Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 54
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Renat: Причем гарантированно часть этого общества поверит.
déjà raconté.
Dick a déjà été soufflé à la page 30. Pas de poisson ou de friture.
Oui, il a reçu des informations, oui, il a un plus gros cerveau que la plupart des gens.
Maintenant, il essaie juste d'être manipulateur. Mais du coup, l'amateurisme réel dans tous les aspects des choses qu'il est censé connaître transparaît.
Regardez dans les yeux de votre fournisseur de liquidités et demandez-lui :
J'ai posé ces questions à de nombreuses reprises (c'est mon travail, peu importe qui veut présenter le contraire) et je connais les vraies réponses. Il s'agit de forex.
Vous parlez de la stratégie la plus primitive pour utiliser l'agrégation du spread négatif - un arbitrage presque classique.
Vous pouvez trouver des réponses à ces questions dans mes écrits(une des sources), mais je vais en écrire un peu ici aussi.
Un tel TS est le très classique flux toxique, qui si un agrégateur utilise un schéma de prime, est élémentaire calculé au moins par la prime elle-même.
C'est-à-dire qu'au minimum, l'agrégateur doit agir indépendamment du prime. Pour être une sorte de prime elle-même. L'agrégateur de mon courtier et les agrégateurs privés non universels de certaines banques et de fonds spéculatifs de haute technologie ne sont que cela. Les départements algorithmiques sont basés dans de telles entités, qui s'occupent également de l'arbitrage classique, entre autres choses. Pour cette TS, il est hautement souhaitable que la liquidité échangée ne provienne pas de grands teneurs de marché mais d'autres participants au marché. En d'autres termes, pour que l'arbitrage fasse sortir de l'argent des poches des participants au marché qui ne sont pas les plus forts.
La latence zéro avec une agrégation large est fabuleuse. Autrement dit, l'arbitrage classique n'est pas une stratégie sans risque dans la pratique. Cependant, avec l'affûtage du HFT (l'exécution la plus rapide) et cette stratégie se résume à un MO positif.
déjà raconté.
Dick a déjà été soufflé à la page 30. Pas de poisson ou de friture.
Oui, il a reçu des informations, oui, il a un plus gros cerveau que la plupart des gens.
Maintenant, il essaie juste d'être manipulateur. Mais du coup, l'amateurisme réel dans tous les aspects des choses qu'il est censé connaître transparaît.
Une chose que toutes les stratégies HFT ont en commun, c'est qu'elles nécessitent des délais extrêmement courts pour fonctionner. Je pense que c'est de ça que parle Hrenfx. J'ai l'impression, d'après la discussion, que certaines personnes ne comprennent pas cela... C'est vrai, je ne suis pas d'accord avec le fait que si une stratégie a besoin d'une faible latence, elle devient HFT à partir de là.
Vous n'allez pas dire maintenant que sur un serveur physique dédié, 2-3-5 terminaux MT4 ralentissent comme vous l'avez décrit précédemment, n'est-ce pas ?
"Un problème de DDS" a été observé ici.
Le problème des serveurs dédiés a-t-il été étouffé :) ?
Le problème des serveurs dédiés est passé sous silence :) ?
Ce n'est pas un "hush-hush". Tout est décrit de manière inoffensive, c'est le travail des développeurs de réagir d'une certaine manière, ou pas. Renat a réagi comme il sait le faire. Je ne pense pas que quiconque ait été surpris.
Par exemple, sur cette mise à jour de MT4 qui est prévue maintenant :
8. Terminal : Correction de la mise à jour de la liste des positions ouvertes pendant le trading actif.
J'ai écrit plusieurs fois sur des forums et même dans le Service Desk (il y a presque un an) :
A écrit et fourni une méthodologie pour reproduire le bug à 100% (j'ai vérifié sur plusieurs machines et sur certains traders à ma demande - tout a réussi). Cependant, on m'a répondu avec obstination qu'ils ne pouvaient pas reproduire le bug. Et après de longues pauses silencieuses à mes questions sur le bogue après chaque sortie d'une nouvelle version, ils ont simplement fermé la demande au Service Desk. Et j'ai été agréablement mortifié, après avoir lu la page 8 ci-dessus. C'est ainsi que la "noirceur" et "un autre mensonge" sont passés sous silence.
Waaaah ! Quel sujet viral cela devient !
D'ailleurs, l'épidémiologie de la popularité des sujets de forum est assez similaire à l'autocorrélation/la formation des tendances sur les marchés, une tendance engendre une tendance, et un plat reste un plat... Tout comme les vidéos YouTube et de nombreuses informations diffusées par la société, qui répondent à l'instinct grégaire des gens, sous la forme du nombre de vues et d'appréciations. Tout le monde veut faire partie d'un processus de type avalanche, faire partie d'une force plus importante, cela donne une illusion de sécurité. L'essentiel est qu'il y a de la valeur dans les informations extraites des participants, qui les crachent petit à petit pour augmenter leur crédibilité (sans le savoir), lorsque le sujet est très médiatisé on peut extraire plus d'informations que lorsque le sujet ne suscite aucun intérêt... Enfin, c'est comme ça.... lyrismeDémagogie.
Montre-moi la bonne direction, car je suis un pécheur. Je ne comprends pas du tout ce que signifie le terme HFT maintenant ,en particulier le termeFX-HFT???
Quels sont les paramètres de cette catégorie ? J'ai été complètement déconcerté par la déclaration d'un membre professionnel réputé, HFT avec des transactions toutes les heures.
Jusqu'alors, j'avais exclusivement attribué à cette catégorie le paramètre de la fréquence des transactions par unité de temps. Par exemple 100-1000 transactions par seconde, pour une action HFT avec 1000-10000000 ordres. Supposons queFX-HFTsoit plus conservateur, mais quels sont les critères d'appartenance à cette catégorie ? A partir de 10 transactions par seconde et 100 ordres ? Ou de 10 000 transactions par jour ? Ou quel est le type de TC ? Les cambistes, etc. Ou bien leFX-HFTpeut-il être considéré comme tout type de trading, sur ECN\STP, avec une certaine vitesse d'exécution? Ou peut-être que l'utilisation du niveau 2 nous permet de considérer le TS et la négociation elle-même comme appartenant à cette catégorie honorable? Nous devons trouver une solution.
Une sorte de tourbillon en sort autrement.
Quelques mots sur le terme HFT.
Je voudrais formaliser dans une définition concise, et je suis d'accord avec les autres messieurs.
Donc :
Terme 1 :
Le HFT-er moyen avec des fonds ne mettra pas les pieds sur le FOREX. Les différences sont trop importantes.
Le principe du HFT n'est pas la haute fréquence, mais la rapidité. La capacité à attraper et à négocier est la base du HFT.
La fréquence élevée n'est qu'une conséquence du fait que, dans le fonds, il y a beaucoup de situations de ce type où il faut rattraper le retard.
Ce n'est pas le cas du FOREX. Bien sûr, le FX-HFT ne se limite pas à une seule plateforme, les transactions sont effectuées dans un darkpool indépendant établi, qui est une centralisation d'une tranche importante du marché décentralisé du FOREX. J'en ai parlé plus en détailici.
Terme 2 :
En matière d'arbitrage, il s'agit également d'une simple stratégie, tout comme les "classiques". Simplement, contrairement à une stratégie "classique", une stratégie d'arbitrage est la plus exigeante en termes de qualité d'exécution. Plus la qualité de l'exécution est élevée, plus le bénéfice de tout TS (pas seulement pour l'arbitrage) est élevé.
La qualité d'exécution est d'autant plus élevée que la latence est faible. Les stratégies HFT sont les TS qui sont les plus exigeantes en matière de qualité d'exécution. C'est-à-dire que la stratégie d'arbitrage est de type HFT.
Toutefois, là encore, toute TS dépend dans une certaine mesure de la qualité de l'exécution. Le degré de dépendance est mesuré par l'espérance mathématique de l'échange.
Par exemple, si vous exécutez des transactions avec des objectifs de 100 pips (4 chiffres) avec un MO très faible sur des centaines de transactions, alors votre stratégie est très critique pour la qualité de l'exécution et peut formellement être attribuée, paradoxalement, au HFT.
Par exemple, l'arbitrage synthétique a des objectifs par symbole qui se chiffrent parfois en centaines de pips. La durée d'occupation d'un poste est parfois de plusieurs heures. Mais c'est une stratégie HFT.
Pour résumer, voici quelques options :
1) FX-HFT est une classe de stratégies de trading, pour le trading sur le marché FOREX, dont la principale caractéristique distinctiveest la sensibilité à la qualité d'exécution des ordres de trading.
2) ............, la corrélation entre les profits du MO et la vitesse d'exécution des ordres est de ~1.
Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ?
Je veux dire l'exclusion du facteur "vélocité". Ou avez-vous besoin d'une logique И ?
La définition est clairement incomplète, je pense que nous devons clarifier, par de nombreux И.
Donnez au moins une fourchette approximative de la densité commerciale et les spécificités du TS.
Vous essayez de mettre des mots précis là où il ne peut y en avoir. C'est la même chose que de donner une définition au scalping, au pipsing. Et puis carrément tout réduire à un "esprit de compréhension".
FX-HFT est le HFT dans le FOREX. Il ne s'agit pas d'une question de terme, mais d'une compréhension claire de l'importance de la qualité d'exécution.
Toute la tâche de l'algotrader se résume à ceci : faire en sorte que le testeur historique reproduise le résultat le plus proche possible du réel.
En d'autres termes, la tâche consiste à rendre le testeur presque impossible à distinguer du vrai. Et moins il y a de différence, plus il y a de possibilités d'analyser le marché à l'aide de méthodes algorithmiques.
Évidemment, moins il y a de restrictions imposées par le réel, plus un tel testeur a de possibilités.
Grâce aux infrastructures HFT, le testeur a la possibilité d'étudier le marché présentant le plus grand nombre de régularités.
Lorsque le réel est surchargé (problèmes d'exécution), la quantité de régularités diminue. Si le testeur se charge un tant soit peu (ticks artificiels sur la base des barres OHLCV), il permet d'étudier le marché en tenant compte de presque toutes les régularités du marché. En d'autres termes, il s'agit simplement de définir un niveau acceptable de rugosité de la représentation réelle comme indicateur de la limitation de la quantité de modèles de marché potentiels à détecter.
Certaines personnes aiment négocier sur l'échelle de temps H1. Sur l'échelle de temps M1, tous les modèles possibles qui pourraient être trouvés sur H1 sont également inclus sur M1. Et il y a beaucoup d'autres régularités. La question est de savoir où et pourquoi se limiter. Et s'il y a une possibilité, cela vaut-il la peine de se limiter ?
Vous essayez de mettre des mots précis là où il ne peut y en avoir. C'est la même chose que de donner une définition au scalping, au pipsing. Et de le réduire carrément à un "esprit de compréhension".
Je n'ai rien dit sur l'exactitude, et je n'ai rien dit sur un "esprit de compréhension". Vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Vous devez définir les principales caractéristiques de l'appartenance à une classe. Une caractéristique comme "la qualité de la performance est importante" ne suffit pas, car alors toutes les stratégies entreraient dans la catégorie du HFT. Et après avoir fixé quantitativement, du moins approximativement, la mesure de cette "importance", nous pouvons tirer des conclusions importantes concernant d'autres caractéristiques.
Par exemple, si la MO de profit de max\min dépend d'un délai d'exécution de l'ordre de 0,001-1 seconde, alors nous pouvons logiquement affirmer que la transaction moyenne est d'environ 1 seconde, si certaines d'entre elles sont étirées pendant une heure, alors c'est statistiquement insignifiant. Si un retard à la frontière de 0,1 seconde rend le MO de profit nul, alors les transactions de moins de 0,1 seconde vivent en moyenne, la majeure partie d'entre elles.
En connaissant la durée de vie moyenne d'un métier, nous pouvons estimer l'ordre de leur densité. Cela permettra au moins de préciser la situation.
Par exemple, dans le scalping et le pipsing, la transaction moyenne dure ~5 minutes, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de transactions par jour. Si nous disons que la transaction a été conclue en une heure, nous l'excluons de la catégorie des scalpeurs.
FX-HFT de cette manière signifie des milliers de transactions par jour, ou est-ce que je me trompe ? Par exemple, une transaction à moyen terme, disons une semaine, peut aussi être HFT ?