Un accident ou un modèle non reconnu ? - page 8
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Ça, c'est sûr. J'aimerais trouver une méthode de démonstration plus rapide.
J'aimerais en trouver une autre, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de panacée en matière de trading, il n'y a pas de preuve, pas de fiabilité sauf celle qui est sous mes yeux et même ainsi, il n'y a pas de garantie que la tendance continue dans sa rentabilité. C'est comme on dit gya vi et vous ne pouvez rien y faire.
Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas du tout de panacée dans le trading, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de crédibilité autre que celle que vous avez sous les yeux et même ainsi il n'y a pas de garantie de poursuite de la tendance de sa rentabilité. C'est ce qu'on dit - gya vi et on ne peut rien y faire.
Si quelque chose ressemble à un canard, flotte comme un canard, c'est très probablement... un canard.
J'aimerais vraiment que tu aies tort.)
Il n'y a pas non plus de panacée dans la théorie des probabilités, mais nous comptons d'une manière ou d'une autre les déviations par rapport aux normales, du moins nous pouvons calculer la distribution normale ou non, ici je pense que les conditions sont comparables, seulement nous manquons de méthodes de modélisation intégrées.
Et ce que tu as dit... Il n'y a aucune preuve, aucune crédibilité. Cela semble être le principal problème de l'incertitude.
Ça, c'est sûr. En tout cas, je vais faire des tests sur la démo, mais c'est long et ne garantira pas non plus la fiabilité. J'aimerais trouver une méthode de preuve plus rapide .
Si quelque chose ressemble à un canard, nage comme un canard, c'est probablement... un canard.
J'aimerais vraiment que tu aies tort.)
Il n'y a pas non plus de panacée dans la théorie des probabilités, mais nous comptons en quelque sorte les écarts par rapport aux normales dans celle-ci, enfin au moins nous pouvons calculer la distribution normale ou non, ici je pense que les conditions sont comparables, seulement nous manquons de méthodes de modélisation intégrées.
Et ce que tu as dit... Il n'y a aucune preuve, aucune crédibilité. Cela semble être le principal problème de l'incertitude.
Qui veut modéliser, modélise - R, Python, Excel, Matlab sont tous à votre service.
Intégré ? - C'est tout ce que l'on attend d'un terminal de trading).
On vous a dit 10 fois ce qu'était le forward, mais vous refusez obstinément de l'essayer.
Je l'ai goûté 100 fois... Est-ce que ça compte ?
Et a même posté le résultat.
Il passe les devants, sur l'ensemble de l'histoire. Mais à l'origine, j'ai aussi fait l'ajustement sur toute l'histoire... Je n'ai plus d'histoire. Il n'y a rien d'autre pour courir en avant.
Je l'ai goûté 100 fois... Est-ce que ça compte ?
Et a même posté le résultat.
Il passe les devants, sur l'ensemble de l'histoire. Mais l'ajustement que j'ai fait à l'origine sur toute l'histoire aussi... Je n'ai plus d'histoire. Il n'y a plus d'avant pour courir.
mais faire un ajustement sur un site et ensuite le tester sur un autre n'est pas une option ?
Essayez un autre courtier, ils ont peut-être plus d'expérience.
N'est-il pas possible de faire un ajustement sur un site et de le tester ensuite sur un autre ?
Essayez un autre courtier, ils ont peut-être plus d'expérience.
J'ai déjà essayé... J'ai posté le résultat ci-dessus - il fonctionne.
Si vous voulez simuler, vous simulez - R, Python, Excel, Matlab sont tous à votre service.
Intégré ? - C'est tout ce que l'on attend d'un terminal de trading).
Eh bien, apparemment... Oui, j'ai surestimé le terminal.
J'ai vraiment pensé que le système de test est mieux adapté aux crash-tests et que les méthodes de vérification des "bugs" de la TS ont été pensées et testées depuis longtemps et qu'elles permettent de résoudre facilement de tels problèmes.
Avec ces choses, nous devrions nous familiariser, R, Python, Matlab. Mais je viens juste de commencer à maîtriser mql5. Je l'ai étudié pendant 2 semaines pour créer un algorithme pour un seul conseiller expert afin de tester une seule hypothèse...
Je l'ai testé pendant une semaine.
C'est toute mon expérience de la programmation.
J'essaierai de faire des devis synthétiques pour étendre la zone d'essai. J'ai déjà essayé, mais ça n'a pas marché.
Eh bien, apparemment... Oui, j'ai surestimé le terminal.
J'ai vraiment supposé que le système de test est mieux affûté pour les crash-tests et que les méthodes de contrôle de la "lousiness" des TC ont été inventées et testées depuis longtemps et ont permis de résoudre ces problèmes d'un seul coup.
Avec ces choses, nous devrions nous familiariser, R, Python, Matlab. Mais je viens juste de commencer à maîtriser mql5. Je l'ai étudié pendant 2 semaines pour créer un algorithme pour un seul conseiller expert afin de tester une seule hypothèse...
Je l'ai testé pendant une semaine.
C'est toute mon expérience de la programmation.
J'essaierai de faire des devis synthétiques pour étendre la zone d'essai. J'ai déjà essayé, mais ça n'a pas marché.
1. Choisissez l'un ou l'autre de R, Python, etc. Vous n'avez pas besoin de tout connaître).
2. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits synthétiques, il faut modéliser ce que l'on veut travailler. Et ne faites pas 10 ans de tests de retouche - vous n'avez pas besoin de manger tout le jambon pour savoir s'il est pourri.
Sur-optimisez, disons sur une année, et testez sur une autre.
3. Dans ICL vous pouvez tester le système, et ce n'est pas un fait, une hypothèse est peu probable.
Eh bien, apparemment... Oui, j'ai surestimé le terminal.
Le terminal dispose de tout ce dont vous avez besoin spécifiquement pour négocier, modéliser et tester tout TS raisonnable. Y compris, d'ailleurs, déjà les synthétiques (bien qu'elle soit déjà à la limite du raisonnable - il est clair que l'on peut inventer n'importe quoi, mais pourquoi ?)