Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 61
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Alex_Bondar
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Désolé, je n'ai probablement pas tout compris.
Que voulez-vous dire par "calcul de la moyenne de la pile par minutes" et"avec les ordres non négociés inclus"... ?
Je télécharge l'historique depuis Dukas, il n'est pas vide avec les sorties et les offres et les demandes séparément, ainsi que leurs volumes, à partir du tick et au-dessus, le tout dans un fichier par symbole (bid(ask)).
Je ne sais pas grand-chose sur le non-trading (si vous voulez parler des ordres fantômes au niveau 2).
Je suis désolé, je n'ai probablement pas tout compris.
Que voulez-vous dire par "calcul de la moyenne de la pile par minutes" et"avec les ordres non négociés inclus"... ?
Je télécharge l'historique depuis Dukas, il n'est pas vide avec les sorties et les offres et les demandes séparément, ainsi que leurs volumes, à partir du tick et au-dessus, le tout dans un fichier par symbole (bid(ask)).
Je ne sais pas grand chose sur la non négociabilité (si vous voulez parler des commandes fantômes au niveau 2).
Alex_Bondar,
Je me demandais si quelqu'un avait suivi le conseil de hrenfx et ajouté un moyen de sauvegarder l'historique dans FDK lui-même, afin qu'il soit sauvegardé comme dans Dukas dans un seul fichier et non dans un tas de petites archives.
Si je ne me trompe pas, sur Dukas, vous ne pouvez télécharger l'historique des tics que pendant une journée ? Il y avait auparavant des onglets "de" et "à".
Sur le sujet des STP/signaux évoqué en passant :
Déjà à tous les coins de rue.
Les signaux sont une fuite lente et systématique, ne serait-ce qu'en raison de la mise en œuvre de tout via les places de marché (les raisons sont plus profondes). Mais le problème pour les clients n'est même pas ça, c'est autre chose:
Качественный управляющий там, где лучшие условия. Более того, это большая удача, когда качественный и опытный трейдер готов открыть ПАММ. Почему? Потому, что у них достаточно собственных средств и лишние обязательства просто ненужны. Некоторые системы требуют большой ликвидности, иногда её не хватает на себя, не говоря уже про дополнительные средства, с которых надо ещё и делится. Я очень пессимистически отношусь к тому, что трейдер имеющий несколько мио КУ будет выбирать площадку, где много мелких Клиентов не обращая внимания на торговые условия, регуляцию и так далее. К сожалению, огромная часть управляющих ищут площадки с большой партнёкой, что говорит лишь о неуверенности в собственных торговых талантах (так и есть на самом деле). Сейчас появилось столько чудо-трейдеров с миллионами в КУ и все торгуют исключительно в одной какой-то Компании, раньше нигде не торговали, но неожиданно открыли в себе трейдерский талант))
PAMM est le seul vrai schéma pour un investisseur et ce, pour le moment :
Si le client est adéquat - il comprend le coût de sa stratégie, il n'optera pas pour un partenariat. Il leur suffit d'ouvrir un compte PAMM et ils mettent rapidement le montant requis sous gestion. Dès qu'il sentira le plafond de liquidité, il cessera de négocier sur le compte PAMM et ne négociera que sur son propre compte.
Une branche du p...t.
Total aller-retour
- à l'ouverture sur MT5 80 ms,
- par FIX 30 ms.
- par Plaza ~15 ms.
Considérons que le HFT sur MT5 est terminé, aucun miracle ne s'est produit.
Considérons que le HFT sur MT5 est terminé, pas de miracle.
Quel est le rapport avec MT5 ?
Le HFT ne fonctionnera pas non plus sur LP. Le temps d'exécution de leur côté peut atteindre 40 ms. Le HFT est donc hors de question, même dans le réseau local de LP :))
c'est une technologie complètement différente.
J'ai lu le fil de discussion avec intérêt car j'ai quelques idées sur un sujet proche où je dois travailler avec des tics.
J'étais avec Int. Brokers, puis est passé complètement au forex et a changé de nombreux courtiers. Maintenant, j'ai ouvert un compte MT5 ECN. Sur ECN, j'obtiens en moyenne 2 ticks par seconde. Sur Int. Les courtiers disposaient de 5 à 10 jours et n'avaient pratiquement aucun délai, c'est-à-dire que même le mouvement des prix sur les nouvelles était graduel (relativement) et pouvait être suivi et négocié, ce qui était un gros avantage.
J'ai donc été intéressé par les statistiques de ticks fournies par HrenFX. J'ai ouvert un compte de démonstration et j'ai découvert les délices longtemps oubliés de MT4 : l'exécution des ordres est sensiblement lente, même à l'œil, par rapport à MT5, les ordres et les positions sont traités de manière séquentielle. Comment puis-je parler de trading à haute fréquence dans de telles conditions ? Et si nous prenons en compte le fait que l'arbitrage nécessite l'exécution de milliers d'ordres, qui se traduisent par des centaines de positions qui doivent être traitées à chaque tick, et tout cela sur fond de temps d'attente imprévisible des réponses du serveur, alors nous obtenons une peinture à l'huile chaude.
C'est comme essayer de frapper un avion de chasse supersonique avec un oignon. La roulette est plus fiable. D'ailleurs, à partir d'un certain niveau de prix, il est intéressant de jouer à la loterie. Misez sur toutes les combinaisons et vous gagnez. Et il n'y a pas d'impôt sur les gains au Canada.
Mais si quelqu'un est sérieusement intéressé par le HFT, voici un lien vers des personnes qui le pratiquent et partagent leurs connaissances et leurs résultats.
http://epchan.blogspot.ca/2012/03/high-frequency-trading-in-foreign.html
Comme on pouvait s'y attendre, le sujet du pont STP MT4 <-> MT4, qui a également été abordé par les traders, n'a pas laissé les autres participants de l'industrie du FOREX indifférents : A Major Server Side Metaquotes Build Threatens Third Party Eco-System.
J'ai donc été intéressé par les statistiques de ticks fournies par HrenFX. J'ai ouvert un compte de démonstration et j'ai découvert les charmes longtemps oubliés de MT4 : l'exécution des ordres est sensiblement plus lente, même à l'œil, par rapport à MT5, les ordres et les positions sont traités de manière séquentielle. Comment puis-je parler de trading à haute fréquence dans de telles conditions ? Et si l'on considère que l'arbitrage nécessite l'exécution de milliers d'ordres qui se traduisent par des centaines de positions, qui doivent être traitées à chaque tick, et tout cela sur fond de temps d'attente imprévisible des réponses du serveur, on obtient une poêle chaude.
Voici une autre ressource, bien qu'en anglais
http://www.meetup.com/quant-finance/messages/boards/
Ils ont des présentations et des discussions en ligne. Sujets récents :
Présentation de FIX 8
L'écueil du backtesting selon Ernie Chan
Vous avez des questions sur la construction de cette plateforme HFT C++ ou sur mes scripts R de développement de modèles ou de stratégies ?
Comment paralléliser avec R et Hadoop ce soir ! Marche à suivre complète de la stratégie du code source ARIMA en ligne
Webinar public vers un cadre de scripting R de haute qualité pour développer des algorithmes, des stratégies et des modèles ! Pour le HFT, les quant et le trading
Fournisseur de données TICK IQFeeds
Un autre site web
http://quantlabs.net/blog/category/hft-high-frequency-trading/
Bonne chance à tous