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Où l'État confirme-t-il cette absurdité ?
Même croisement que pour les 3 monnaies, mais ici à travers des monnaies principales différentes, la corrélation est donc plus plate et donc plus longue, ce qui entraîne des profits et des pertes plus faibles, mais la perte sur le long terme peut être fermée plus tôt et le profit plus tard. Vieux comme le monde) et pour toujours apparemment)
Les matières premières et les abris dans les deux paires, le CHF et le JPY répètent presque les mêmes mouvements, également avec l'AUD et le NZD.
Considérons le NZDJPY(achat) et leAUDCHF(vente).
Fondamentalement, si le NZD chute, leAUD chute avec lui, dans le second cas, si le CHF chute, le JPY chute avec lui , nous ne considérons pas la vitesse de la chute, nous prenons juste la chute elle-même.
Cet assemblage peut s'exprimer comme suit : achat NZDUSD=achat, USDJPY=vente, AUDUSD=vente,USDCHF=achat
En résumé, nous avons 2 achats et 2 ventes, mais via l'USD. Une telle combinaison fait perdre plus d'écart, de swaps, si le roulement se produit pendant la nuit, et au final la perte/le profit sera plus grand, parce que les paires se déplacent de manière synchrone, mais avec une grande erreur.
L'entrée bidirectionnelle dans 2 pairesNZDJPY/AUDCHFdonne un avantage, s'il y a un écart dans une certaine devise, cette entrée le compensera, sans faire une grosse perte, mais sans faire un gros profit.
Même croisement que pour les 3 monnaies, mais ici à travers des monnaies principales différentes, la corrélation est donc plus plate et donc plus longue, ce qui entraîne des profits et des pertes plus faibles, mais la perte sur le long terme peut être fermée plus tôt et le profit plus tard. Vieux comme le monde) et pour toujours apparemment)
Quelle est d'ailleurs la relation entre ces couples ? Il me semble que c'est tiré d'un plafond. Je n'ai aucune idée de l'interdépendance.
Regardez, voici le graphique de l'AUDJPY et de l'EURCAD (inversé à CADEUR)
Regardez comme il est synchrone, mais avec des lacunes, ce qui est exactement ce qui nous intéresse.
Du 5 octobre à aujourd'hui (soit 1 mois), les paires ont parcouru presque la même distance de 236 et 268 pips respectivement.
Pourquoi ne l'utilisez-vous pas ? Il n'est possible de le faire sur aucun autre marché, bien qu'on dise qu'il est possible de le faire à Mosbirzha, mais j'ai échoué, peut-être n'y ai-je pas consacré assez de temps.
Loin de là.
Oups, je me suis montré, il est temps de quitter la branche.
Voir ici, c'est le graphique de AUDJPY et EURCAD (inversé à CADEUR)
Regardez comme la paire est synchrone, mais il y a des lacunes, qui nous intéressent.
Du 5 octobre à aujourd'hui (soit 1 mois), les paires ont parcouru presque la même distance de 236 et 268 pips respectivement.
Pourquoi ne l'utilisez-vous pas ? Cela ne peut être fait sur aucun autre marché, bien qu'on dise que cela peut être fait à la Bourse de Moscou, mais j'ai échoué, peut-être n'ai-je pas passé assez de temps dessus.
Oups, je me suis montré, il est temps de quitter la branche.
OK, je vais en rajouter :
Je n'ai pas vu de signal sur le marché, mais je n'ai pas vu destop-loss, et la plupart d'entre eux n'en ont pas.
Le marché va à l'encontre du signal, 2 paires donnent moins, vous attendez le renversement, il semble être dû, mais il est absent - le dépôt fond avec une double force.
C'est la raison pour laquelle j'ai abandonné depuis longtemps le trading d'une paire et de paires alliées dans une seule direction - c'est une perte inévitable à long terme. Uniquement des portefeuilles ou des couvertures - moins de rentabilité, mais aussi moins de risques.
OK, je vais en rajouter :
Beaucoup de gens perdent sur le marché parce que de nombreuses paires sont synchrones, ils achètent une paire - il y avait un signal, puis la seconde, il n'y a pas d'arrêt, et la plupart d'entre eux ne le font pas.
Le mouvement est allé à l'encontre du signal, 2 paires donnent moins, vous attendez le renversement, il semble être dû, mais il n'est pas présent - le dépôt fond avec une double force.
C'est la raison pour laquelle j'ai abandonné depuis longtemps le trading d'une paire et de paires alliées dans une seule direction - c'est une perte inévitable à long terme. Uniquement des portefeuilles ou des couvertures - moins de rentabilité, mais aussi moins de risques.
La couverture est un verrouillage. De quel type de profit parlons-nous ? Il y a une perte directe sur les commissions, les swaps et les spreads.
Nous y sommes...
Nous y sommes...