La martingale est diabolique !
Alors, quel est exactement le problème ? Je ne l'ai pas compris dans votre rapport.
J'expérimente également la méthode de la Martingale. Cela irait si j'avais 2-3 pertes d'affilée, mais parfois j'en ai 10.
1. Pour déterminer le moment exact de la nouvelle qui fera sortir le prix de la fourchette, c'est-à-dire qui entraînera un mouvement supérieur à Delta*2, ou qui n'entraînera pas un mouvement supérieur à Delta.
2. Dans la disponibilité d'une archive (1999-2007) de calendriers, la résolution du problème 1.
1. Pour déterminer le moment exact de la nouvelle qui fera sortir le prix de sa fourchette, c'est-à-dire qui entraînera un mouvement supérieur à Delta*2, ou qui n'entraînera pas un mouvement supérieur à Delta.
L'impossibilité de gagner de l'argent avec la martingale a été prouvée mathématiquement par Dub au milieu du siècle dernier.
Au cas où, vous pouvez consulter cet article qui tente de l'expliquer avec vos doigts.
Qu'est-ce que la martingale ?
Après avoir lutté avec cette direction pendant un certain temps, vous arriverez aux mêmes conclusions.
Au fait, voici des exemples du fonctionnement du principe de martingale dans CHAMPIONSHIP : https://championship.mql5.com/2012/ru/news.
https://www.mql5.com/ru/users/vixenme/
https://www.mql5.com/ru/users/foil/
... Je justifie mon opinion par le fait que la réaction des prix à la nouvelle est très loin d'être uniforme, univoque et prévisible. Cinquante-cinquante. ...cinquante-cinquante...
Oui, merci pour le lien. La discussion dans ce fil est vraiment ce dont j'ai besoin. Je vais poursuivre le sujet là-bas. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas avoir une discussion constructive ici. Les participants ne comprennent pas l'essence de l'idée, ils la laissent simplement sans la considérer et la discuter en raison de la présence de la notion de "méthode Martingale". Bien que le système ne soit pas basé sur la méthode Martingale, mais sur les statistiques des fluctuations de prix sur les nouvelles. Je publierai une analyse des fluctuations de prix, qui sont la réaction du marché aux nouvelles, réalisée par FX Engines. Cela montre clairement qu'il est possible d'utiliser ces fluctuations à des fins commerciales.
Le seul obstacle au trading en utilisant les principes de ce conseiller expert est la qualité des sociétés de courtage. S'il n'existe pas de société de courtage permettant d'utiliser un robot de trading automatisé et d'exécuter des ordres à un prix donné à tout moment, nous n'avons pas besoin d'une telle société.
Maintenant, j'exécute le conseiller expert sur NFP. Je n'ai pas besoin de calendriers à tout moment. Jusqu'à présent, les résultats sont plus que bons, mais il s'agit toujours d'un backtest. Quand j'en aurai fini avec le NFP, je vous ferai part des résultats.
...De plus, il importe peu que le prix puisse créer une "Flèche", c'est-à-dire qu'il peut aller dans une direction puis immédiatement dans l'autre. Dans ce cas, je gagne en utilisant la méthode . Et même si le prix fait deux "Flèches", je gagne toujours, quelle que soit la direction du dernier mouvement.
Et s'il y a six ou huit flèches ?
La martingale peut probablement être utilisée si la probabilité de transactions rentables est > 90 %. Ou en d'autres termes, la probabilité d'une série
de 3-4 transactions perdantes est négligeable. Mais s'il y a un TP avec 90% de trades rentables - pourquoi utiliser la martingale ?
La stratégie décrite ci-dessus s'appelle un breakout de volatilité.
En règle générale, elle n'est pas liée à la nouvelle ou à la martingale.
D'après mon expérience sur le marché, j'ai établi une règle d'or - fermer toutes les positions avant
Fermez toutes les positions avant les nouvelles et attendez-les sur la barrière.
Disons-le, j'ai même gagné un peu d'argent avec cette méthode.
J'ai fait des MTS pour télécharger le calendrier pendant une semaine et ensuite j'ai mis deux ordres en attente sur 4 devises (selon les nouvelles du pays) une minute avant la publication. J'ai également rempli l'historique et ajusté des paramètres tels que la distance par rapport au prix au moment de la passation de l'ordre, la durée de vie de l'ordre après la publication des nouvelles et les stops et trailing takei. Ce n'était pas trop, mais c'était suffisant pour du pain et du beurre. Puis je l'ai placé sur une démo et j'ai commencé à regarder. Voilà ce qui s'est passé.
est joint.
J'en ai donc tiré la conclusion que c'était une affaire perdue, même si pour être juste je dois dire que je n'ai différencié les nouvelles que par l'importance et la quantité de nouvelles publiées simultanément
, mais je n'avais pas envie de le faire spécifiquement par types de nouvelles.
Je vais garder le calendrier pour toute l'année 2006 comme une aide supplémentaire.
Et s'il y a six ou huit tireurs ?
Oui. Dans ce cas, il n'y aura pas assez de fonds pour ouvrir un autre ordre avec un nombre de lots de plus en plus grand, ce qui entraînera la perte du dépôt.
J'espérais qu'au moins aux actualités, les mouvements seraient plus ou moins constants, même avec deux ou trois "flèches". Mais hélas.
De 1999 à 2001, il en était de même pour les non-fermes. J'avais l'habitude d'ouvrir 4 ordres au maximum à cause des fluctuations, et l'utilisation de la martingale m'a permis de fermer les ordres avec profit. Mais de 2001 à 2007, j'ai eu deux périodes de fluctuations sous la forme de plusieurs grands chandeliers dirigés différemment. Une telle "haute clôture". Naturellement, cela suffit pour une perte.
De même, lors du backtest des mouvements provoqués par les données de l'IPC de 1999 à 2007, la possibilité de retirer le dépôt est apparue 3 fois.
Sur les nouvelles de la politique du FOMC - 2 fois.
Sur PPI - 4 fois.
Une fois sur les mises en chantier - 3 fois.
Il est apparu 4 fois dans Balance commerciale.
Seules les revendications initiales et les commandes durables ont permis d'augmenter le nombre d'ordres jusqu'à 4 au maximum et ont permis au dépôt de croître sur 8 ans, mais ce fait ne m'a pas encouragé et je n'ai pas perdu mon temps à rechercher d'autres 16 nouvelles qui ont conduit à des mouvements de prix importants.
Ma conclusion est la suivante : vous pouvez utiliser la méthode martingale uniquement lorsqu'il existe une possibilité de fausse entrée sur le marché, à condition que la réentrée soit correcte. C'est-à-dire en augmentant le volume jusqu'au 2ème (peut-être 3ème au maximum) niveau de progression. Dans le cas contraire, l'efficacité n'aura pratiquement aucune chance de répondre aux exigences d'un système de trading réussi.
En ce qui concerne le trading sur les nouvelles, j'ai réalisé, après un examen approfondi, que la réaction du prix peut être non seulement incertaine, mais plus qu'incertaine. Et il n'est pas possible d'utiliser cette réaction pour réaliser des transactions rentables, même à moyen terme (à moins, bien sûr, d'avoir accès à des initiés).
Merci à tous d'avoir partagé vos opinions.
Effet de levier 1:500
Lot de travail 0,01
Spread 8 pips
Stop loss 23 pips
Take Profit 23 pips
1 pip centilot prix 0,085
PIB/JPY
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étape 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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probabilité 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 1:2048
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4$ 8 $ 16 $ 32 $ 64 $ 128 $ 256 $ 512 $ 1024 $ 2048 $ 4096
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
volume du pas 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32 0,64 1,28 2. 56 5. 12 10.24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
perte de pas 1,96 3,91 7,82 15. 64 31. 28 62. 56 125. 12 250. 24 500. 48 1000. 96 2001. 92
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Dépôt initial minimum de 0,01 lot pour les transactions* 381,12 762. 24 1524.48 3048.96 6097.92
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*L'appel de marge n'est pas pertinent dans cette situation pour le calcul du dépôt initial.
Preuve de "flush" basée sur la théorie des probabilités :
La probabilité de tomber hors des 11 étapes est de 1:2048, plus précisément 2037 sans les mêmes 11 étapes - c'est-à-dire pour 2048 transactions compte pour une série perdante des étapes odineteen, considérer le cas idéal : Profit un profit(23 points) 1,96 $ cas idéal est lorsque toutes les transactions sauf une série perdante(11st) rentable 2037 * 1, 96 = 3992 $ Profit 3992 $. Lorsque la perte d'une série de 11 étapes est de 4004 $. Total : -12$ (2048 échanges)
Docteur-livre
Je n'ai pas beaucoup approfondi... mais...
L'essentiel est de ne pas jeter beaucoup d'argent dans un échange, mais de ne pas aller trop loin.
L'essentiel est de ne pas investir trop d'argent dans une affaire et de ne pas courir après les superprofits.
L'essentiel est de ne pas jeter trop d'argent dans une affaire et de ne pas faire trop de bénéfices.
La stratégie de trading est une tactique à haut risque, et même s'il y a un bénéfice, à moyen terme, ce sera très probablement un jeu à somme nulle (ou éventuellement négative).
sans parler du travail à long terme.
c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imagination )))).
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Tout d'abord, j'ai testé les conseillers experts existants basés sur le principe de la martingale. Comme prévu, chacun de ces EA s'est avéré inefficace en général, malgré la différence entre eux au niveau du code et du trading. Cependant, nous avons réussi à trouver quelques caractéristiques communes parmi ces conseillers experts :
1. L'utilisation de la méthode Martingale (claire sans l'étudier, mais je la note quand même).
2. Inefficacité dans l'intervalle de backtest du 01.07.1999 au 03.23.2007 pour huit paires de devises sans optimisation des paramètres, car un résultat positif obtenu après optimisation n'est pas un indicateur d'efficacité dans la plupart des cas. De plus, j'ai optimisé, mais cela n'a pas augmenté l'efficacité.
3. Négocier uniquement à contre-courant de la tendance, ou plus précisément, doubler le lot en cas de mouvement de prix contraire au premier niveau de négociation.
4. Absence de règles pour déterminer le moment d'entrer sur le marché (en termes d'analyse quelconque).
Tout est clair avec les 1er et 2ème articles. Mais les points 3 et 4 nous font réfléchir à deux fois.
J'ai décidé de commencer par écrire un conseiller expert similaire, mais qui négocie en fonction des tendances. Bref, je vais vous expliquer plus en détail.
Je ne suis pas un expert de MQL4, en fait, je ne le connais pas du tout. Mais il y a 5-6 ans, j'écrivais des EA dans le programme MetaQuotes, qui est un ancêtre de MT4. Il m'a fallu deux jours pour l'écrire. Bien que j'aie dû extraire certaines parties du code d'autres EA.
Le conseiller expert fonctionne de la manière suivante :
1. 2 ordres stop, l'un à l'achat, le second à la vente avec volume Lots à une distance Delta du prix actuel, avec take profit Delta et stop loss Delta*2.
2. Si l'un des ordres se déclenche, le deuxième ordre est supprimé. Ici, vous devez également placer l'ordre opposé à l'ordre déclenché, mais à +/- Delta (selon la direction) du prix d'ouverture de l'ordre déclenché, avec le volume de Lots*3, avec Take Profit Delta et Stop Loss Delta*2.
3. Si le take profit est atteint par le premier ordre (déclenché), le deuxième ordre actif est supprimé. 4.
4. En cas de déclenchement du second ordre, le point 2 est répété, mais le volume devient Lots*9.
La progression qui augmente le volume de la transaction dans ce cas n'est pas exactement construite selon la méthode de la martingale, mais le principe est le même.
Par ailleurs, il existe deux variantes de progression :
1. Augmentation de la valeur suivante du paramètre Lots par trois fois : 1 - Lots*1 ; 2 - Lots*1*3 ; 3 - Lots*3*3 ; 3 - Lots*9*3 ; 4 - Lots*27*3, etc.
2. Augmentation de la valeur suivante du paramètre Lots au nombre correspondant à la prochaine valeur impaire de Fibonacci : Lots*1 ; Lots*3 ; Lots*8 ; Lots*21 ; Lots*55, etc.
Comme on peut le voir à l'œil nu, cette méthode de gestion de l'argent est encore plus dangereuse que dans les conseillers experts précédents qui utilisent la méthode Martingale. Cependant, en raison du fait que, contrairement aux Expert Advisors existants, cet EA ne nécessite que la présence de mouvements sans pullbacks significatifs ou pas de pullbacks du tout, ses performances ont surpassé celles des précédents. Cependant, au final, le résultat a été négatif en raison des périodes de mouvements de prix dans la fourchette mortelle pour tout paramètre Delta. Il convient de noter que lors d'un mouvement fort (ou faible, mais sans forts pullbacks et corrections), le conseiller expert fonctionne indépendamment de la direction du mouvement.
Je pense que beaucoup de gens savent qu'il est beaucoup plus facile de déterminer le moment d'entrer sur le marché que de déterminer la direction de l'entrée sur le marché à ce moment-là. J'ai donc décidé d'ajouter des règles à cet EA en fonction desquelles il doit déterminer le moment de passer des ordres. J'ai étudié certains indicateurs réagissant aux changements de volatilité mais j'ai mis cette idée de côté car, en raison de mon manque de connaissance de MQL4, je ne suis pas en mesure d'insérer correctement le code de ces indicateurs dans l'EA, ce qui augmente considérablement le temps de test car le backtest est effectué par les mains et les yeux et il y a beaucoup d'indicateurs. J'ai donc arrêté de négocier sur les nouvelles.
J'ai donc modifié l'EA de telle sorte qu'il est maintenant possible de spécifier le jour de la semaine, l'heure et la minute pour commencer à travailler. En d'autres termes, le conseiller expert est maintenant en mesure de passer des ordres avant la publication de la nouvelle. Mais c'est la moitié du problème.
Pour déterminer l'heure des communiqués de presse et les diviser en communiqués importants et non importants (mes faibles connaissances en analyse fondamentale et en macroéconomie m'empêchent de le faire moi-même), j'ai utilisé les analyses d'une société de courtage. Malheureusement, les archives de cette société de courtage ne contiennent qu'un calendrier pour 2007.
Cependant, après le backtest (réalisé sur une transaction par run) pour 5 paires de devises en 2007, j'ai constaté que pendant cette période, il n'y a pas eu une seule transaction perdante, et le niveau maximum d'augmentation du volume était le 3ème, c'est-à-dire (2ème version de l'augmentation du volume) 8 lots au départ avec 1 lot, et au total - 1 + 3 + 8 = 12 lots. En outre, le nombre de transactions de 8 lots n'a pas dépassé 1/7 du nombre total de transactions.
Bien sûr, je ne peux pas parler de l'efficacité de cette EA et de cette méthode d'utilisation. D'une part, en raison de la courte période de test, et d'autre part, en raison des pièges, dont l'un (et peut-être le principal) est la non-exécution des ordres par un courtier exactement aux prix fixés dans ceux-ci lors de forts mouvements.
Néanmoins, je vais continuer le backtest et le forwardtest sur la démo. Je vais rapporter les résultats ici. J'espère que mes recherches aideront quelqu'un à décider de l'utilisation de la méthode Martingale sans avoir à mener des recherches et à gagner ainsi beaucoup de temps.
Peut-être que quelqu'un le sait et me donne l'adresse de l'archive du calendrier économique (avec un tri par nouvelles qui font bouger le marché) pour une période antérieure à 2007. Je vous en serais reconnaissant.