Avalanche - page 303
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Le profit et le drawdown dans la variante de compensation sont supérieurs aux variantes précédentes.
Les lots sont-ils les mêmes dans les variantes "filet" et "verrouillage" ? Pour pouvoir essayer de comparer les deux variantes, il faut qu'elles soient différentes (dans la variante "compensation" - la différence des deux lots précédents de la variante "verrouillage").
Et avec une fermeture de la chaîne légèrement différente de celle de la variante du lot, l'image change - il est possible d'entrer/sans entrer dans le swing.
Il n'y a aucun sens à faire correspondre une variante à une autre, mais par souci d'intérêt, j'ai obtenu des résultats très proches..... Bien que je ne sois pas si sûr que les pertes de la dernière commande soient inférieures aux marges de toute la chaîne :)
А лоты у Вас в "неттинговом" варианте и в "локирующем" одинаковые? Для того, чтобы попытаться сопоставить два варианта, они должны быть разными (в "неттинговом" - разница двух предыдущих лотов "локового" варианта).
Да и при чуть другом закрытии цепочки, чем в локовом варианте, картина меняется - можно попасть/непопасть в раскачку.
Смысла подгонять один вариант к другому не видел, но ради интереса добился очень близких результатов.... Хотя в то, что сумма убытков до последнего ордера меньше маржи всей цепочки, пока не убедился :)
Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Par l'exemple de la répartition des lots.
Pour ce qui est de "juste la différence", j'avais tort (mon exemple dans un autre fil ci-dessous est aussi "derrière les oreilles").
Mon humble requête :)
Veuillez indiquer quel "ordre conjoint" je devrais ouvrir à la place de . n'importe lequel, à partir du deuxième
2010.03.22 00:38 acheter 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 vendre 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 acheter 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 vendre 0.09 1.35026
Après votre réponse, je m'assurerai de suivre l'"historique en direct" de toutes les positions.
'
Le but de l'Holivar n'a jamais été la vérité ! Je veux juste comprendre... pro netting" pour ces positions. ;)
Qu'y a-t-il à comprendre ?
2010.03.22 00:38 acheter 0.01
2010.03.22 08:01 sell 0.02 = Close 0.01 buy, Open 0.01 sell
2010.03.23 00:06 acheter 0.03 = Fermer 0.01 vendre, Ouvrir 0.02 acheter
2010.03.23 08:37 sell 0.09 = Close 0.02 buy, Open 0.07 sell
---
total après 2010.03.23 08:37 0.07 vendre
Je n'ai pas non plus essayé de reproduire l'expérience - la dernière fois que je l'ai faite, je me suis limité à des lots (conditionnels) de 0,06, mais j'ai remarqué une tendance - les ensembles sont devenus plus proches.
Si je trouve d'anciennes versions d'EA et, surtout, des "lots ajustés" (je dois toucher les mêmes points de départ de la chaîne), alors je donnerai un exemple de "lots identiques" des versions "netting" et "locking".
Je répète - l'intérêt était sportif, c'est-à-dire sans but ;)
Le point de mon post était que le simple remplacement de la position d'ouverture par un stop avec un flip ne produira pas des systèmes identiques. Et le fait que le facteur de multiplication doit être géré ... C'est un fait.
ZS. Je pense avoir trouvé un fragment du fonctionnement des EAs
Loki
128 2008.03.07 06:58 achat stop 50 0.01 1.54414 0.00000 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
129 2008.03.07 06:58 vente stop 51 0.01 1.53591 0.00000 0.00000 0.00000 10082.83
130 2008.03.07 14:30 achat 50 0.01 1.54414 0.00000 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
131 2008.03.07 14:30 delete 51 0.01 1.53591 0.00000 0.00000 0.0000 10082.83
132 2008.03.07 14:30 sell stop 52 0.02 1.53591 0.00000 0.00000 0.00000 10082.83
133 2008.03.07 15:37 vendre 52 0.02 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
134 2008.03.07 15:37 buy stop 53 0.03 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
135 2008.03.11 11:07 acheter 53 0.03 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
136 2008.03.11 11:07 sell stop 54 0.05 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
137 2008.03.11 13:51 vendre 54 0.05 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
138 2008.03.11 13:51 buy stop 55 0.08 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
139 2008.03.12 11:05 acheter 55 0.08 1.54414 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
140 2008.03.12 11:05 sell stop 56 0.12 1.53591 0.00000 0.00000 0.00 10082.83
141 2008.03.12 21:05 fermer 55 0.08 1.55689 0.00000 0.00000 102.00 10184.83
142 2008.03.12 21:05 fermer 54 0.05 1.55702 0.00000 0.00000 -105.60 10079.24
143 2008.03.12 21:05 fermer 53 0.03 1.55689 0.00000 0.00000 38.21 10117.44
144 2008.03.12 21:05 fermer 52 0.02 1.55702 0.00000 0.00000 -42.27 10075.17
145 2008.03.12 21:05 fermer 50 0.01 1.55689 0.00000 0.00000 12.71 10087.88
Filet
76 2008.03.07 07:51 buy stop 33 0.01 1.54522 1.53699 0.00000 0.00 1131.38
77 2008.03.07 07:51 sell stop 34 0.01 1.53699 1.54522 0.00000 0.00 1131.38
78 2008.03.07 09:21 vendre 34 0.01 1.53699 1.54522 0.00000 0.00 1131.38
79 2008.03.07 09:21 supprimer 33 0.01 1.54522 1.53699 0.00000 0.00 1131.38
80 2008.03.07 14:30 s/l 34 0.01 1.54522 1.54522 0.00000 -8.23 1123.15
81 2008.03.07 14:30 acheter 35 0.01 1.54561 1.53699 0.00000 0.00 1123.15
82 2008.03.07 15:19 s/l 35 0.01 1.53699 1.53699 0.00000 -8.62 1114.53
83 2008.03.07 15:19 vendre 36 0.01 1.53697 1.54522 0.00000 0.00 1114.53
84 2008.03.11 11:11 s/l 36 0.01 1.54522 1.54522 0.00000 -8.27 1106.27
85 2008.03.11 11:11 acheter 37 0.02 1.54523 1.54105 0.00000 0.00 1106.27
86 2008.03.11 13:39 s/l 37 0.02 1.54105 1.54105 0.00000 -8.36 1097.91
87 2008.03.11 13:39 vendre 38 0.03 1.54095 1.54513 0.00000 0.00 1097.91
88 2008.03.12 11:14 s/l 38 0.03 1.54513 1.54513 0.00000 -12.57 1085.34
89 2008.03.12 11:14 acheter 39 0.04 1.54516 1.54098 0.00000 0.00 1085.34
90 2008.03.13 04:26 fermer 39 0.04 1.55800 1.54098 0.00000 51.19 1136.53
Je ne publierai pas les "chapeaux" car le but de cet échantillon était d'illustrer le "rouge".
SZY. Mes graphiques sont moins beaux que les vôtres, donc ce qui précède n'est qu'une illustration de la thèse de "l'identité des systèmes", rien de plus.
J'ai un modèle d'accumulation de 0,02 0,06 0,18 dans les deux variantes ...
Dans cet exemple, le coefficient est de 3, mais il pourrait être différent. Je n'adhère pas à des recommandations strictes du schéma d'accumulation donné dans le 1er post sur les avalanches.
Il ne joue pas un rôle particulier.
J'ai un modèle d'accumulation de 0,02 0,06 0,18 dans les deux variantes ...
Les mêmes lots pour la version filet donneront un résultat complètement (ou légèrement :) ) mais différent.
Dans cet exemple, le coefficient est de 3
J'ai une des "variantes de démonstration" qui tourne avec les paramètres suivants
le coefficient de départ 2 à la cinquième itération est le coefficient 4, et après la septième itération il est 1
Je cherchais de longues périodes de l'histoire où le prix a "sauté" pendant si longtemps.
Il en va de même pour la largeur du canal, mais ce n'est pas aussi évident.
Je n'adhère pas à des recommandations strictes du schéma d'accumulation donné dans le 1er post sur les avalanches.
Et je n'ai pas lu du tout de "conditions de lot" dans le premier message, juste des "exemples". :)
De plus, dans le cap du rapport que vous avez posté il y a quelques pages, il y a une option qui n'est pas trop en retrait :
Une variante avec un drawdown pas trop important.
Je m'excuse de ne pas répondre à certaines des questions des visiteurs du forum, je n'ai pas le temps de théoriser, je suis occupé par des travaux pratiques.
Pensez-vous que la question de l'espérance de mat en points est une question purement théorique ???
Convenons donc que toutes les questions désavantageuses pour vous, vous les renverrez à la théorie et n'y répondrez pas.
Et vous vous adonnerez à la pratique pure, en postant de temps en temps des photos du testeur.
Je cesserai de poser les questions qui dérangent, et il n'y aura que le silence et des graphiques en constante progression.
Mais il s'avère que c'est le "théâtre d'un seul acteur".
Те же лоты для неттинговой версии дадут совершенно (или немного :) ), но другой результат.
Один из "демо-вариантов" у меня крутится с такими параметрами
старртовый коэффициент 2 на пятой итерации - коэффициент 4, а после 7ой - 1
Я долго искал участки на истории, когда цена "скакала" так долго.
Аналогично и с шириной канала, но не так наглядно.
А я вообще не прочитал в первом посте никаких "требований на лоты", только "примеры". :)
Pouvez-vous expliquer pourquoi, ce n'est pas clair pour moi.
Et ceci est dans le 1er post
Premier tour - 0,01 / 0,02Deuxième tour - (0,01 +0,03) / 0,02
Troisième tour - (0,01 +0,03) / (0,02 +0,06)
Quatrième demi-tour - (0,01+0,03+0,12) / (0,02+0,06)
Cinquième tour - (0,01+0,03+0,12) / (0,02+0,06+0,24)
Ne s'agit-il pas d'un plan d'accumulation ?
Désolé, mais je ne publie pas les résultats pour la recherche théorique, mais pour que les programmeurs qui développent des EA similaires aient un point de référence.
Par exemple, si je vois que le drawdown de quelqu'un d'autre est plus faible, cela signifie que je suis sûr de pouvoir le diminuer aussi. De la même manière, nous pouvons comparer et tirer des conclusions en fonction d'autres paramètres. Vous devez admettre que lorsque vous n'avez pas d'informations sur les résultats de vos concurrents, vous pouvez penser que votre variante est la meilleure et qu'il est inutile de la suivre. Et que peut m'apporter l'information sur le gain attendu, ou en fait, le bénéfice moyen d'une transaction ? Par exemple, nous avons 2 variantes extrêmes, 1. Le RI est petit, mais il y a beaucoup de transactions. 2. Le RI est grand, mais il y a peu de transactions. Conclusion : avec des RI très différents, le bénéfice net peut être le même. Il n'est donc pas nécessaire de chercher à ce qu'elle soit grande.
Désolé, mais je ne publie pas les résultats pour la recherche théorique, mais pour les programmeurs qui développent un EA similaire, afin d'avoir un point de référence.
Par exemple, je vois que le drawdown de quelqu'un est plus faible, alors je suis sûr que je peux le réduire aussi. De la même manière, nous pouvons comparer et tirer des conclusions sur d'autres paramètres. Si vous ne disposez d'aucune information sur les résultats de vos concurrents, vous pouvez penser que votre variante est la meilleure et qu'il est inutile de poursuivre votre travail. Et que peut m'apporter l'information sur le gain attendu, ou en fait, le bénéfice moyen d'une transaction ? Par exemple, nous avons 2 variantes extrêmes, 1. Le RI est petit, mais il y a beaucoup de transactions. 2. Le RI est grand, mais il y a peu de transactions. Conclusion : avec des RI très différents, le bénéfice net peut être le même. Il n'est donc pas nécessaire de chercher à ce qu'elle soit grande.
1) Vous n'avez besoin de rien, et c'est bien. Donnez-le nous, nous en avons plus besoin. ))
2) Je voudrais vous demander d'afficher deux tests avec des modèles différents
C'est une question de deux minutes......
1) Вам ничего, и хорошо. Вы нам дайте, нам оно нужнее. ))
2) И очень просил Вас выложить два теста с разными моделями
Это дело двух минут.....
Expliquez quelles informations vous pouvez obtenir à partir de la valeur d'espérance.
Excusez-moi, mais je vais passer mon temps libre à faire des choses plus utiles.