Le phénomène de Saint-Pétersbourg. Les paradoxes de la théorie des probabilités. - page 15
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Hurst n'est pas à moi, je suis plus proche de Shepherd avec son H-volatilité.
Ce n'est pas le sujet, ce qui compte c'est la présence/absence d'une vision analytique. Une autre question (plus difficile à formaliser) est la correspondance des statistiques à une certaine classe de TS. Comment, du moins approximativement, peut-on faire du commerce lorsqu'il y a une déviation notable de Hearst (ou de votre H-volatilité) par rapport à leurs valeurs SB typiques ?
Alors peut-être avez-vous vraiment besoin d'un tournevis plutôt que d'une pince à épiler ? Je préfère généralement le marteau, car il permet de frapper toutes sortes de choses très rapidement. Je n'arrive pas à l'enlever avec une pince à épiler).
De quoi avez-vous besoin ? Tu me dis, tu me dis, de quoi as-tu besoin, de quoi as-tu besoin, je peux te donner, je peux te donner, que veux-tu...
Que voulez-vous ? Tu me dis, tu me dis, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, je peux te donner, je peux te donner, qu'est-ce que tu veux...
Moi ? Je ne veux rien. Pourquoi vous me dérangez ? Peut-être que tu veux me dire ce que tu veux.
Moi ? Je n'ai besoin de rien. Pourquoi vous me dérangez ? Peut-être que tu veux me dire quelque chose.
Je suis désolé. Mouvement tactique. Vous attendez vos adversaires, s'il y en a. Ne dors pas pendant une demi-heure, s'il te plaît.
Désolé. Mouvement tactique. Vous attendez vos adversaires, s'il y en a. Restez éveillé pendant une demi-heure, s'il vous plaît.
Oui, je vais nettoyer le marteau, le graisser.
Ce n'est pas le sujet, ce qui compte c'est la présence/absence d'une vision analytique. Une autre question (plus difficile à formaliser) concerne la pertinence des statistiques pour une certaine catégorie d'AT. Comment, du moins approximativement, peut-on faire du commerce lorsqu'il y a une déviation notable de Hearst (ou de votre H-volatilité) par rapport à leurs valeurs SB typiques ?
Pastukhov donne la réponse : regardez l'histoire, considérez quelle paire est à tendance plate. Les paires majeures sont en tendance, H>2 ; les paires mineures sont plates, H<2, H=2-SB. Nous tradons ceux qui suivent la tendance et ceux qui la contrarient, mais l'avantage est minime et dépend directement de l'écart. L'écart doit être minime, ou mieux encore, inexistant, pour que cette stratégie fonctionne. L'essentiel : pour une transaction plutôt longue, l'IR est pratiquement nul, bien qu'à certains endroits, il puisse même être supérieur à zéro. C'est le paradoxe, vous savez, mais vous ne le supporterez pas.
Pastukhov donne la réponse : regardez l'histoire, considérez quelle paire est à tendance plate. Majeur - toutes les tendances, H>2 ; mineur - plat, H<2, H=2-SB. Nous tradons ceux qui suivent la tendance et ceux qui la contrarient, mais l'avantage est minime et dépend directement de l'écart. L'écart doit être minime, ou mieux encore, inexistant, pour que cette stratégie fonctionne. L'essentiel : pour une transaction plutôt longue, l'IR est pratiquement nul, bien qu'à certains endroits, il puisse même être supérieur à zéro. Voilà le paradoxe, vous le savez, mais vous ne le supporterez pas.
Je ne comprends pas vraiment, mais je suggère de construire une distribution de Monte Carlo de H pour une marche aléatoire et de voir quel est son quantile correspondant à H=2.
Pastukhov donne la réponse : regardez l'histoire, considérez quelle paire est à tendance plate. Majeur - toutes les tendances, H>2 ; mineur - plat, H<2, H=2-SB. Nous tradons ceux qui suivent la tendance et ceux qui la contrarient, mais l'avantage est minime et dépend directement de l'écart. L'écart doit être minime, ou mieux encore, inexistant, pour que cette stratégie fonctionne. L'essentiel : pour une transaction plutôt longue, l'IR est pratiquement nul, bien qu'à certains endroits, il puisse même être supérieur à zéro. C'est le paradoxe, tu sais, mais tu ne peux pas le supporter.
Eh bien, Pastukhov a dit...
Moi ? Je n'ai besoin de rien. Pourquoi vous me dérangez ? Tu devrais peut-être dire quelque chose.
C'est tout. Je suis désolé. Rangez le marteau.
Nous construisons quelques statistiques sur les séries de prix. En utilisant le critère de concordance, nous vérifions dans quelle mesure sa distribution diffère de ce qu'elle serait si les prix étaient une marche aléatoire. Si la différence est statistiquement significative, elle peut indiquer la possibilité d'un échange. Parmi les critères de concordance, Kolmogorov-Smirnov semble être le plus approprié.
En outre, ce critère (et bien d'autres) serait très utile dans le fil de discussion "De la théorie à la pratique").
Les tests visant à déterminer"dans quelle mesure sa distribution diffère de ce qu'elle serait si les prix étaient une marche aléatoire" n'ont aucune valeur ou utilité particulière.
La formulation même est erronée :"Si la différence est statistiquement significative, cela peut indiquer une possibilité d'échange". C'est-à-dire qu'autrement le commerce est impossible, selon vous.
C'est un délire profond. Vous avez accepté une fausse prémisse comme un axiome sans même essayer de la vérifier.
Pensez au fait que le processus de négociation est externe à la série de prix négociés.
Les statistiques du processus de négociation ne sont pas réductibles aux statistiques de la série de prix à laquelle la transaction est effectuée.
Réalisez une expérience :
1. Générer un processus SB.
2. Appliquez les règles de trading à ce processus SB.
3. Assurez-vous qu'il est possible de négocier avec succès sur ce processus SB.
4. Répétez les étapes 1, 2 et 3 plusieurs fois, en enregistrant les résultats des expériences.
5. Confirmez la fausseté du postulat selon lequel il est impossible de trader avec succès sur le processus SB.
6. Déterminer les statistiques du processus de négociation.
7. Comparez les statistiques du processus de négociation avec les statistiques du processus de SB.
8. Enfin, tirez des conclusions.
Si vous décidez de faire une telle expérience, ses résultats, si vous les présentez ici, vous aideront, vous et beaucoup d'autres, à ouvrir les yeux et à vous débarrasser de l'esprit fermé créé artificiellement et accepté inconsidérément, comme l'omniprésente théorie-délire sur "l'efficacité du marché". J'espère que ce sophisme de "l'efficacité du marché" ne vous induit pas en erreur.
SO
Le programme dans lequel vous le faites (R ou non) est un point discutable.