Avalanche - page 307
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c'est définitivement "avalanche"...
du mot "avalanche", seule la taille est gigantesque ;))
Salutations. Tests précédemment postés avec une Martin avalanche-shifter-chequerboard. Le nombre maximum de retournements est de 2. Maintenant je regarde l'historique du 01.01.2009 à aujourd'hui sans augmenter beaucoup. Vous trouverez ci-dessous les résultats de l'indicateur Hypurga. Connaissant la nature du trader qui consiste à ajouter des transactions rentables et à couper les transactions non rentables sur l'historique, je testais objectivement où il y avait un différend de quelques pips, donc j'ai établi des transactions non rentables, qui étaient également quelques pips plus grandes que sur l'historique, et des transactions rentables à l'inverse. Je n'ai pas de négociant, je ne sais pas ce qui leur arriverait.
Ce que je veux dire, c'est que... Ce que je veux vous demander, c'est si je dois ajouter des bénéfices sur mon compte ou non. Et la deuxième question, que pensez-vous des chiffres du test ?
En dernier recours, si vous n'êtes pas satisfait du taux de rendement sur la période testée et qu'il n'y a rien d'autre à faire, alors Martin peut également être joint.
Je pense qu'un Martin non agressif avec de tels résultats sur un terrain de poste n'est pas dangereux.
Mais quand même, seulement en dernier recours.
Bonne chance.
Ce que je veux dire, c'est que... Avec ce genre d'équité, est-il nécessaire de mordre dans l'hirondelle ? Et la deuxième question, que pensez-vous des chiffres du test ?
Regardez vers "Optymal f"
Pouvez-vous expliquer pourquoi, ce n'est pas clair pour moi.
C'était la prémisse théorique de la comparaison des systèmes. En fait, "tripler les lots dans la version Lock", "tripler les lots dans la version Netting" et "quelques différences de lots dans la version Netting" sont trois choses complètement différentes ... systèmes. Ci-dessous (l'intervalle de 2008.06.01 à 2008.06.13 est presque aléatoire pour un "rapport" avec plusieurs itérations).
Loki (la raison pour laquelle la "cible" est de 8 ans au lieu des 5 ans commandés n'a pas été abordée, la différence dans la "chaîne" est plus fondamentale).
Dégradation absolue 56,20
Abattement maximal 75,33 (7,26%)
Tirage relatif 7,26% (75,33)
Total des transactions 23
Netting dans les mêmes lots
Dégradation absolue 97.59
Abattement maximal 120,24 (11,76%)
Tirage relatif 11.76% (120.24)
Total des transactions 28
Lots de compensation - la différence entre les "serrures".
Dégradation absolue 147.97
Abattement maximal 222,08 (20,68%)
Tirage relatif 20.68% (222.08)
Total des transactions 31
En dernier recours, si vous n'êtes pas satisfait du taux de rendement sur la période testée et qu'il n'y a rien d'autre à faire, vous pouvez également ajouter Martin.
Je pense qu'un Martin non agressif avec ces résultats sur le terrain du poste n'est pas dangereux.
Mais quand même, seulement en dernier recours.
Bonne chance.
Spc.
Regardez vers "Optymal f"
Je ne comprends pas, où est-ce que c'est ?
Je ne comprends pas, où est-il ?
>>Yandex.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%22Optymal+f%22&lr=9
Dans Yandex.
https://www.mql5.com/go?link=https://yandex.ru/yandsearch?text=
>> Oui, je vois ça. Avez-vous un programme pour calculer l'optimum f dans Excel ?
Oui, je peux le voir. Avez-vous un programme pour calculer l'optimum f en excel ?
>> Je l'ai.
Et les liens ne le montrent pas ?
Je le fais.
Vous ne l'avez pas sur les liens ?
>> oui oui, je le fais, je ralentis après les "tests manuels".