Le phénomène de Saint-Pétersbourg. Les paradoxes de la théorie des probabilités. - page 12
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Naturellement, à partir d'une seule réalisation d'un processus aléatoire (notre série de prix), nous ne pouvons pas établir sa forme exacte. Cette statistique nous permettra uniquement de déterminer la probabilité de nous tromper, en supposant que le processus est autre qu'une marche aléatoire (un processus de Wiener). Si cette probabilité est inférieure au seuil que nous avons fixé - nous supposons que le processus est distinct d'une marche aléatoire - c'est l'approche standard de matstat. La distinction par rapport à une marche aléatoire nous intéresse car elle est une condition nécessaire (mais non suffisante) de la négociabilité.
Ce n'est pas ce que je veux dire. Le trading se fait sur un très petit échantillon fini, et cet échantillon, dont la probabilité est d'environ un, n'a lui-même rien à voir avec la distribution et peut se comporter comme bon lui semble. L'avantage sur un large échantillon de ces transactions, personne ne s'en soucie ou ne peut s'en soucier. Pour un TS qui fonctionne, un avantage significatif est nécessaire dès 3-4 transactions.
C'est-à-dire qu'il est impossible de construireun véritable TS sur des régularités statistiques.
Un nouveau paradoxe peut être formulé : plus on se rapproche des statistiques, plus on s'éloigne des bénéfices
Non, vous avez tort. Les statistiques peuvent nous donner un indice, une hypothèse de travail, mais pas la réponse elle-même. Il n'est pas certain que cette clé s'adapte à la serrure).
Je ne pense pas du tout qu'ils soient à vendre. Vous avez besoin d'une vache comme ça vous-même).
Et il est presque certain que de tels TCs ne sont pas faits sur MKL.
vous pouvez les vendre et ne plus faire de commerce, l'incam unique sera bien plus élevé que le revenu annuel du commerce.
sur MCL, vous pouvez tout faire et même plus.Les deux déclarations sont vraies
Mais étant donné que chaque CT subséquent (qui fonctionne bien sûr) est meilleur que le précédent, vous pouvez ignorer le premier message, à condition que le CT soit supérieur à un.
Non, vous avez tort. Les statistiques peuvent nous donner un indice, une hypothèse de travail, mais pas la réponse elle-même. Il n'est pas certain que cette clé s'adapte à la serrure).
Quoi qu'il en soit, j'enlève le python et je remets R, juste pour le bien des statistiques :D
Je vais supprimer Python et le remettre sur R, juste pour le plaisir des statistiques :D
Python, en termes de statistiques, est beaucoup plus intéressant et meilleur que R, et, à mon avis, beaucoup plus facile et rapide pour tout faire. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire avec Python. Si vous voulez un Python cohérent (pour que les librairies ne se battent pas) - mettez Anaconda et travaillez sur Spyder.
Ce n'est pas ce que je veux dire. Les transactions sont effectuées sur une toute petite parcelle finale, et cette parcelle, dont la probabilité est d'environ un, n'a elle-même rien à voir avec la distribution et peut se comporter comme bon lui semble. L'avantage sur un large échantillon de ces transactions, personne ne s'en soucie ou ne peut s'en soucier. Pour un TS qui fonctionne, un avantage significatif est nécessaire dès 3-4 transactions.
C'est-à-dire qu'il est fondamentalement impossible de construireun véritable TS sur des régularités statistiques.
Autant de personnes, autant d'opinions. Il y a ceux qui construisent un véritable TS uniquement sur des modèles statistiques. Pour ne pas être sans fondement,Maxim Dmitrievsky a récemment donné un lien vers un article d'Alexander Gorchakov. Dans son youtube il explique comment il construit son TS réel en utilisant des théoriciens et matstat depuis vingt ans.
Il y a autant de personnes que d'opinions. Il y a aussi ceux qui fondent le TC réel uniquement sur des modèles statistiques.Maxim Dmitrievsky a récemment donné un lien vers un article d'Alexander Gorchakov, qui n'est pas sans fondement. Dans son youtube il explique comment il construit son TS réel en utilisant des théoriciens et matstat depuis vingt ans.
J'ai assisté à son séminaire il y a environ 5-6 ans. Il m'a parlé de son système et des longues queues. Il n'avait rien, et n'avait jamais rien eu. Il est maintenant à la tête du département des investissements de Finam et est généralement hors jeu, comme tous les patrons). Vous pouvez maintenant vous souvenir du système et des batailles qu'ils menaient.
J'enlève python et je remets R, juste pour le plaisir des statistiques :D
Il y a SageMath, où vous pouvez combiner les deux. Il existe également quelque chose de similaire écrit en Python.
Il existe SageMath, où vous pouvez combiner les deux. Il y a quelque chose d'autre comme ça écrit en Python.
À en juger par la description, il y en a, et beaucoup de choses, et pas seulement en Python.
Ce n'est même pas une question de... s'il y a "autre chose comme ça...", mais de quoi avez-vous besoin exactement ? Que manque-t-il ? On choisit à partir de cela, pas à partir de quelque chose d'exotique.