Économétrie : une prévision d'avance - page 26
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Dans quel autre sens peut-on parler de cyclicité ? Pensez-vous qu'il y a cyclicité lorsque "le marché monte, puis descend, puis remonte" ?
Le but du trading est le même : pour gagner de l'argent, vous devez vous conformer aux méthodes de trading de masse des autres. Vous devez prévoir quand il y aura des ventes ou des achats massifs, des ouvertures de positions ou des prises de bénéfices ou de pertes. Les achats ou les ventes des autres personnes font bouger le marché, ce sont donc eux qui sont la cible de la prédiction, et non les composants déterministes, etc. Il est probable que les techniques de commerce de masse puissent être décrites dans un modèle économétrique.
Je suis tout à fait d'accord, mais dès que nous l'avons vu, la récolte s'est terminée, et nous avons eu à nouveau des restes au mieux, et au pire, tout était éventé.
Personne ne nous empêche de rendre le modèle continuellement adaptable. Mais l'adaptabilité doit aussi être logique. Identifiez les méthodes qui gagnent en popularité et leurs paramètres moyens les plus populaires. C'est-à-dire encore une fois, comme vous le dites, pour que le modèle soit adéquat à la citation d'aujourd'hui.
Comment HP peut-elle savoir quand les gens vont conduire un cotier et où ? :)
Basé sur 4-5 prévisions avec d'énormes erreurs ....
Erreur de prévision = 59 pips. C'est beaucoup ou peu ?
1.4513 - 1.3190 = 1323 pips
Écart-type = 344 pips.
59 pips d'erreur de prévision, c'est beaucoup ou peu ?
Prenons les incréments de série et répartissons-les en groupes. Nous avons :
Nous voyons que les incréments inférieurs à 100 pips = 47 sur un échantillon de 77 barres et 13 barres avaient des incréments supérieurs à 200 pips. Et j'ai une erreur de 59 pips. En même temps, je prédis la direction et non la cible.
Mais la question la plus intéressante est de savoir s'il est possible d'estimer l'erreur minimale d'une section donnée du quotient. Si nous le savons et avons trouvé un tel modèle, alors fin de la modélisation.
Personne n'empêche un modèle d'être continuellement adaptable. Mais l'adaptabilité doit aussi être logique. Identifiez les méthodes qui gagnent en popularité et la moyenne la plus populaire de leurs paramètres. C'est-à-dire encore une fois, comme vous le dites, pour que le modèle soit en adéquation avec la citation d'aujourd'hui.
Comment HP peut-elle savoir quand les gens vont conduire un cotier et où ? :)
En réalité, vous et moi ne sommes pas en désaccord sur quoi que ce soit. J'ai pris le prix et vous pouvez prendre (ajouter) les détails de l'activité.
Nous ne connaissons pas l'avenir, mais nous avons un passé. Si le passé a une tendance, alors la prédiction est possible, s'il s'agit d'une pure marche aléatoire (sans dérive), alors la prédiction n'est pas possible. Et peu importe les données utilisées dans le modèle.
C-4 dans ce fil a posté le lien et je fais de la publicité. L'auteur a trouvé une cyclicité dans les cotations en plus des tendances des prix et l'a utilisée, et cette cyclicité lui permet de prédire les futurs krachs du marché.
OK, disons 59. Voici votre table :
Une telle erreur, presque invariablement, correspond à des mouvements différents, de 30 à 102 pips. Je ne me soucie pas du tout de votre er-square, qui est très élevé tout le temps. Son caractère informatif n'est pas très élevé et vous le savez aussi.
Ce n'est pas de ça que je parle. Vous vous accrochez à la vérification de l'autocorrélation avec une main morte pour supprimer la corrélation dans les résidus. Et je dis que ce n'est pas suffisant, car l'autocorrélation de Pearson n'explique que les dépendances linéaires, pas toutes. Dans la branche sur la sélection des caractéristiques, Alexeymosc a déjà donné un exemple où les dépendances calculées par la théorie de l'information (non seulement linéaires, mais toutes alignées !) étaient extrêmement élevées, même avec de très grands décalages. La grande majorité des participants à ce fil de discussion, y compris son auteur, ont convenu qu'il s'agissait d'une question de volatilité. (Dans ce modèle, d'ailleurs, il n'y a pas de notions de tendance/plat, bien qu'on puisse les dessiner là aussi).
Je ne vois toujours pas de raisons suffisantes pour affirmer avec certitude que la volatilité est à blâmer. Peut-être sur le quotidien, oui, mais j'ai dit à plusieurs reprises que l'information mutuelle sur le quotidien est nettement moins importante que sur la montre ou le 4H. Presque personne ne s'y intéressait, et tous les résultats n'étaient encore affichés que pendant plusieurs jours. Les conclusions étaient donc en conséquence, c'est-à-dire incomplètes.
Donnez-moi un exemple de "contenu" et de "sens physique/économique".
Je me concentre maintenant sur un autre modèle, car le modèle "information" n'est pas si facile à interpréter à la lumière des hypothèses existantes et dominantes de l'efficacité du marché.
C'est l'auto-organisation de l'ensemble du marché sous une forte attaque d'une monnaie donnée. Et c'est dans ce modèle que je vois le sens économique jusqu'à présent, et c'est très simple : s'il y a une forte nouvelle pour le chif, alors tous les chifocross vont aussi bouger de manière plus ou moins cohérente en fonction du "vecteur" de la nouvelle.
Le sens mis en évidence en bleu est révélé par des méthodes combinatoires, et il peut être modélisé par des analogies physiques (par exemple, thermodynamiques). C'est pourquoi elle s'avère être "physico-économique". Je ne donnerai pas de détails ici, car ils sont nombreux et il y a suffisamment de nuances.
Mathemat:
Ce n'est pas de ça que je parle. Vous vous accrochez à la vérification de l'autocorrélation pour supprimer la dépendance dans les résidus. Et je dis que ce n'est pas suffisant, car l'autocorrélation de Pearson n'explique que les dépendances linéaires, pas toutes. Dans la section sur la sélection des caractéristiques, Alexeymosc a déjà donné un exemple où les dépendances calculées par la théorie de l'information (non seulement linéaires, mais toutes alignées !) étaient extrêmement élevées, même pour des décalages très importants. La grande majorité des participants à ce fil de discussion, y compris son auteur, ont convenu qu'il s'agissait d'une question de volatilité. (Dans ce modèle, d'ailleurs, il n'y a pas de notions de tendance/plat, bien qu'on puisse les dessiner là aussi).
Je ne vois toujours pas de raisons suffisantes pour affirmer avec certitude que la volatilité est à blâmer. Peut-être sur le quotidien, oui, mais j'ai dit à plusieurs reprises que l'information mutuelle sur le quotidien est nettement moins importante que sur la montre ou le 4H. Presque personne ne s'y intéressait, et tous les résultats n'étaient encore affichés que pendant plusieurs jours. Et les conclusions étaient en conséquence, c'est-à-dire incomplètes.
Je me suis maintenant concentré sur un autre modèle, car le modèle "information" n'est pas si facile à interpréter à la lumière des hypothèses existantes et dominantes de l'efficacité du marché.
C'est l'auto-organisation de l'ensemble du marché sous une forte attaque d'une monnaie donnée. Et c'est dans ce modèle que je vois le sens économique jusqu'à présent, et c'est très simple : s'il y a une forte nouvelle sur le chif, alors tous les chifocross vont aussi bouger de manière plus ou moins cohérente selon le "vecteur" de la nouvelle. Mais ce sens économique peut être modélisé par des analogies physiques (par exemple, la thermodynamique). C'est pourquoi elle s'avère être "physico-économique". Je n'exposerai pas ici les détails, car ils sont nombreux, et il y a suffisamment de nuances.
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L'adaptation n'est pas si évidente. Pourquoi pensez-vous que le modèle d'"information" discuté dans le fil de discussion sur la sélection des caractéristiques n'a pas d'adaptation ? Oui, et beaucoup. Vous n'avez pas la moindre idée de l'algorithme de prédiction (il n'a même pas été mentionné dans le fil de discussion).
SunSunich, vous n'avez aucune idée de l'angoisse que je ressens en essayant de justifier/réfuter la robustesse du système concerné. Il ne s'agit pas d'un modèle économétrique standard, pour lequel tous les tests statistiques nécessaires sont déjà plus ou moins connus (bien qu'ils ne soient d'aucune utilité). Mais je vais devoir le faire quand même.
La détraction en économétrie a un objectif clair : obtenir une série aussi proche de I(0) que possible, et sans dépendances (vous aimez dire " autocorrélations "). Mais la déstratification dans le modèle "informationnel" est déjà faite, car nous analysons non pas les niveaux du cours, mais les retours. Quant à la série de retours, il est difficile de dire qu'elle est I(0), car il y a tout un tas de dépendances. Et je n'ai aucune idée de la mesure dans laquelle ils sont "stationnaires", car la stationnarité pour eux n'est pas si facile à définir.
En bref, il y a beaucoup de problèmes. Mais le succès ne vient qu'à ceux qui ne suivent pas les sentiers battus. Alors j'essaie, en comptant sur ma propre force.
Vous allez rafler l'argent, car vous êtes le seul à utiliser cette théorie.
Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ?
L'adaptation n'est pas si évidente. Pourquoi pensez-vous que le modèle d'information discuté dans le fil de discussion sur la sélection des caractéristiques n'a pas d'adaptation ?
Je ne parle pas de l'adaptation du modèle, mais de l'adaptation du marché. Il existe une opinion selon laquelle si une stratégie de trading exceptionnellement gagnante émerge, dès qu'un nombre suffisant de traders commencent à l'utiliser, ce système cessera d'être gagnant.
SunSunich, vous n'avez aucune idée de l'angoisse que j'éprouve à essayer de justifier/contester la robustesse d'un système approprié. Il ne s'agit pas d'un modèle économétrique standard, pour lequel tous les tests statistiques nécessaires sont déjà plus ou moins connus (bien qu'ils ne soient d'aucune utilité). Mais je dois le faire quand même.
C'est ce que je voulais dire dans les messages de votre fil de discussion. Tout cela peut constituer une thèse, mais il n'est pas possible d'écrire une thèse en communiquant sur un forum - il faut une équipe d'opposants qualifiés. Faire un système de trading basé uniquement sur de nouveaux principes ? L'époque des solitaires est révolue depuis longtemps.
En bref, les problèmes sont nombreux. Mais le succès ne vient qu'à ceux qui ne suivent pas les sentiers battus. Alors j'essaie, en comptant sur ma propre force.
C'est une idée très coûteuse. Vous pouvez acheter une bicyclette et l'utiliser pour vos affaires, ou vous pouvez inventer une bicyclette, mais vous n'aurez pas le temps de l'utiliser et ce ne sera pas amusant.