League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 309

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Et avec Martin, vous n'avez pas de système du tout, car vous savez que l'essence de Martin est de doubler le lot lorsque vous perdez, et vous ne pouvez que maintenir le lot au minimum, car des stops trop éloignés l'exigent. Martin vous demandera de les raccourcir lorsque vous doublerez le lot.
 
Реter Konow:
Ils sont coincés, car ils "traînent" ou "restent" dans la perte pendant des jours. Ils s'assoient et attendent que la situation change.

Il est étrange que vous parveniez à classer de tels systèmes dans la catégorie "Trending/Floating". Ils ne sont essentiellement ni l'un ni l'autre. Quel est le système de suivi de tendance qui a survécu à une contre-tendance dans une fourchette d'un jour et demi ou de deux jours ? Ridicule.)) C'est peut-être une stratégie d'investissement ? Alors ce serait clair.

Et à propos de l'arrêt du timing - vous venez juste de le découvrir ?

Non. Aucun système ne reste à perte plus longtemps que la période maximale fixée.

S'il est dépassé, cela signifie que le TS a cessé de fonctionner comme il le faisait auparavant et qu'il doit donc être immédiatement retiré du commerce.

Deux fourchettes quotidiennes sont un repli parfaitement normal lorsque la tendance peut être de cinq à huit fourchettes quotidiennes. Et un arrêt de protection parfaitement normal pour un système plat qui prend 30-50% de la fourchette quotidienne.
 
Реter Konow:
Et sur Martin, vous n'avez aucun système du tout, car vous savez que l'essence de Martin consiste à doubler le lot lorsque vous perdez, et vous ne pouvez que maintenir le lot au minimum, car cela nécessite des arrêts irréalisables. Martin vous demandera de les raccourcir lorsque vous doublerez le lot.

Oui, mais les systèmes de trailing back trailing (trailing TP) dans leur "forme pure" - se comportent très bien comme un martin, tout en ne créant pas de charge sur le dépôt.

 
Mec, c'est une simple corrélation :

Arrêt lointain :

1. nécessite un petit terrain. Plus l'arrêt est éloigné, plus le terrain est petit.

2) Plus le stop est éloigné, plus il faut attendre le renversement de tendance pour subir une perte. Le temps, c'est de l'argent, mais le temps passé à attendre le bénéfice d'un petit lot est en soi une perte plus importante que le bénéfice obtenu au final.


 
Pourquoi de telles règles étaient-elles nécessaires ? L'optimisation l'a suscité ? Il n'y a donc rien d'intelligent là-dedans, bien que l'AG elle-même soit certainement une chose intéressante.
 
Реter Konow:
Mec, c'est une simple corrélation :

Arrêt lointain :

1. Nécessite un petit terrain. Plus l'arrêt est éloigné, plus le terrain est petit.

2) Plus l'arrêt est éloigné, plus il faut attendre son tour dans la perte. Le temps, c'est de l'argent, mais le temps passé à attendre le profit d'un petit lot est en soi une perte supérieure au profit obtenu au final.

Tout est correct.

Sauf pour une chose : la probabilité de perte est faible. Vous pouvez consulter les graphiques de l'historique. Beaucoup de graphiques avec de très, très "belles" courbes - ce sont juste ces "grands arrêts". Et personne n'en attendait de profit. Tout allait bien. Au contraire, il y a des gens qui font des bénéfices sur les martinets, bien que les martinets se comportent exactement de la même manière.

Il n'y avait qu'un seul problème ici - la première contre-tendance manquée a entraîné le système dans un énorme drawdown.

En limitant le stop, je détériore fortement la qualité de négociation de ces systèmes, et ils quittent le sommet. En revanche, des systèmes moins rentables, mais beaucoup plus stables, apparaissent en tête de liste.

 
Georgiy Merts:

Tout est vrai.

Sauf pour une chose : la probabilité de perte est faible. Vous pouvez regarder les graphiques de l'histoire. De nombreux graphiques avec de très, très "belles" courbes ne sont que ces "grands arrêts". Et personne n'en attendait de profit. Tout allait bien. Au contraire, il y a des gens qui font des bénéfices sur les martinets, bien que les martinets se comportent exactement de la même manière.

Il n'y avait qu'un seul problème ici - la première contre-tendance manquée a entraîné le système dans un énorme drawdown.

En limitant le stop, je détériore fortement la qualité de négociation de ces systèmes, et ils quittent le sommet. D'autre part, des systèmes moins rentables, mais beaucoup plus stables, apparaissent dans le TOP.

Vous n'avez pas besoin de vous soucier de la rentabilité des AE de la Ligue. Il n'est pas nécessaire de les forcer à survivre à tout prix. La tâche de la Ligue est différente. Nous devons faire des bots normaux en premier lieu.

Vous l'avez dit vous-même - la Ligue, c'est un indicateur. Il doit présenter une "coupe transversale" des résultats de l'échange d'EA de type réel afin de trouver celui qui convient à la dynamique.

Vous avez mal configuré la Ligue et vous essayez de passer d'un EA défectueux à un autre.
 
La ligue est une diversification stratégique. Sur chaque symbole, au moins un bot doit gagner sur le type actuel de dynamique de marché. Le robot doit avoir une moyenne, adaptée aux paramètres de dépôt et ne pas essayer de chasser les miettes dans les fourchettes quotidiennes.

La dynamique va changer, le bot va changer et leur rotation est normale. L'essentiel est que les paramètres et les algorithmes du robot peuvent être empruntés.
 
Реter Konow:
Pas besoin de se soucier de la rentabilité des EA de la Ligue. Il n'est pas nécessaire de les forcer à survivre à tout prix. La tâche de la Ligue est différente. Nous devons faire des bots normaux en premier lieu.

Vous l'avez dit vous-même - la Ligue est un indicateur. Il est censé présenter une "coupe transversale" des résultats de transactions d'EA de type réel, afin que vous puissiez trouver celui qui convient à la dynamique.

Vous avez mal configuré la Ligue et vous essayez de passer à des EA défectueux.

C'est pourquoi dans les TS où le SL n'est pas fourni, il ne devrait pas être présent du tout.

Sur un plat solide, ça marche très bien. Qu'est-ce que la "défectuosité" ?

 
Georgiy Merts:

Oui, mais les systèmes de suivi inversé (trailing TP) dans leur "forme pure" - se comportent très bien comme un martin, tout en ne créant pas de charge sur le dépôt.

vous confondez la philosophie (les approches de trading) - martin implique d'augmenter le lot, alors qu'ici vous ne faites que sur-traîner. Si le fait est un ÉNORME drawdown, ce n'est pas le fait qu'il s'agisse d'un martin... :-)

Et une autre chose - comment pouvez-vous être si sûr que les robots LIGI "enlèvent" toutes les phases du marché, si vous êtes certain des expositions hors d'ordre ré-optées sur les principes élémentaires construits, ce n'est pas le fait qu'ils apporteront du profit dans le futur dans votre compte.

Regardez dans la direction du MT5 Wizard - vous pouvez y créer des conditions de trading "standard" et des robots de trading, vous pouvez même faire des épaules et des divergences sur les oscillateurs comme conditions de trading connect..... le résultat sera "pire", IMHO - j'écrirai plus tard...

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