Construisons un mini Graal ! ? - page 9

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c'est à ça que doit ressembler un Graal.

La question est, bien sûr, que je ne sais pas comment ni sur quoi elle se base.

ça marche, c'est tout...

le problème est, bien sûr, que je ne sais pas sur quoi il est basé. il fonctionne, c'est tout... et il me permet de réduire mes pertes.

comme je suis un utilisateur enregistré, je ne sais pas pourquoi cela fonctionne, cela fonctionne tout simplement et quand cela se produit, j'arrête simplement le système et le redémarre sans perdre même 10% de mes bénéfices.

si je savais pourquoi ça marche, je l'aurais mis en permanence)

j'ai augmenté les risques 15 ! fois pour voir ce qui se passe quand il perd encore... si on peut appeler ça comme ça... un graphique... ahem... un mois et demi de profits...

Si vous voyez un "fil lumineux" comme je l'appelle, attrapez la chance par la queue ... et si vous voulez me dire si vous avez compris comment cela fonctionne ...

pour moi personnellement, ça se passe comme ça :

...bacchanale...bacchanale...les ordres s'ajustent au bon endroit pour les forts mouvements du marché...profit...profit...profit...bacchanale...bacchanale...profit etc.XD

pourquoi bacchanalia... parce que le système n'a aucune logique... il sait juste ouvrir des ordres quand ils sont fermés avec un SL et un TP...

et c'est tout... et le marché fait tout le reste de la logique pour le robot...

Ce système, à mon avis, n'est en aucun cas un graal. mais en tant que jouet amusant intéressant, c'est un très bon système).
 
Martin Cheguevara:

c'est à ça que doit ressembler un Graal.

La question est, bien sûr, que je ne sais pas comment ni sur quoi elle se base.

ça marche, c'est tout...

le problème est, bien sûr, que je ne sais pas sur quoi il est basé. il fonctionne, c'est tout... et j'en vis si je fais une perte.

comme je suis un utilisateur enregistré, je ne sais pas pourquoi cela fonctionne, cela fonctionne tout simplement et quand cela se produit, j'arrête simplement le système et le redémarre sans perdre même 10% de mes bénéfices.

si je savais pourquoi ça marche, je l'aurais mis en permanence)

j'ai augmenté les risques 15 ! fois pour voir ce qui se passe quand il perd encore... si on peut appeler ça comme ça... un graphique... ahem... un mois et demi de profits...

Si vous voyez un "fil lumineux" comme je l'appelle, attrapez la chance par la queue ... et si vous voulez me dire si vous avez compris comment cela fonctionne ...

pour moi personnellement, ça se passe comme ça :

...bacchanale...bacchanale...les ordres s'ajustent au bon endroit pour les forts mouvements du marché...profit...profit...profit...bacchanale...bacchanale...profit, etc.XD

Décrivez son fonctionnement, vous pouvez réfléchir à l'origine du bénéfice et à la question de savoir s'il s'agit d'un bénéfice.
 
Maxim Romanov:
Décrivez son fonctionnement, vous pouvez penser d'où vient le profit et s'il s'agit d'un profit.
Je vous dis que je ne connais pas la logique du marché...
Je peux seulement vous dire comment j'y suis arrivé...
Je divise tous les mouvements du marché en trois catégories :
Tendance, plat, plat-tendance.
Chaque catégorie a une probabilité de 33%... plus ou moins.
Je pensais prendre des quanta de bénéfices dans deux des trois catégories suivantes : tendance, plat et tendance. Quants, c'est-à-dire un profit partiel sur les tendances, en gros, en verrouillant une partie du profit par la session de négociation, le système verrouille une partie du profit en négociant simultanément le long de la tendance.
La troisième catégorie de bémols correspond essentiellement aux mêmes tendances, à ceci près qu'elles ne sont pas dirigées vers les bords du "corridor de prix imaginaire", mais vers le centre.
C'est-à-dire qu'il y a un échange de tendance depuis le bord du couloir pour le pullback.
Mais il semble paradoxal de négocier depuis le bord du couloir et vers le bord du couloir en utilisant deux systèmes d'ordre mutuellement opposés... ce qui donne un Lok absolu...

 
C'est là le problème... on ne peut pas combiner ce qui n'est pas lié... bien que tout soit possible, bien sûr...
Presque tout...
Si cela fonctionne, alors ce sera un véritable graal qui permet de gagner de l'argent sur absolument tout.


Et qu'en est-il des systèmes d'ordres.... la différence avec le trading avec des indicateurs est ici incommensurable car lorsqu'un indicateur, même très bon, détecte quelque chose, le système d'ordres est déjà en train de le trader et de gagner de l'argent dessus.
 
Nous avons besoin d'une sorte de critère d'incertitude et si nous l'appliquons aux systèmes d'ordre plat ainsi qu'aux systèmes de tendance et de tendance-plate...
Alors ils ne seront pas mutuellement exclusifs...
Mais voilà le problème à nouveau : le critère est un nombre qui n'est pas relatif, et tout ce qui n'est pas relatif sur le marché entraîne une perte...
Le critère d'incertitude devrait même être déterminé par le marché lui-même:₽ c'est une sorte d'absurditéXD.
 
Mais là encore, tous ces critères, etc., c'est-à-dire que je veux juste croire ce que j'ai dans la tête et que je suis la vérité absolue... Le marché ne devrait pas être comme ça... Le système devrait passer du plat à la tendance et vice versa...
Parce que selon la distribution de probabilité(voir mes commentaires sur la leptokurtose...) il n'y a pratiquement pas d'intervalle de temps entre le changement de marché de plat à tendance.
Soit un long plat, soit une tendance très rapide et très forte, soit un franchissement brutal du minimum ou du maximum, c'est tout.
 
Martin Cheguevara:
Je vous dis que je ne connais pas la logique du marché...
Je peux seulement vous dire comment j'y suis arrivé...
Je divise tous les mouvements du marché en trois catégories :
Tendance, plat, plat-tendance.
Chaque catégorie a une probabilité de 33%... plus ou moins.
J'ai pensé à prendre des quanta de bénéfices dans deux des trois catégories : tendance, plat et tendance. Quanta, c'est-à-dire le profit partiel sur les tendances, en gros, le système bloque une partie du profit par la session de trading et en même temps il trade sur la tendance.
La troisième catégorie de tendance plate correspond en fait aux mêmes tendances, sauf qu'elles ne sont pas dirigées vers les bords du "corridor de prix imaginaire", mais vers le centre.
C'est-à-dire qu'il y a un échange de tendance à partir du bord du corridor pour le pullback.
Mais il semble paradoxal de négocier à partir du bord du couloir et vers le bord du couloir, comme deux systèmes d'ordre mutuellement opposés ... donnant un Lok absolu ...

Si je comprends bien, j'ai implémenté un tel mécanisme dans son essence et il donne un gain attendu positif. L'essence de ce qui suit : le système négocie le rebond des tendances, mais s'il y a une longue tendance omniprésente, alors sous certaines conditions, de nouveaux systèmes commencent à se créer à l'intérieur, négociant des tendances plus petites et leur rebond. Ensuite, le profit obtenu à partir des séries intérieures est utilisé pour compenser la perte qui s'est accumulée sur la position ouverte dans une tendance longue. Ce mécanisme conduit lui-même le système du gain attendu négatif au gain attendu positif. Apparemment, cela se fait de la même manière, mais avec l'aide de lots. Je ne peux pas dire scientifiquement d'où vient le bénéfice, alors je vais le dire avec des mots très simples. Le marché a une tendance excessive en général et la valeur de cette tendance fluctue dans de petites limites, mais s'il y a une tendance à une certaine échelle, alors à de petites échelles des flux commencent à apparaître de sorte que la tendance générale reste approximativement stable. Nous savons tous comment faire du profit sur un marché plat (pas tous bien sûr, mais je pense que beaucoup le savent), et c'est là qu'apparaît le passage du trend trade au flat trade. Grâce à ces flux, nous parvenons à gagner plus que le prix passé le long de la ligne verticale pendant la durée de la grande tendance. C'est-à-dire que le prix s'est déplacé de 100 pips verticalement et a subi une perte de 100 pips, mais à l'intérieur il a fait un swing de 110 pips. En conséquence, 100 compensent la perte et 10 réalisent un bénéfice.

Aujourd'hui, 80 % de tous les bénéfices servent à compenser les positions perdantes, mais je travaille à une réduction significative de ce pourcentage.

 
Martin Cheguevara:
Mais là encore, tous ces critères et autres, c'est-à-dire que je veux juste croire ce que j'ai dans la tête, et que je suis la vérité absolue... Le marché ne devrait pas être comme ça... Le système devrait passer du plat à la tendance par lui-même et vice versa...
Parce que selon la distribution de probabilité (voir plusieurs de mes commentaires sur cette histoire de leptocurtose...), il n'y a pratiquement aucun intervalle de temps entre les transitions du marché d'un plat à une tendance.
Soit un long plat, soit une tendance très rapide et très forte, soit une explosion, comme cela s'est produit récemment pour la livre, soit un franchissement constant et sans relâche des creux ou des sommets, c'est tout.

c'est ainsi qu'il passera d'une tendance à un plat. S'il y a une grande tendance, il y aura un plat à l'intérieur.

 
Maxim Romanov:

Si je comprends bien, j'ai mis en œuvre un mécanisme similaire dans son essence et il donne un gain attendu positif. Le point est le suivant : le système négocie les renversements de tendance, mais s'il y a une longue tendance sans renversement, alors sous certaines conditions, de nouveaux systèmes qui négocient des tendances plus petites et leurs renversements commencent à être créés en interne. Ensuite, le profit obtenu à partir des séries intérieures est utilisé pour compenser la perte qui s'est accumulée sur la position ouverte dans une tendance longue. Ce mécanisme conduit lui-même le système du gain attendu négatif au gain attendu positif. Apparemment, cela se fait de la même manière, mais avec l'aide de lots. Je ne peux pas dire scientifiquement d'où vient le bénéfice, je vais donc l'expliquer avec des mots très simples. Le marché a une tendance excessive en général et la valeur de cette tendance fluctue dans de petites limites, mais s'il y a une tendance à une certaine échelle, alors à de petites échelles des flux commencent à apparaître de sorte que la tendance générale reste approximativement stable. Nous savons tous comment faire du profit dans le flat que nous connaissons tous (pas tous bien sûr, mais je pense que beaucoup le font), et c'est là qu'apparaît le passage du trend trade au flat trade. Grâce à ces flux, nous parvenons à gagner plus que le prix passé le long de la ligne verticale pendant la durée de la grande tendance. C'est-à-dire que le prix s'est déplacé de 100 pips verticalement et a subi une perte de 100 pips, mais à l'intérieur il a fait un swing de 110 pips. En conséquence, 100 compensent la perte et 10 réalisent un bénéfice.

Pour l'instant, 80 % de tous les bénéfices servent à compenser les positions perdantes, mais je travaille à une réduction significative de ce pourcentage.

laissez-moi deviner - nouveaux systèmes -> magic_order_buy++;magic_order_sell++ ; =)

J'ai déjà fait quelque chose de similaire, mais pas maintenant.

Mais tout de même, 20 % de bénéfices presque garantis par des pertes dont la couverture est garantie, c'est déjà pas mal).

 
Maxim Romanov:

Si je comprends bien, j'ai mis en œuvre un mécanisme similaire dans son essence et il donne un gain attendu positif. L'essence est la suivante : le système négocie les rebonds des tendances, mais si une longue tendance non plate apparaît, alors, sous certaines conditions, de nouveaux systèmes qui négocient les petites tendances et leurs rebonds commencent à apparaître à l'intérieur .

Et si les conditions sont pratiquement inexistantes pendant plus de six mois et que le mot "intérieur" n'est tout simplement pas pertinent) ?

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