Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 23
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comment voulez-vous le répartir ? cl
Je voudrais me concentrer sur la paire GBPUSD puisque c'est là que j'ai déjà commencé à travailler.
dee
FFL,
Si vous avez envie de rattraper le temps perdu, vous pouvez facilement le faire en lisant certains fils de discussion antérieurs.
Dvarrin a relancé ce fil de discussion dans le message n°117. Si vous commencez à partir de là, vous pourrez participer au dialogue de Simba, Clahn04 et Dvarrin sur ce qu'il faut faire et pourquoi.
J'ai également fait un post sur le #191 qui détaille ce que j'ai fait pour construire mes indicateurs afin de refléter la dernière activité du marché.
Si vous savez comment couper et coller, et appuyer sur un bouton qui dit compiler, alors vous pouvez pratiquement créer vos propres indicateurs mis à jour. Cela dit, vous devrez lire les articles précédents pour savoir quelles entrées utiliser et ce qu'il faut couper et coller. Dans l'ensemble, ce n'est pas trop difficile.
Pourquoi ne pas commencer ? Postez des photos si vous êtes bloqué et je suis sûr que nous serons en mesure de vous guider. Vous pourriez vouloir faire ce que j'ai fait et écrire pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait et dans quel ordre afin que quelqu'un puisse voir si votre processus de pensée est sur la cible.
amusez-vous bien !DeeForex,
Je suis très intéressé à rattraper le retard. Merci de m'avoir renvoyé aux liens précédents. Ce sera un processus "week-end" sans problème.
Merci pour les liens vers le post le plus important pour se mettre à niveau. Il semble qu'ils (les liens) n'étaient pas synchronisés avec l'article auquel vous faisiez référence. Je ne dis pas ça pour être un @hole. Juste FEI (For Everyones Info) au cas où quelqu'un d'autre viendrait et serait confus.
Merci pour l'accueil chaleureux. Cependant, il y a encore quelques bons fils de discussion grâce à quelques bonnes personnes qui y restent, par exemple.
Je suis quelqu'un de très méthodique et minutieux w / ma recherche. Pour les autres, je semble LENT, mais j'aime comprendre les tenants et les aboutissants au point de savoir de quoi je parle plutôt que de régurgiter des informations. En lisant les derniers messages, il semble que tous ceux qui sont actuellement impliqués y vont doucement pour ne rien manquer. Les grands esprits pensent de la même manière tout en étant différents.
J'ai quelques idées qui semblent assez bonnes. Je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve.
La paix,
F.F.L.
Simba,
Pourriez-vous afficher un simple synopsis de chaque mod et de ses règles ?
Merci,
clTous utilisent les SATL et RSTL personnalisés que j'ai postés auparavant... PAS DE SATL OU RSTL STANDARD... Aucun mod n'utilise les changements de pente de RSTL de POSITIF à NÉGATIF... à la fois pour les entrées et les sorties.
Mod1, attrape les retracements dans une tendance... utilise LOWRSTL et RSTL pente négative pour vendre...et ferme par changement de pente de RSTL.
Le mod2 est le même que le mod1 mais utilise, au lieu du RSTL, un SATL retardé, retardé de 4 périodes(vérifiez le code, je parle de mémoire) que j'ai oublié de joindre et que je joins ici.
Goertzel
Salut !
Voici un outil utile (je l'espère) pour le calcul des cycles en temps réel que je viens de coder.
Il est basé sur l'algorithme de Goertzel.
Il y a trois valeurs affichées :
indice 0 : Amplitude (pas le carré) en rouge
indice 1 : phase (radians) en orange
indice 2 : valeur de la période / 10^4 quand c'est un pic. 0 à la place. (non dessiné)
Le calcul est rapide (sur mon ordinateur d'un an) et il y a trois paramètres :
MinPer (2 minimum) définit la période minimale analysée
MaxPer définit la période maximale analysée
bar2update définit le nombre de barres entre les recalculs.
Attention, il faut au moins 3*MaxPer bars pour calculer l'indicateur, sinon vous aurez un message dans le log des experts et rien dans la fenêtre indi.
Je sais que certains seront en colère de ne trouver que l'ex4 mais je préfère que vous me donniez des conseils et des besoins de modification, je le fais et quand tout le monde est d'accord je poste le mq4.
Je préfère garder mon code propre de modifications et l'algorithme est facile, il suffit de google goertzel et vous le trouverez.
jojo
Edit : Le bug sur la phase a été corrigé. Maintenant c'est entre 0 et 2*Pi (mieux...). Je n'ai pas changé le graphique.L'algorithme adaptatif de Goertzel est généralement meilleur que l'entropie maximale pour détecter des cycles dans des séries temporelles bruyantes, comme sur les marchés financiers, par exemple
. Ce sera donc un merveilleux ajout à notre boîte à outils, surtout si nous pouvons réestimer les cycles en temps réel.
Pourriez-vous donner une explication plus détaillée de ses utilisations potentielles ?
D'après les articles de Meyers analytics, il semble que les possibilités soient extraordinaires, de la création de cycles composites adaptatifs, s'auto-modifiant en temps réel, à la création d'indicateurs adaptatifs, comme Stlm2, etc, non limités à un seul cycle...
jojo, WOW !
Cela semble très puissant, mais un peu au-dessus de ma tête. Il est temps d'aller sur Google et de lire davantage. J'ai hâte de lire le dialogue qui, je l'espère, en découlera.
Merci !
Bonjour !
Voici un outil utile (je l'espère) pour le calcul des cycles en temps réel que je viens de coder.
Il est basé sur l'algorithme de Goertzel.
Il y a trois valeurs affichées :
indice 0 : Amplitude (pas le carré) en rouge
indice 1 : phase (radians) en orange
indice 2 : valeur de la période / 10^4 quand c'est un pic. 0 à la place. (non dessiné)
Le calcul est rapide (sur mon ordinateur d'un an) et il y a trois paramètres :
MinPer (2 minimum) définit la période minimale analysée
MaxPer définit la période maximale analysée
bar2update définit le nombre de barres entre les recalculs.
Attention, il faut au moins 3*MaxPer bars pour calculer l'indicateur, sinon vous aurez un message dans le log des experts et rien dans la fenêtre indi.
Je sais que certains seront en colère de ne trouver que l'ex4 mais je préfère que vous me donniez des conseils et des besoins de modification, je le fais et quand tout le monde est d'accord je poste le mq4.
Je préfère garder mon code propre de modifications et l'algorithme est facile, il suffit de google goertzel et vous le trouverez.
jojo
Edit : Le bug sur la phase a été corrigé. Maintenant c'est entre 0 et 2*Pi (mieux...). Je n'ai pas changé le graphique.Jojo,
Une surprise bienvenue. Je discutais justement avec Simba d'une telle configuration @ calcul de cycle automatisé pour les indicateurs numériques. Je n'ai aucune idée de comment l'appliquer mais je suis prêt à apprendre.
La ligne rouge est donc similaire à la ligne de la configuration de l'analyse spectrale du logiciel DIG ?
Comment l'utilise-t-on pour déterminer les cycles ? Je ne vois pas d'étiquetage permettant d'identifier les pics. Peut-être que j'essaie de l'appliquer d'une manière qui n'était pas prévue. En lisant votre message, il semble que ce n'est que le début et que vous prévoyez d'automatiser le processus. J'ai tant à apprendre et si peu de patience pour le faire. lol J'ai l'impression d'être un enfant dans un magasin de bonbons !
Je ne sais pas si je dois poser des questions ou faire des suggestions (les deux seront, je l'espère, intelligentes). Je pense que je vais lire davantage afin de mieux comprendre. Les mathématiques n'ont jamais été ma matière la plus forte, mais cela ne doit pas rester ainsi.
F.F.L.
P.S.
Ce truc de Meyers Analytic est en effet étonnant. Des performances constantes en utilisant le trading cyclique. Très prometteur. Merci pour l'info. Je le lirai aussi pendant le week-end.
*Edit*
Maintenant je sais comment voir les pics. La fenêtre de données doit être ouverte. Je suppose que c'est ce qui se passe lorsque vous essayez simplement des choses au lieu de poser un tas de questions. Merci pour cela JoJo. Je commence à comprendre comment cela pourrait être utilisé pour automatiser le processus d'optimisation des filtres numériques. Il faudra attendre de voir comment la génération des coefficients, etc. sera développée.
Il semble que les gars de Fin-Ware aient publié une version mise à jour du logiciel DFG. Cela semble bon. Je les ai contactés pour connaître le prix. Apparemment, ils proposent une version de démonstration des logiciels DFG et Analyseur spectral. Je vous tiendrai au courant.
Indicateur de cycle Goertzel_Cycle
Bonjour !
Voici un outil utile (j'espère) pour le calcul des cycles en temps réel que je viens de coder.
Il est basé sur l'algorithme de Goertzel.
Il y a trois valeurs affichées :
indice 0 : Amplitude (pas le carré) en rouge
indice 1 : phase (radians) en orange
indice 2 : valeur de la période / 10^4 quand c'est un pic. 0 à la place. (non dessiné)
Le calcul est rapide (sur mon ordinateur d'un an) et il y a trois paramètres :
MinPer (2 minimum) définit la période minimale analysée
MaxPer définit la période maximale analysée
bar2update définit le nombre de barres entre les recalculs.
Attention, il faut au moins 3*MaxPer bars pour calculer l'indicateur, sinon vous aurez un message dans le log des experts et rien dans la fenêtre indi.
Je sais que certains seront en colère de ne trouver que l'ex4 mais je préfère que vous me donniez des conseils et des besoins de modification, je le fais et quand tout le monde est d'accord je poste le mq4.
Je préfère garder mon code propre de modifications et l'algorithme est facile, il suffit de google goertzel et vous le trouverez.
jojo
Edit : Le bug sur la phase a été corrigé. Maintenant c'est entre 0 et 2*Pi (mieux...). Je n'ai pas changé le graphique.
EDIT2 : trouvez la dernière version sur ce post (231 page suivante) https://www.mql5.com/en/forum/173071
Cycle de Goertzel V1
Si vous voulez comparer l'indice Goertzel_cycles avec l'analyseur fin-ware, vous devez garder à l'esprit que fin-ware affiche l'amplitude au carré (parce qu'elle est liée à la puissance du cycle) et que je n'affiche que l'amplitude.
Mais si j'affiche le carré de l'amplitude, vous ne pouvez pas voir la phase car les valeurs sont trop petites.
Vous trouverez donc ci-joint Goertzel_Cycle_V1 avec une option pour afficher Amp^2 ou juste amp. L'affichage par défaut est maintenant Amp^2.
jojo
ps:J'ai supprimé le dernier ex4 (version init)