Le phénomène de Saint-Pétersbourg. Les paradoxes de la théorie des probabilités. - page 17
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Oh, c'est vrai. Vous testez toutes vos idées sur un tableau de pièces de monnaie.)
C'est idiot.
Une déclaration forte. Suffisamment forte pour créer par le fait même de l'affirmation la nécessité de fournir des preuves.
Il est intéressant de voir le courageux théoricien qui a été capable de décrire en termes généraux l'appareil mathématique de "n'importe quel système commercial", confirmer également les cas privés, sans exception.
La position créée par tout système est une fonction constante par morceaux du temps. Sur chacune de ces pièces, l'accroissement du capital est égal au produit d'une constante (le volume) par l'accroissement du prix. L'espérance de gain en capital est donc égale au produit de cette constante par l'espérance de gain en prix, qui est nulle pour les SB sans tendance.
Bien sûr, dans le cas général, c'est beaucoup plus compliqué, puisque nous parlons de l'espérance conditionnelle de l'incrément, mais pour SB (par définition), c'est la même chose que pour la convention.
Hearst a été étudié de haut en bas.
Définitivement, c'est une promenade de santé.
Ce qui est écrit semble tout à fait raisonnable, ce qui n'invalide pas l'utilité de vérifier ces affirmations par soi-même.
Ce qui est écrit semble tout à fait raisonnable, ce qui n'enlève rien à l'utilité de vérifier ces affirmations par soi-même.
Pas le temps de vérifier, Alexei.
J'ai besoin de la clé convoitée du Graal - alias "l'indicateur de dissociation".
Peut-être que c'est ici (voir le fichier sur la page 233) ? Je suis en train de le lire.
Pas le temps de vérifier, Alexei.
J'ai besoin de la clé convoitée du Graal - alias "l'indicateur de panne".
C'est peut-être ici (voir le fichier joint de la page 233) ? Maintenant, je m'assois et je lis.
Chaque clé disponible doit être essayée sur le trou de serrure afin de ne pas manquer la bonne. Dans notre cas, cela correspond à un contrôle par auto-calcul. Je vous suggère donc de vérifier à la fois Hurst et Orlov.
Chaque clé disponible doit être essayée sur le trou de serrure pour s'assurer que vous ne manquez pas la bonne. Dans notre cas, cela correspond à un contrôle par auto-calcul. Je vous suggère donc de vérifier à la fois Hurst et Orlov.
Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais c'est exactement ce que je suggère:
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading
Le phénomène de Saint-Pétersbourg. Les paradoxes de la théorie des probabilités.
Oleg avtomat, 2018.10.26 08:35
1) Non, non, je ne mélange pas ces deux concepts. Je vous suggère seulement de faire une expérience. Mais je vois que vous n'avez pas l'intention de le faire. Et pour rien.
2) Veuillez me donner un lien vers ce fait mathématique rigoureux, afin qu'ensemble nous puissions regarder et voir l'image complète, et pas seulement le résidu sec, mais aussi voir et comprendre les conditions de sa dérivation et de son application. Je ne serais pas surpris si, dans cette preuve, il s'avère que le système de trading est décrit comme un processus de Wiener. En effet, dans le cas contraire, l'application de l'intégrale stochastique d'Ito est, pour le moins, incorrecte. J'espère que vous n'allez pas nier qu'un système de trading ne doit pas du tout être un processus de Wiener. Bien au contraire ;))
3) Eh bien, tout ici est très familier en général (pose d'étiquettes, etc.)... C'est-à-dire que si les faits ne correspondent pas à la théorie, tant pis pour les faits ( ???)... et la "base" nécessaire sera résumée par n'importe quel...
pure stupidité
Eh bien, vous dites que c'est la même chose. ))
le relire plusieurs fois pour voir de quoi je parle
relire plusieurs fois pour voir ce que je veux dire
5. Convainquez-vous de la fausseté du postulat selon lequel il est impossible de trader avec succès sur le processus SB.
c'était suffisant :
5. Convainquez-vous de la fausseté du postulat selon lequel il est impossible de trader avec succès sur le processus SB.
Alors contentez-vous d'un timbre.