De la théorie à la pratique - page 1465
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Quelles sont les spécificités de l'utilisation de Symbol() et _Symbol ? Quand est-il préférable d'utiliser tel ou tel symbole ?
Le code suivant fonctionne-t-il correctement pour vérifier s'il y a des ordres sur l'instrument actuel ?
_Symbol() a fonctionné sans problème sur 5pc et Symbol() sur 4pc
Je ne me souviens pas de ce qui m'a poussé à le faire, mais c'est comme ça que je l'utilise.
Je ne l'ai pas vérifié dernièrement, je suis juste mes propres règles.
Mais allez...
Non, prenez-le)
Non, tu l'as.)
Merci, j'ai compris. ;)
Je vais prendre mon temps et examiner la question.
Mais si vous avez ce livre sur votre ordinateur, ne serait-il pas préférable de l'archiver au format zip et de l'épingler ici pour le bénéfice de tous ? Ou mieux encore, dans le fil de discussion "Random Wandering", qui lui est étroitement lié.
(déjà sur la deuxième page une référence aux résultats du chapitre V, où l'idée centrale repose sur l'application de laméthode de substitution de mesure, qui permet de réduire l'étude au cas de Markov)
Non, tu l'as.)
Oui, vous ne pouvez pas donner un sens à tout cela sans une bouteille ;)
Dites-moi, Alexey, utilisez-vous ces résultats en pratique dans notre domaine ?
Oui, vous ne pouvez pas donner un sens à tout cela sans une bouteille (c) ;)
Dites-moi, Alexey, utilisez-vous ces résultats en pratique dans notre domaine ?
Avec une bouteille d'autant plus qu'une partie du cerveau s'éteint). Il serait plus correct de dire "... sans Perelman, il est impossible de comprendre ici "))))
Avec une bouteille d'autant plus qu'une partie du cerveau s'éteint). La bonne réponse serait : "... sans Perelman, vous ne pouvez pas comprendre."))))
Ne prenez pas tout au pied de la lettre ;))))
Oui, vous ne pouvez pas donner un sens à tout cela sans une bouteille (c) ;)
Dites-moi, Alexey, utilisez-vous ces résultats en pratique dans notre domaine ?
Je suis d'accord pour dire que Shiryaev n'est pas du tout un maître de la vulgarisation scientifique) Apparemment, son professeur Kolmogorov, dont on se plaignait des conférences pour l'incapacité à les comprendre, a une influence sur lui.
Pour ma part, je vois l'utilité des conférences de Shiryaev comme suit :
1) Au sens large - la lecture (l'observation) d'une telle science et de la littérature à laquelle elle se réfère conduit à des réflexions intéressantes et inattendues.
2) Au sens strict, la théorie de la "discontinuité" peut être appliquée à la courbe d'équité du conseiller expert pour déterminer le moment où il doit être arrêté.
Je suis d'accord pour dire que Shiryaev n'est pas du tout un maître de la vulgarisation scientifique) Probablement influencé par son professeur, Kolmogorov, dont les conférences étaient critiquées pour leur incapacité à être comprises.
Pour ma part, j'en vois l'utilité :
1) Au sens large - la lecture (l'observation) d'une telle science et de la littérature à laquelle elle se réfère conduit à des réflexions intéressantes et inattendues.
2) Au sens strict, cette théorie de la divergence peut être appliquée à la courbe d'équité du conseiller expert pour définir le moment où il doit être arrêté.
Apparemment, c'est le cas ;)
1) Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point, en me basant sur ma propre expérience.
2) C'est là que j'ai des doutes - c'est une chose de dire "peut être appliqué" et une autre de l'appliquer en pratique. C'est pourquoi j'ai demandé si vous appliquez la théorie dans la pratique. Mais d'après ce que j'ai compris, elle n'a pas encore été mise en pratique.
2) C'est là que j'ai des doutes - c'est une chose de dire "peut être appliqué" et une autre de le mettre en pratique. C'est pourquoi j'ai demandé si vous appliquez la théorie dans la pratique. Mais d'après ce que j'ai compris, elle n'a pas encore été mise en pratique.
Cela semble être assez simple. L'équité d'un bon EA a) doit montrer une tendance claire à la hausse et b) ne doit pas dépendre des incréments (comme dans les résultats des transactions). Par conséquent, le modèle de mouvement brownien avec une tendance et un éventuel renversement de tendance est tout à fait applicable. Mais cette théorie de Shiryaev n'est pas entièrement applicable dans sa forme exacte puisque, par exemple, nous ne connaissons pas à l'avance les indicateurs de la tendance après la divergence (dans le deuxième paragraphe de mon chapitre posté, elle est traitée de manière plutôt naïve). De même, l'hypothèse concernant la distribution a priori du moment du renversement de tendance (la probabilité peut changer en fonction de l'heure de la journée ou de la disponibilité des informations) peut ne pas être tout à fait satisfaisante. Un raffinement est donc nécessaire, le type exact de raffinement dépendant de la stratégie.
Ainsi, ma réponse rappelle un peu le raisonnement vague de certains camarades locaux).
test de ct dans mt4 :
du bétail ! CRAWLEY !
test dans mt5 (sur des spreads réels) :
C'est la poisse !