Système d'expansion de la volatilité ! - page 3
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Merci les gars pour tout votre intérêt.
keris, j'espère que vous avez pu télécharger le livre et lire le chapitre sur la volatilité.
Il sait vraiment de quoi il parle lorsqu'il s'agit de trading.
Je le cite à partir de son livre :
De toutes les approches d'entrée dans la tendance que je connais, des moyennes mobiles aux lignes de tendance, des oscillateurs aux planches Ouija, et des mathématiques fantaisistes aux simples calculs, il n'y a pas de différence.
des oscillateurs aux planches Ouija, des mathématiques sophistiquées aux simples graphiques, je n'ai jamais vu une technique d'entrée mécanique plus régulièrement rentable que les ruptures de volatilité.
que les ruptures de volatilité. C'est la plus cohérente de toutes les entrées que j'ai jamais négociées, étudiées ou vues.
La raison pour laquelle ce modèle de trading est rentable est que vous pouvez incorporer le Money Management dans ce modèle à votre portefeuille pour voir à quel point il est rentable.
J'espère que vous avez eu l'occasion de lire le fichier Excel que j'ai posté et qui montre la hausse des actions, qui à mon avis est très bonne.
J'attends toujours que l'un de vous, grands programmeurs, programme un EA pour que nous puissions tester les paramètres.
J'espère que quelqu'un se manifestera bientôt.
Juste une pensée en parlant de la volatilité... Si nous pouvons trouver quelqu'un pour continuer l'expert, je pense qu'un cadre idéal serait de prendre position au-dessus ou en dessous de l'objectif une fois que l'objectif est atteint. En utilisant des chiffres bidons, disons que le mouvement quotidien va à 1,0000 où sont position courte est en attente. Je préférerais ne pas prendre d'entrée à cet endroit, mais que l'EA remarque seulement que l'objectif a été atteint, et fixe l'entrée à environ 10-20 pips au-dessus de l'objectif (1.0010 ou 1.0020). En saisissant le retracement, nous aiderons à éliminer les pertes. Un stop loss de 50 n'est pas suffisant. Il est probable qu'il soit touché, mais en confirmant d'abord la position, puis en prenant l'ordre quelques pips plus loin, nous diminuerons la pression de la votalité contre nous, ce qui rendra nos stops moins susceptibles d'être touchés (sans parler de plus de profits !).
L'idée est pour le moins intrigante. Mais elle complique le système, sans parler de l'overtrading. Je ne suis pas sûr de la façon dont cela bénéficiera à la performance globale du système. Cependant, la base du système est que ces monstrueux jours de grand mouvement qui font plus que compenser les pertes.
Allons-nous modifier cela après avoir testé les règles originales ? Ce n'est qu'une fois que nous savons comment les règles originales se comportent, que nous pouvons essayer de les optimiser.
Nous n'avons toujours pas assez d'intérêt de la part de nos programmeurs vedettes.
J'ai deux questions, quand vous dites l'ouverture du jour et le haut et le bas de l'hier, où coupez-vous la journée à 00:00 GMT, 17:00 NY ? Et le débat sur la taille du stop loss pourquoi ne pas utiliser un Volatility Trailing Stop ? Le CockeyedCowboy
Le test du fichier Excel a été effectué en prenant 00:00GMT et je pense que cela nous conviendra pour le moment. Je n'ai pas de données pour justifier pourquoi cette heure est la plus appropriée. Mais je vais devoir prendre la parole de la personne originale qui a posté ce fichier excel avec les résultats sur moneytec.
J'espère que cela répond à votre question.
Volatilité trailing SL serait grande en nous donnant au moins de petits profits au lieu d'obtenir notre SL frappé beaucoup de temps. Ce serait une bonne idée. Peut-être pouvez-vous nous donner un exemple de la façon dont vous pensez qu'il devrait être utilisé. Ainsi, quelqu'un qui peut programmer cela peut le coder dans le programme pour voir comment il est rentable. J'ai remarqué que ce mois-ci, il y a eu beaucoup plus de jours d'amplitude et moins de jours de tendance unilatérale.
BTW, si la plupart de l'activité a lieu dans les sessions européennes et de NY, ne serait-ce pas la gamme optimale à exploiter ?
Larry williams se réfère aux marchés des futures et des matières premières. Mais le Fx étant un marché de 24 heures, je pense que ce serait logique.
Cependant, il serait bon de voir les résultats basés sur les règles originales avant de les modifier, mais je pense que cela améliorerait le système.
Je sais que Codersguru est très occupé, quelqu'un est-il en contact avec d'autres programmeurs ?
Toute votre aide est appréciée.
Je pense que ce modèle est assez simple pour être négocié manuellement. Il ne devrait pas être trop difficile non plus de le backtester à la main.
Quoi qu'il en soit, voici un indicateur montrant les points d'achat et de vente et leurs sorties.
Le bleu supérieur est une entrée longue. Le bleu inférieur est une sortie longue.
Le rouge inférieur est une entrée courte. Le rouge supérieur est une sortie courte.
Vous pouvez changer les valeurs 70%/50%. Vous pouvez l'exécuter sur n'importe quel intervalle de temps jusqu'au quotidien et il affichera les valeurs 70/50% pour le jour. Faites-moi savoir si vous trouvez des bugs.
Keris
Bonjour à tous,
J'ai mal interprété les critères de sortie lorsque j'ai créé l'indicateur "Daily Volatililty Breakout". Dans l'indicateur original, la sortie était basée sur le prix d'ouverture. Elle est supposée être basée sur le prix d'entrée. Ceci a été corrigé. Veuillez retélécharger l'indicateur à partir du lien ci-dessous.
https://www.mql5.com/en/forum/173441
Keris ,
Merci pour cet excellent indicateur. D'un premier coup d'œil sur les graphiques horaires de la livre sterling, il semble que nous ayons été arrêtés assez souvent, au moins ce mois-ci.
Je me souviens distinctement que durant les mois d'octobre et de décembre 2005, le marché avait une très bonne tendance et que nous aurions encaissé de très bons mouvements. Nous ne serons pas en mesure d'obtenir des résultats clairs à partir d'un mois et doit être testé sur environ un an au moins.
Espérons que nous pourrons obtenir un EA bientôt afin de pouvoir le tester.
Le SL suiveur de volatilité serait génial pour nous donner au moins de petits profits au lieu de se faire frapper le SL plusieurs fois. Ce serait une bonne idée. Peut-être pouvez-vous nous donner un exemple de la façon dont vous pensez qu'il devrait être utilisé.
Salut radicalmoses !
Cela nécessiterait uniquement un EA, mais disons qu'une fois que le "marché" atteint notre objectif (achat ou vente), l'EA entrerait alors notre ordre d'achat/de vente 10 ou même 20 pips au-dessus/au-dessous.
Disons par exemple que le marché est en train de baisser pour atteindre notre objectif de vente. La première fois qu'il est touché, c'est lorsque le marché est dans un mouvement de baisse, et le sellstop est donc activé. Puisque nous savons que nous allons vendre uniquement ce jour-là, nous devrions en fait attendre que le marché se redresse, puis nous approcher de notre objectif une deuxième fois pour ensuite passer l'ordre.
C'est juste une idée, mais si nous y réfléchissons, cela a beaucoup de sens, et beaucoup moins de stoploss =)
EDIT : par exemple. La semaine dernière, en utilisant votre formule, j'ai touché mon stoploss, et j'ai pris les pertes. Hier, en me basant sur votre formule, j'ai acheté du gbp/usd dans la zone que vous aviez indiquée. Puis j'ai observé le marché.... il s'est retraité comme il le fait si souvent, j'ai donc effectué un deuxième achat environ 10 pips plus bas. Le marché est reparti à la hausse et j'ai clôturé la journée avec des doubles profits ! Je ne dis pas que nous devrions entrer deux fois, mais mon point ici est de regarder le retracement.
*Voir l'image pour l'exemple
oups, je viens de le remarquer, merci d'avoir corrigé l'indicateur =))
veuillez ne pas tenir compte de la vignette
Bonjour radicalmoses !
Cela nécessiterait uniquement un EA, mais disons qu'une fois que le "marché" atteint notre objectif (achat ou vente), l'EA entrerait alors notre ordre d'achat/de vente 10 ou même 20 pips au-dessus/au-dessous.
Disons par exemple que le marché est en train de baisser pour atteindre notre objectif de vente. La première fois qu'il est touché, c'est lorsque le marché est dans un mouvement de baisse, et le sellstop est donc activé. Puisque nous savons que nous allons vendre uniquement ce jour-là, nous devrions en fait attendre que le marché se redresse, puis nous approcher de notre objectif une deuxième fois pour ensuite passer l'ordre.
C'est juste une idée, mais si on y réfléchit, cela a beaucoup de sens, et beaucoup moins de stoploss =)
EDIT : par exemple. La semaine dernière, en utilisant votre formule, j'ai touché mon stoploss, et j'ai pris les pertes. Hier, en me basant sur votre formule, j'ai acheté du gbp/usd dans la zone que vous aviez indiquée. Puis j'ai observé le marché.... il s'est retraité comme il le fait si souvent, j'ai donc effectué un deuxième achat environ 10 pips plus bas. Le marché est remonté et j'ai clôturé la journée avec des doubles profits ! Je ne dis pas que nous devrions entrer deux fois, mais mon point de vue est de regarder le retracement.
*Voir image pour exempleMerci pour votre réponse et votre graphique. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites parce qu'en regardant le graphique, j'ai remarqué le nombre de fois où les prix ont retraité juste après avoir atteint les stops de vente/achat.
Avec la méthode à laquelle vous faites référence, nous pouvons non seulement accumuler plus de pips mais aussi diminuer le nombre d'impacts sur le SL. Ce qui reste à voir, c'est la méthode exacte pour expoliter le mouvement de la manière que vous avez mentionnée.
Une méthode que je peux suggérer est celle des niveaux Fibo. La plupart des mouvements, généralement après une forte tendance, retracent jusqu'à 50% avant de continuer la tendance. Ce serait mon niveau logique d'entrée. Vos suggestions sont les bienvenues.
Une autre chose que j'ai remarqué est qu'au lieu d'utiliser un seul mouvement directionnel, nous pouvons utiliser les mêmes niveaux pour prendre les deux côtés d'un trade. Par exemple, nous pouvons toucher notre stop d'achat et notre SL. Cela signifie que le marché pourrait se retourner vers le bas. Donc, si nous gardons l'ordre court également ouvert, nous pourrions récupérer la perte le même jour. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire.
Donc, si nous gardons l'ordre court également ouvert, nous pourrions plutôt compenser la perte le même jour. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire.
Oui, mais cela ne va-t-il pas à l'encontre des règles "primaires" d'achat ou de vente le même jour ?