta uscire quando sono vere due cose: il suo risultato è sceso di circa il 17,6% di Capital al di sotto del suo massimo (con l'impostazione predefinita), e quel risultato sta ancora andando contro di te. Non fa differenza se la coppia tiene posizioni di acquisto o di vendita, perché il filtro osserva il risultato della coppia, non la direzione del prezzo. Il programma chiude quindi le posizioni di quella coppia alla successiva apertura oraria e smette di operare su di essa, mentre le altre coppie continuano a operare come al solito. Mentre la coppia è fuori, il programma continua a seguire le posizioni che avrebbe tenuto, comprese le aggiunte che avrebbe fatto. Quando il risultato così seguito è risalito entro la metà dell'importo di uscita dal suo massimo e il suo trend è girato a tuo favore, il programma rientra e riprende le posizioni che terrebbe in quel momento. Poiché il filtro decide una volta al giorno, un gap di prezzo improvviso, o più coppie che scendono insieme, possono comunque causare un forte calo.

Nel test di 17 anni sui dati MetaQuotes il filtro di drawdown è intervenuto tre volte: AUDUSD è rimasta fuori da luglio 2009 a settembre 2012, USDCAD da luglio 2015 a marzo 2016 e AUDUSD dal 16 marzo al 9 aprile 2020. Le altre nove coppie non sono mai uscite.

Il calo peggiore del test con il filtro di drawdown è stato il 30,9% del valore del conto al suo massimo, dal 5 febbraio al 19 marzo 2020. Con il filtro impostato a 0, lo stesso test è sceso dell'87,7% dal suo massimo nelle stesse settimane.

Questi risultati si basano su risultati di performance simulati o ipotetici che presentano alcuni limiti intrinseci. A differenza dei risultati riportati in un registro di performance effettivo, questi risultati non rappresentano un trading effettivo. Inoltre, poiché queste operazioni non sono state effettivamente eseguite, questi risultati potrebbero aver compensato in misura insufficiente o eccessiva l'impatto, se presente, di alcuni fattori di mercato, come la mancanza di liquidità. I programmi di trading simulati o ipotetici in generale sono inoltre soggetti al fatto di essere progettati con il senno di poi. Non viene fatta alcuna dichiarazione che un qualsiasi conto otterrà, o è probabile che ottenga, profitti o perdite simili a quelli mostrati.

Il test alla base dei dati

Tutti i risultati sono simulati: lo Strategy Tester di MetaTrader 5 sui dati demo di MetaQuotes, dal 1º gennaio 2009 al 25 settembre 2026, tutte le undici coppie di valute negoziate insieme da un solo grafico in un solo conto, con la capitalizzazione composta al suo valore predefinito, 100%, e il filtro di drawdown al suo valore predefinito, 10. I rendimenti sono in percentuale del valore del conto all'inizio di ogni anno, i cali in percentuale del valore al massimo.

Anno per anno con la capitalizzazione composta al 100% (anni solari interi; il rendimento sul valore del conto all'inizio di ogni anno): 2009: 29,5%; 2010: 38,9%; 2011: 43,5%; 2012: 18,9%; 2013: 18,3%; 2014: 10,5%; 2015: 84,9%; 2016: 42,5%; 2017: 22,5%; 2018: 13,1%; 2019: 25,3%; 2020: 17,6%; 2021: 16,8%; 2022: 13,9%; 2023: 20,8%; 2024: 31,5%; 2025: 16,5%. A dimensione fissa (capitalizzazione composta 0; percentuale del saldo iniziale): 2009: 24,3%; 2010: 35,8%; 2011: 36,1%; 2012: 17,4%; 2013: 17,5%; 2014: 10,1%; 2015: 70,4%; 2016: 38,2%; 2017: 20,7%; 2018: 12,4%; 2019: 23,2%; 2020: 15,5%; 2021: 15,4%; 2022: 13,6%; 2023: 20,2%; 2024: 26,5%; 2025: 15,6%. Nel test nessun anno solare intero ha chiuso in perdita (2009–2025). Questo non è valso sui dati di ogni broker: da gennaio 2011, i dati FXTM hanno perso il 2,6% nel 2023. I tuoi risultati dipenderanno anche da quando inizi, dal tuo broker e dalle impostazioni che scegli.

Il 2026 è un anno parziale (il test va dal 1º gennaio 2009 al 25 settembre 2026) ed è escluso dai dati anno per anno. Sui dati di prezzo di Alpari e FXTM (2011–2025) gli anni interi con il rendimento più alto sono stati il 2015 sui dati Alpari (+65,5%) e il 2011 sui dati FXTM (+44,5%). Nel 2026 fino al 25 settembre (un anno parziale) il test ha registrato +7,7%, e i dati Alpari e FXTM −3,6% e −3,3%.

Con la capitalizzazione composta al 100% (il valore predefinito), il conto ha chiuso al 5.719% del suo saldo iniziale dopo 17,7 anni; a dimensione fissa (capitalizzazione composta 0) ha chiuso al 520%. La capitalizzazione composta rende anche i cali più ampi in denaro. Con la capitalizzazione composta al 100% a partire da gennaio 2011, il conto ha chiuso al 3.035% del suo saldo iniziale sui dati MetaQuotes, al 1.881% sui dati Alpari e al 1.480% sui dati FXTM. A dimensione fissa il guadagno medio per anno intero è stato del 24,3% con il filtro di drawdown e del 26,3% con il filtro impostato a 0 (2009–2025), e il calo peggiore è stato il 31,0% e l'88,2% del saldo iniziale; le nove coppie che non sono mai uscite hanno operato esattamente come con il filtro impostato a 0. I dati a dimensione fissa (capitalizzazione composta impostata a 0) sono in percentuale del saldo iniziale.

Questi risultati si basano su risultati di performance simulati o ipotetici che presentano alcuni limiti intrinseci. A differenza dei risultati riportati in un registro di performance effettivo, questi risultati non rappresentano un trading effettivo. Inoltre, poiché queste operazioni non sono state effettivamente eseguite, questi risultati potrebbero aver compensato in misura insufficiente o eccessiva l'impatto, se presente, di alcuni fattori di mercato, come la mancanza di liquidità. I programmi di trading simulati o ipotetici in generale sono inoltre soggetti al fatto di essere progettati con il senno di poi. Non viene fatta alcuna dichiarazione che un qualsiasi conto otterrà, o è probabile che ottenga, profitti o perdite simili a quelli mostrati.

Altri periodi, compresi alcuni non testati qui, possono produrre un drawdown molto più ampio di quello mostrato.

Avvertenze

Il trading di valute a margine comporta un alto livello di rischio e non è adatto a tutti gli investitori. Puoi perdere una parte o la totalità del tuo deposito. Opera solo con denaro che puoi permetterti di perdere.

Ogni risultato in questo manuale è simulato. I risultati passati, su qualsiasi fonte di dati di prezzo, non sono indicativi dei risultati futuri.

Nulla in questo manuale costituisce una consulenza in materia di investimenti, fiscale o legale, e nulla qui è adattato al conto, agli obiettivi o alla situazione di una singola persona. Armada Quant non è registrato come broker-dealer, consulente per gli investimenti (investment adviser) o consulente di trading su materie prime (commodity trading advisor) presso la CFTC, la SEC, la FINRA, la NFA o qualsiasi altra autorità.

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